Re: [請益] 請問這樣的定期定額策略OK嗎

※ 引述《netracer (網路遊俠)》之銘言：
: 最近有一筆閒錢，想要每月定期定額投入買股債ETF，預計分一年全部投入。
: 因為怕波動大，不追求資產最大成長，所以考量時間和地域分散性，
: 分別投入台美市場，以及全球股債市場
: 規劃投入時間和比例如下：
: 1.每月上旬：
: 美股市值型VOO(20%)、美公債中天期IEF(20%)
: 2.每月中旬：
: 全球市值型VT(10%)、台股高股息0056(10%)、美債BND(5%)、全球非美債BNDX(5%)
: 3.每月下旬：
: 台股市值型0050(30%)
: 總體來看，市值型股票：債券：高股息股票 = 6:3:1
: 不過VT和VOO、IEF和BND似有重疊部分，但考量全球市場比較低波，還是納入
: 謝謝

資料:finance.yahoo.com 還原息價格 月資料

所有tick 資料 以 BNDX 比較短 從2013/7 開始

所以計算皆從 2013/7 開始，至2024/12

方法:效率前緣 蒙地卡羅法

無風險利率 3%

目標 最大化sharpe ratio

*報酬率用ln 計算*

結果1: 不考慮波動限制 最佳組合
https://imgur.com/Qyuj6dS

年報酬 13.3%
年波動 13.9%
0050.TW 54.0%
0056.TW 0.0%
SPY 2.6%
VOO 43.4%
VT 0.0%
IEF 0.0%
BNDX 0.0%
BND_ 0.0%

結果2: 不知道 你所謂 怕波動大是多大
所以暫時定 10%

年報酬 9.7%
年波動 10.0%
0050.TW 33.6%
0056.TW 0.0%
SPY 0.0%
VOO 34.2%
VT 0.0%
IEF 0.0%
BNDX 32.3%
BND_ 0.0%

如果是 年化波動10%的話 年期望報酬率是9.7%
基本上 0050:VOO:BNDX 各為1/3

上述基於歷史資料，酌量參考

希望對你有幫助

末祝 賺大錢

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