Re: [標的] 00713/00915/00919要怎麼選？

newukyo 發表於 2024/8/17 下午2:45:06

看板Stock標題Re: [標的] 00713/00915/00919要怎麼選？作者

newukyo

(新.右京)時間Aug 17 14:45:06 2024推噓40 推:40 噓:0 →:42

PTT推薦

直接說差異

00713 選完以後波動率加權
符合低波動因子的選股

就像是
我要物理化學會一點中文英文的人才
不過誰佔比較多要看誰的物理化學考得比較高

算是符合低波動的名稱

00915
1.自由流通市值加權，再依「股息指標」調整權重
2.除金融業外，單一產業初始權重上限為 15%
3.個別成分股權重上限為 8% ，同時不得超過自由流通市值占比之 5 倍；若無法完成
權重分配時，得逐步放寬倍數限制進行調整，但仍不得超過 8%

問題就是她就是高股息他的成分股的組成比重跟他標榜的多因子一點關係也沒有
我打個比方你會比較理解

我今天需要的人才是會物理會化學會中文會英文的人才
選完了以後我們依照身高來決定誰可以佔比較多的比重

就是不太符合多因子只有高股息

00919 跟00915也差不多

不過也都符合00919 00915的高股息名稱

我還是認為要弄清楚自己在投資什麼

你要弄清楚你選擇的ETF追蹤的指數在幹嘛
覺得他很讚就買了吧

不過弄不清楚好像也沒差就是了

※ 引述《jazztsai (真心不騙不絕情～)》之銘言：
: 標的：
: 00713元大台灣高息低波
: 00915凱基優選高股息30
: 00919群益台灣精選高息
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
: 分析/正文：
: 小弟ETF韭菜存股仔，目前持股這三檔都有
: 前幾週實戰大跌覺得00713/00915這兩檔真的很抗跌
: 想要擇一加碼
: 因為配息月份重複到，而且持股還有919
: 等於我3、6、9、12這組有三支ETF
: 資金有點分散
: 現在想要把資金集中衝張數
: 想請教各位股神
: 這三支ETF要怎麼選？
: —-
: 713/919去年開始定期定額跟有閒錢就買
: 目前都20張左右
: 915是看六月配息0.72時進場買的
: 只有10張
: 進退場機制：
:
: 已經進場了,打死不退
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone

--

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 14:46:54

推

yangmin1028 08/17 14:49韭菜把713換成915的通常都是過去一年績效比較好啊

→

yangmin1028 08/17 14:49 看起來比較抗跌這種理由

這很有趣 713就是低波動為主的但是這樣選股波動度不一定最低但是長期下來趨勢會是低波動的其他假裝多因子就不一定了知道自己的ETF在幹嘛真的很重要幾百萬在投了花點時間了解一下不是很好嗎？

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 14:53:49

推

joe0934 08/17 14:57股票是要賺錢的，要低波動就去定存就好

低波動不等於低報酬這點你可以看00713年化並不輸006208 也不輸大盤年化都是16%(2017開始) 更低的波動度帶來更好的報酬 00713 年化比 0056高喔波動度低賺得更多重點是00713 選股邏輯確定在特定因子上可以確保他的一致性股利率加權是一個比較隨機的方式

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:00:35

推

a9940597 08/17 14:57713低波動但也是高股息喔！比定存好上太多

推

leoleo 08/17 14:59低波動也比定存好…那定存來說是搞笑？

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:05:18

推

la8day 08/17 15:07當然是買高資本利得誰要買高股息！

低波動因子帶來報酬略勝大盤 2017-2024

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:17:36

推

ChikanDesu 08/17 15:16713今年可以配快10%吧跟定存比笑死

→

fu6cj84 08/17 15:1900915比較活潑長期報酬也比較好殖利率也不錯

就是組成的指數因子暴險不足了解自己的ETF指數怎麼組成的這個組成可能的影響都要花幾百萬投資的東西

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:24:04

推

ARNOwww 08/17 15:25713圖的是低波你要保證915有比713低波才有理由去

→

ARNOwww 08/17 15:25選不然你915報酬也沒正二猛我買正二不就好了

是阿 915好像主打多因子但是它的組成也不是因子加權另外的低波是731 但是市值加權就不考慮這檔了

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:26:52

推

ARNOwww 08/17 15:26追求低波動同時有不錯的報酬跟承受風險追求更高報

→

ARNOwww 08/17 15:26酬是完全不同的策略

推

kiversonx17 08/17 15:27結論就是713買爆

推

badguy227 08/17 15:28713好像不能選上櫃，915就是選到鈊象賺了不少

能選上櫃應該也不會選到鈊象看起來應該不是713會拉進去的

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:33:40

推

onekoni 08/17 15:36713真心推股災時跌少=長期報酬贏

推

haworz 08/17 15:41低波需要質押時很有用啊

推

HiHiCano 08/17 15:46713買太多會需要繳補充保費需要另外的低波動etf做

→

HiHiCano 08/17 15:46補充

→

HiHiCano 08/17 15:46版友有推薦其他和713同性質的etf嗎？

731 低波動選股市值加權國泰好像有一檔什麼很像的

→

ggsuperda 08/17 15:47713雖然低波動但是要考慮內扣費率

→

ggsuperda 08/17 15:47會吃掉一點點

近年好像有少一點沒辦法只有這一檔

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 15:49:28

推

a9940597 08/17 16:16etf真的大推713，重壓也好睡覺

推

Tbeck 08/17 16:38分析的不錯！

推

Lucya 08/17 16:40低波動的好處其實是如果波動變大，他會被剃除，台

→

Lucya 08/17 16:40灣長期趨勢向上，這其實就變成穩定的買低賣高..

推

sdbb 08/17 16:43推原po和Lucya

推

DPP48 08/17 16:43為了不想繳補充保費去選其他ETF，就好像為了不多繳

→

DPP48 08/17 16:43所得稅跟老板說不要加薪一樣

→

lionel20002 08/17 16:47借劵出去啊==

推

qpqp1 08/17 16:55跌的比別人少，然後長期報酬又不輸大盤，有這好東

→

qpqp1 08/17 16:55西？

低波動確實有這個特性不過如果大型權值繼續向上噴未必如果你願意加上配置大盤以及定期再平衡效益會更好我記得SP500低波動在今年以前也是有這個特性只是大型權值大噴特噴 SP500低波動好像就追不上了

推

onekoni 08/17 17:02https://i.imgur.com/yiGxbF7.jpeg

→

onekoni 08/17 17:03成立至今含息小贏

→

onekoni 08/17 17:030050

感謝蜈蚣王

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 17:06:19

推

bdbddbdb 08/17 17:17不會選股、不知道買什麼，就買713就好了，要追求高

→

bdbddbdb 08/17 17:17報酬的話，etf就不是首選

→

tedcat 08/17 17:50915 重點在股息指標的篩選，結果這篇文章隻字不提

→

tedcat 08/17 17:50XD

推

rosenzulu 08/17 17:53713 在熊市比較強

推

elmo0155 08/17 18:01713要搭配正2才猛

推

bjqs0827 08/17 18:09713熊市強沒錯但這幾年是剛好搭上ai 飆股後續如何

→

bjqs0827 08/17 18:09真的得再觀察

推

asked 08/17 18:12713 近四年年化12% 很猛的

推

asked 08/17 18:14713經過兩次熊市了吧？

推

twic 08/17 18:24正二+713+債蠻爽的最近又股債齊噴

→

newukyo 08/17 18:28人在外面，915的問題我寫得很清楚，你怎麼選都沒用

→

newukyo 08/17 18:28，他就是股息率加權，不是因子加權

推

keel90135 08/17 18:28每個人有每個人的配置不過說買股選低波動不如定存

→

keel90135 08/17 18:28的真的是笑死

→

mojeboy 08/17 18:52哇勒713比定存強多了好嗎！

推

h3126187 08/17 19:2600713 重點在抗跌吧

推

kellindil 08/17 19:29同推713,高報酬來自低風險,清流君唯一推薦的高股息

推

empirica 08/17 19:53915就今年高股息類的報酬冠軍啊！要高報酬選915沒錯

→

tedcat 08/17 20:17營業利益 roe 最近126還原報酬標準差這些都是他考

→

tedcat 08/17 20:17量的因子

→

tedcat 08/17 20:18https://i.imgur.com/c1hAF8K.jpeg

→

tedcat 08/17 20:20或者去年版友文章#1YrXfbJV (Stock)

推

tedcat 08/17 20:25文章代碼#1ZA4q2KK (Stock)，的第三張圖

915的加權組成是915的問題所在 1.自由流通市值加權，再依「股息指標」調整權重 2.除金融業外，單一產業初始權重上限為 15% 3.個別成分股權重上限為 8% ，同時不得超過自由流通市值占比之 5 倍；若無法完成權重分配時，得逐步放寬倍數限制進行調整，但仍不得超過 8% 我上面就有標示了 1、2就是他的股票權重來源 3是權重限制指數的組成不是只有選了誰誰要佔多少比例才是決定是否符合相關因子曝險的重點如果要多因子曝險那應該以因子加權因子加權的目前我只看到713 你要高股息就隨便大家都都股息率加權如果要因子曝險就應該以因子的打分來做加權 915 是 1.市值加權+2.股息率加權+3.產業特權金融股並沒有充分因子曝險你要說他賺的比XXX多績效好那當然是對的但是對於因子曝險的ETF那是不及格的目前低波動因子只有713是合格的因子ETF 可能要理解我寫的文章不是績效誰好誰不好每年都可能變動我的文章跟論點都是因子曝險的角度不同因子曝險可以達到不同分散的效果也適合透過再平衡做資產配置

推

diablolove 08/17 20:36推請問918呢？

00918 1.「股利率」及「自由流通市值」組成基準權重 2. 個別成分股權重上限為 8% 就是很普通的高股息ETF 我自己不納入配置或是投資個人認為高股息都差不多有時候A好有時候B好並沒有一個特定一致性的特性 ------------------------------------------------------------- 我會考慮的只有正2系列因子 713 733 市值型 0050 006208 0051 006203 ---------------------------- 00692(這隻策略型很特別長得很像市值型) ------------------------------------- 高股息我自己市完全沒有配置的

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 21:18:13

推

kimula01 08/17 21:30713 919各50%幹滿倉

或許692 6208 +713 可以考慮看看

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/17/2024 21:34:52

→

chi7499 08/17 22:11左手換「。」

推

granturismo 08/17 22:11原po可以聊聊733嗎？

推

granturismo 08/17 22:15CAPM模型在今年多頭年的表現並不好

CAPM的模型表現不好？ CAPM不是用來計算的公式？

→

tedcat 08/17 22:45股息指標內的相關參數就是他的因子

→

tedcat 08/17 22:46權重是指成分股佔比，是結果

結果是重點

→

tedcat 08/17 22:48他的低波動是篩選去除掉過去三四個月波動大的

→

tedcat 08/17 22:48https://i.imgur.com/MIExEae.jpg

你篩選出來低波動的股票加權用的是市值並沒有依據波動度或是其他因子的評分來加權第一層避掉地雷沒問題第二層就開始有問題低波動的股票沒問題優先大公司有問題如果是要低波動跟公司規模並沒有直接關聯性接著股息高這個就算了因為就是高股息第三層的問題就是我們要低波動的股票所以波動度越低應該要成分越高才符合低波動的訴求今天要打仗了我們挑了一群狙擊手來發子彈命中率越高的應該給他越多子彈但是最後將軍給的是長的最帥的最多子彈確實你找了一批優秀的狙擊手但是要給最厲害的最多子彈才對(波動度低) 但是你卻給最帥的或是長的高的(市值大) 這隻好不好我沒有評價每個人的錢可以放到自己喜歡的地方但是以低波動來說他就是不好因為他的配重有問題

推

eeaa151 08/17 23:39感謝，一直猶豫轉熊該丟哪支，講的簡單明瞭

轉熊選擇00713 不見會更好今天多拉王的臉書就有講到如果認可低波動就是配置長期持有因為你是相信低波動因子可以帶來報酬這是我的想法因子要不要擇時我自己也有過想法之前在納入733做配置時也考慮過因子擇時紅燈前733多一點紅燈後減碼733 但是最後還是覺得如果選擇了投資組合就不擇時了我自己的結論：配置就好不要擇時

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 08/18/2024 00:02:17

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tedcat 08/18 00:45不太可能以低波動給最大比重，因為如果真的低波動

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tedcat 08/18 00:45那怎麼賺資本利得？你選了這些進來股價都不用漲

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tedcat 08/18 00:45了XD

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tedcat 08/18 00:46前面才有哪篇文章說到沒有所謂真正的高股息，配的

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tedcat 08/18 00:46必定是資本利得

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