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Re: [請益] 當沖菜鳥空方請益

看板Stock標題Re: [請益] 當沖菜鳥空方請益作者
midas82539
(喵)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:1

※ 引述《atmcola ()》之銘言:
: 策略是個股突破上關價後觀察一下進場沖空,或是個股漲幅+5%以上進場沖空,
軟體:excel
資料:2023年2月起近周小台日線價格。

示範回測用,你覺得這契約很爛或想找其他契約自便,期交所資料都有。

宣告:
震幅=昨日高-昨日低
上關價=ROUNDDOWN(昨日低+(昨日高-昨日低)*1.382,0)
下關價=ROUNDDOWN(昨日高-(昨日高-昨日低)*1.382,0)

小數點採取無條件捨去(ROUNDDOWN),為模擬預掛的三關價價格。
若 價格 大於等於 上關價則觸價做空,
若 價格 小於等於 下關價則觸價做多,
收盤價平倉。

基於這只是驗證方法是否可行,不需要細部回測。
邏輯上只要驗證當日高低價是否超過三關價即可。

理論上這種逆勢策略會有四種結果:
A.觸發空單:AND (H>=上關, L>下關),(上關-收盤)*50
B.觸發多單:AND (H<上關,L<=下關),(收盤-下關)*50
C.多空觸發:AND (H>=上關,L<=下關),(上關-下關)*50
D.沒觸發:AND(H<上關,L>下關),0
再用IFS公式套入即可。

拆分成只做空可以只用IF,你只要設A條件,else為0 (因為沒觸發空單)

之後設定你的模擬保證金來套入每日損益就能得到曲線。
https://i.imgur.com/aIRjnez.png

圖 當沖菜鳥空方請益
當然你有MultiCharts的話就直接編譯跑個股期,不過我想結果差不多。
個股期不是我的守備範圍我也懶得做,有興趣的可以自己做。

回測原理就這麼簡單而已,但如果你有做的話,至少可以不用虧錢。
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是說imgur到底要怎麼上傳才能拿到沒有/a/的link...
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kevin31a2 01/10 17:44在上傳後的圖片上按右鍵複製網址

leptoneta 01/10 17:45複製圖片網址

哦哦哦有了。感謝已更正

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 01/10/2024 17:46:24