[請益] ETF市價沒有跟著淨值或指數走的原因
一般來說
ETF因為有申購 贖回機制
不管是溢價或折價
法人都可以利用申購 贖回機制來套利
讓市值貼近ETF淨值
但現在很奇怪的事
原油正2這檔ETF
卻可以持續大幅度溢價這麼多天
這樣有什麼可能性呢~
是法人套利速度 比不上買家的速度嗎?
但這不太可能 這種單調的套利行為
應該都是用電腦交易的
還是說
法人因為什麼特殊原因
放棄套利這檔ETF
但這利潤這麼高 也覺得不太可能
請問各位前輩們
ETF市價沒有跟著淨值或指數走
還有什麼其他可能性呢?
謝謝!
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※ PTT留言評論
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※ PTT 網址
推
ETN != ETF
推
\EDF/ \EDF/
→
賭明天啊
推
沒籌碼
推
所以法人是要 申購 便宜的籌碼到刺激市場販賣,達
→
成獲利以及讓價格回歸淨值。 但是籌碼用罄啦XD
→
*次級
推
就申購籌碼用罄,反而是街口正2還有籌碼但卻溢價
推
如果元大擁有無限籌碼的權利 正二就不好玩了
推
ETF:全亞洲最大賭場上線啦~~~
推
無限籌碼嗎? 嗯嗯樂觀態度
→
因為政府管很嚴 要向政府申請額度才能增加基金規模
推
沒籌碼,法人拿啥去套利,街口籌碼也快用光了
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[請益] 為什麼原油etf可以溢價這麼多沒被套利?最近溢價3-500%的etf很是熱鬧,菜雞我在看etf文章時有一個疑問。 如這篇文所說 : 摘錄: (無法複製文字故截圖) 大意是說etf的折溢價都會成為大戶套利的標的,每次的套利都會讓股價往淨值收斂,直到折溢價正負2%無利可圖。7
Re: [請益] 富邦VIX不給買了查到最簡單明瞭的說明: 還沒有開盤,所以對市價的影響還說不準, 但最重要的點就是 「買ETF看大戶法人動向來預測股價會有很大的風險」 因為當市價<淨值時(折價),法人可以到初級市場套利,而不用等股價上漲再賣出賺利差5
Re: [新聞] 國泰永續高股息ETF週一上市原文恕刪,目前這檔的淨值是14.94,現價一度到達15.85~16元,溢價達6趴。 柴鼠這篇也說明的蠻清楚的 買ETF最好還是要參考淨值,IPO要訂在幾元是券商的市場策略,要訂10元也可以,7
[請益] 除權息前後對於ETF折溢價的影響各位少年股神大家安安, 小弟想請教一個問題 以元大台灣50為例, 元大投信每天會公布實物申購的價格, 還有即時淨值與折溢價4
Re: [請益] 為什麼原油etf可以溢價這麼多沒被套利?直? : 我的問題是, : 那現在石油etf溢價成這樣,為什麼沒被套利套到收斂呢? : 謝謝 : -----2
[問題] ETF漲跌的原理大家好 我有個關於ETF價格漲跌的問題想請問各位 就是ETF是追蹤一籃子股票或是某個商品的價格或是某個指數 但是ETF的價格(市價)又會受到投資人買賣而有所變化 所以會有市價與淨值的差,即折價或溢價1
Re: [請益] ETF流動性風險成 : 長的陰謀」,個人也認為被動投資並未走到泡沫化的階段(被動投資至2019年3月占美國 市 : 場約45%、全球市場約25%)。 : 但私心確實有些疑惑,倘若市場真的發生大量賣出ETF,二級市場失靈,以致轉往一級