[請益] 價內看跌選擇權的時間價值
持有一張下週五到期的看跌選擇權,目前股價己經低於行權價
但我認為可能下週還會再下跌個3-4塊吧
想問的是,in the money的選擇權還需要考慮時間價值嗎?
還是只需要完全計算股價即可?
第—次買選擇權,請多指教,謝謝
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.173.92 (臺灣)
※ PTT 網址
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幾乎不用
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記得低於那個價值就只剩時間價值?
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喔沒事我看錯了拍謝
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快到期的選擇權幾乎不用考慮時間價值
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價內快到期幾乎沒有時間價值
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快到期的不是幾乎沒有時間價值了嗎
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跑錯板, 請左轉森林板
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選擇權價格-履約價+現貨價=時間價值
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如果有大於你看跌的3~4塊就直接賣掉吧
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吃龜苓膏吧
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市價=內涵+時間,賣權有幫你移項了
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看你的內在價值與外在價值之間的比例 或是看delta
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是多少 越大越好 一般atm是delta=50
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價內你直接用小台不就好了
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還是要考量,除非你買的是深度價內那種時間價值趨
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近於0的那種(Put的Delta值趨近於-1)
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推樓上 深價內才不用考慮時間價值 不然都還是會有影
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響 價外完全就是時間價值了
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不好意思 我新手 想請問為什麼不用考慮時間價值
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幾乎沒有時間價值不代表沒有吧?
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就算是明天才到期也會有時間價值
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買深價delta 1你大可直接trade underlying, 其他你
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都要考慮theta
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只不過深價價差蠻大的 你買太高還是會被吃時間價值
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給你參考 下週三到期的 台指 11W4 選擇權 時間價值
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其實不管價內價外 註定都是會吃時間價值的 而且不小
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另一張圖 TXO 11月 價平合約時間價值的消耗
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是我理解錯誤還是怎樣,基本上只要還沒到期應該都
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還是有時間價值啦
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只是多跟少而已
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