Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效
文前提醒:
初學程式交易,歡迎批評指教。
進場條件如下:
1:股價在60MA之上,且股價<200(排除高價股)
2:前一日均線糾結排列(5/10/20MA差值3.5%內)
3:近10日振幅在8%內(不含今日)
4:日均成交量>2000張,且放量1.5倍以上
5:(MACD參數)MACD、DIF皆在0軸以上,柱狀體紅色
6:(KD)K值>60
7:股價創20日新高
基本概念大致不變
希望尋找到的股票類型:長期趨勢偏多方(MACD 0軸上)、短線休息(均線糾結)、熱度還在(K值>60)
並在突破短線高點時進場
選股範圍為上市櫃普通股全部
出場條件:
1:進場後設定3%停損
2:股價跌破10MA
3:移動停利10%
模板:
http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
http://i.imgur.com/zjck2n9.jpg
回測結果如下:
http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg
以及近三個月的進出場記錄
http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
http://i.imgur.com/3CRX91L.jpg
本想篩本週進場股,但礙於大盤崩跌,無個股達成條件
暫時先避避風頭
延續上一次的檢討
以結果論來說,前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號
這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔
勝率略提高,但投報率反而下降(以最大投入金額計)
原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超,但放了反而勝率及報酬都下降,還是拔掉好了
方向:
1:KD值在此策略中的合適度?
主要目的是要尋求當下個股強勢度,應該用RSI?
2:設停損條件主要目的是為了被騙線時,沒有馬上突破立即停損
下檔3%的停損是不適合(改成進場K的一半之類的)
上次條件有大盤60MA之上,這次拿掉了,近期可以篩出華新、台企銀(車用的幾檔,條件參數稍作修改也可以篩出,但放太寬又跑一堆雜訊進來了)
當然最後還是歡迎大家批評指教,謝謝。
※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言:
: 文前提醒:
: 前一篇為代PO,本篇為我本人。
: 小弟為初學程式交易,策略簡單直覺,績效難看,跟著做絕對不會賺錢,但也歡迎批評指: 教。
: 進場條件策略如下:
: 1:個股及大盤皆在60ma以上
: 2:均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
: 3:日均成交量>2000張
: 4:股價向上穿越5/10/20ma其一
: 5:收盤價創20日新高
: 6:KD值低檔黃金交叉
: 7:排除高價股(股價>300)
: 大致用以上7個條件進行交叉測試
: 希望達到的成效是,利用KD黃金交叉,找出波段起漲股,賺到大波段
: 以過去3年大多頭進行回測
: 希望在下次的多頭來時能夠派上用場
: 並且為了排除高低價股成本報酬誤差,將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買): 因為是以波段單為目標
: 出場條件很簡單:
: 1:股價跌破10ma
: 2:移動停利10%(高點回落10%出場)
: Ok以下開始測試結果分析
: 本次進行了3次條件測試,以”最大投入資金報酬率”來排序
: 一、
: http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
: 1+2+3+5+6+7,排除股價穿越均線的條件
: 最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
: 交易次數2228次,勝率29.35%
: 最大投入報酬率僅11.6%
: 被大盤吊打
: 資金投入也過大,不符合目標
: 二、
: http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+5+6+7,全部條件均用上
: 最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
: 勝率27.51%
: 最大投入報酬率19.46%
: 相比前一個表現較佳,但報酬仍差
: 最大資金部位算可接受?
: 三、
: http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+6+7,排除股價突破20日新高條件
: 該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大,但比起交易二,交易次數大增、最大投入金: 額大增、且勝率也下降,看起來似乎是個有效的濾網?
: 總結:
: 以測試二來說
: 雖說是正報酬,但也是得利於2021/3-4月的大行情
: 其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
: 但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
: 還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
: 測一測也蠻挫折的,難怪自己會賠錢(笑)
: 想請不吝賜教提點-
: 1:持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗?(加入基本面條件?)
: 2:KD指標是否適合用來做為波段選股條件?(KD做震盪盤?純粹以量價關係做波段?): 3:停損條件需要調整?
: 4:測試的方向是否正確?(基本進場條件的篩選)
: 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
: 歡迎各方批評指教。
--
大盤60ma這條件不好嗎~為啥要拿掉XD
也是可以放啦 就看看空頭市場跑起來怎麼樣
早上篩出華新 中午樂觀買進 晚上增資新聞->崩潰
是篩出起漲點的華新 不是今天的欸
不過還是推研究精神
我只能說加油
別浪費時間弄這個,沒用。
技術大家都會,但還是難過心魔,懂的就懂
股市非科學而是社會學/心理學..不存在"若A則B".....
好像跟你說過KD很爛了吧
你的每一個因子單獨跑隨著時間拉長應該都要提供正向
的勝率跟正向的報酬
好
再來3%停損10%停利根本就是一有風吹草動就出場,你
夢想的方法是入場點就噴出不回頭,真的這樣飆你又10
%停利,不敢讓獲利放大,你每次進進出出的成本就多
少%了,何況實際上進出哪有這麼理想的點位?
你這個方法如果好的話,過去的進出能撈出航運、防
疫還有更早一點風電、被動、顯卡族群嗎?還是連已
知的類型都認不出?
過去有幾次大漲大跌,你用17-22跑,再回測完整08、1
1、15看有沒有顯著的閃過起跌,又在隔年的起漲選出
標的,還是只有在大順風的時候才順豐順水。這個程
式的回報率計算不知道沒有更正了,每次的總報酬率
都是各筆直接相乘,亦即每次每筆投資都是all in, 這
樣是不合理的。而且持有週期重疊他不會排除掉只會
全部一起來,難道每次都只能等到前一筆結清才能再
找下一檔嗎?週期重疊資金分散報酬率怎可簡單相成?
這樣的算法如果輸出還輸大盤漲幅,就知道策略真的
不行
我的感覺 想法美好 但股市變數過多 實用性不好說
這種大家都知道的指標就不用寫了 一定沒用
認真回,別浪費時間,要篩出起漲點的股票是輕而易舉,
事後看都是起漲,但當下篩出來你怎麼知道會是飆股?
都是落後指標,最後你只會落入死迴圈繞不出來,再來
你還會陷入最佳化陷阱,看你跑的條件是MA, kd ,rsi
什麼的結局就已經注定了。幾乎人人(含頂尖聰明,程
式高手)都會技術指標線型,被研究了幾十年,那不是
一堆人發財了。因為市場有慣性的,你也可以說市場一
直在改變,參與者也一直在變、被淘汰(高頻出現、政
策、交易規則等)意思是說程式在某個時期或區間表現
都可以特別突出,所以這些東西都沒有用。舉個最簡單
的例子0050或無腦存股為何都賺錢?「多年」大多頭用
什麼方法只要做多怎麼回測都賺錢,但那是多年長期,
你的預設就已經是大多頭了,你的指標還是一樣做多、
突破、拉回買等等的當然回測賺錢,然後這種指標當然
不會錯過任何飆股,但是可能會篩到10檔超級飆股,然
後有300-500檔是失敗停損的,除非短期再來一次肺炎,
石油危機加無限qe 大漲1萬點之類的行情才會大多數股
票走多頭翻好幾倍,再想一想你敢與世界為敵勇敢買進
而且信心都不動搖?最後,我認為賺錢方法的重點根本
不是這種。
空頭時支撐找20日新高是不夠的,我都看到年高~5年
高
更正:年線~5年線上揚,高點至少季高以上
2
進場條件同前一次 1:前一日均線糾結(5/10/20差值3%內) 2:macd為正、柱狀體紅、今日紅棒>前一日 3:10<成交價<200 4:成交量放量為10均1.5倍、成交量10均>10008
歡迎批評指教 本週修改進場條件如下: 1:前一日均線糾結(5/10/20ma差值3%內) 2:macd值皆為正、柱狀體紅、今日紅棒>前一日 3:10<成交價<2007
KD80賣,20買, 就是當作震盪盤在玩 你要做波段絕對是被洗出去的 因為強勢股脫離高檔區很可能沒幾天又拉到80, 根本不會回到20 勝率低能不能賺錢? 可以啊 但是你的條件單必須要有辦法撈到漲30%以上的股票21
首Po文前提醒: 前一篇為代PO,本篇為我本人。 小弟為初學程式交易,策略簡單直覺,績效難看,跟著做絕對不會賺錢,但也歡迎批評指教。 進場條件策略如下: 1:個股及大盤皆在60ma以上
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爆
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