Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？

先上一段 介紹
https://www.youtube.com/watch?v=w0CiAaq1xcs&t=52s

首先說明一下:

1.整個程式是全自動交易,python寫的

2.整個數字貨幣單USDT的就有有幾千個,合約有近1千個。
目前程式交易每1個小時從近千個合約中挑選標的,挑選10-20個波動適中的入池監控

3.既然是自動化交易,能做指標的數據源就不限於價格而已
包括瞬間與累積成交量/價格深度/maker/爆倉指數
幣安上的api相當豐富

4.一套完整的策略包括入場策略/持倉策略/出場策略
最複雜的其實是出場策略
數字貨幣市場波動大,24小時交易,程式交易逃得快最適合

5.程式交易賺錢嗎?
程式交易不一定會賺錢
但會讓你虧的明明白白

是標的沒選好?是進場信號不對?是出場策略錯了?
一個策略好壞不是只單純看盈虧

另外補充一下
一般人對程式交易的認知是停留在"價格"指標上
但一個數據源東挖西挖上切下切 能挖出的信息量就那些
再挖下去就過擬合了
既然是程式交易 就別太鑽同一個數據源

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本來同一個主題不想延伸太多 不然被當賣課 謝謝你提到這個方向 一般人理解一個新的觀念 往往是從自己的理解出發 所以面對程式交易的時候 通常也是從自己的交易觀念出發 當你問別人的策略時 通常的隱含問題是你只想問進場策略是什麼或是用了什麼指標 我的策略有一半以上是在處理現有倉位的出場策略 舉個簡單例子 插針通常在短短幾分鐘內結束 我的策略大概在前面1-2分鐘偵測到 並辨別是趨勢還是插針 遇到插針 我是不進場的 但手中有部位時勢必要有出場策略 方向相反的要在前面1-2分鐘內跑人 方向對的要在反轉時獲利了結 要做到這出場策略 得知道怎麼處理逐筆成交的高頻數據 一台電腦裡面好多個軟體(或service)要同步運作 要抄這策略得懂 linux,得懂python或是c++或java ,得會自己架SQL與NoSQL 一般人頂多買個TV就完事了 哪會花這麼多時間去學這? 我不怕別人抄策略 因為也抄不起來。誰願意去學這麼多東西? 另外每個人的風險偏好不同 我的交易策略是我慢慢調出來決策流程的(不是指在那邊同一個指標調整參數) 挑池子的規則 進場規則 出場規則 槓桿倍數 每個決策流程一個一個找到我個人的偏好 你喜歡的策略我不一定喜歡 我做的策略你不一定想玩

我個人是以python出發 對一般人來說 不一定能走到程式化交易 但這年代學會了python肯定不虧