Re: [標的] 大盤機器學習線仙空

sky22485816 發表於 2023/11/16 上午11:47:21

看板Stock標題Re: [標的] 大盤機器學習線仙空作者

(玻利維亞)時間Nov 16 11:47:21 2023推噓25 推:27 噓:2 →:28

今天空單都平倉了
損益約 -280 -670
還蠻可惜的抱下又抱上
有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數)

未實現損益多單(約+450)

最近有花點時間回來玩一下這個模型
不過是對使用的特徵進行權重優化
有任何改變或是訊號再分享

※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 各位版友好線仙又來了
: 1. 標的：台指近月
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 這個策略實單玩了六次
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150
: 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
: 老樣子大家自己注意風險
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/iG8X2qv
: WR約56%
: 小台11期16682空
: https://imgur.com/KQ9aeSk
: 補充說明一下為什麼是平倉
: 因為我在f點有別的11期多單
: 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
: https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
: 11/14收盤平倉。
: 萬一我手癢自己亂操作就不一定了

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※ PTT 留言評論

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推

z7956234 11/16 11:49謝謝分享，推推

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s860134 11/16 11:51你可以都做長時間才知道

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fakelie 11/16 11:52ai做空賠錢對做ai賺錢現在ai平倉=看多那窩要跑ㄌ

推

cloud7515 11/16 11:54這損得有點多啊

推

slayptter 11/16 11:54出事QwQ

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BBKOX 11/16 11:58AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧

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tanchuchan 11/16 12:03感覺很適合在死魚盤的時候使用…

這個虧損幅度算也是正常的在趨勢轉變的時候這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧當初做的時候我就很清楚的我回測通常都看統計結果沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損是實單觀察到才覺得有可以改進的空間

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Ebergies 11/16 12:08我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的，一週千點很誇張

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herculus650211/16 12:10短期、無大波動時可以小玩，還滿有趣的

※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22

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paae0226 11/16 12:14這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同

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paae0226 11/16 12:14feature 的 weight 嗎？還是只能自訂 metric 然後

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paae0226 11/16 12:14手動調？

我的feature normalization是在 [0,1]的區間所以自訂metric 跟直接對feature乘以權重在距離的計算應該是一樣的然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的所以是以貪婪的方式去優化先優化其他超參權重都固定找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化不一定能找到全域最佳

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monter2233 11/16 12:17多空分開跑比較好

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iamsofa 11/16 12:26如果不要抱那麼久，勝率很高，期待原po下次分享

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lee255215 11/16 12:27我覺得固定時間有問題類似盤勢的存續期間上下限差

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lee255215 11/16 12:27滿多的更別說會整個偏離今年拿歷史回測來看尤其

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lee255215 11/16 12:27不準像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優

推

cksai 11/16 12:37線型預測本來就可以預測黑天鵝吧持續做就好