[請益] 為什麼七月期貨不趁正價差轉倉?
現在七月期貨莫名其妙比大盤多50點
照理說下禮拜要結算了
應該是要跟大盤差不多才對
為什麼還會多50點阿
另外八月期貨逆價差到兩百多點
這樣是不是少太多了阿
為什麼持有七月的人
不趁現在出清去轉八月期貨呢?
有沒有人知道買賣期貨的人在想什麼阿?
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.8.207 (臺灣)
※ PTT 網址
推
明天哪有結算
噓
明天結算什麼
推
21號結算
推
未來人?! 明天是幾號?
看錯,是7/21
※ 編輯: zuvio (101.136.8.207 臺灣), 07/13/2021 13:19:59推
還很久
推
除權息吧
→
七月到下禮拜也除很多家,為什麼正價差?
推
借串問,如果菜雞有一口多單17700想先轉倉8月,他寫
→
-220,可是七月現價17850的話,那菜雞轉完倉是變成
→
一口17480多單還是17630?另外轉完之後17700-17480
→
或17630的損益就直接結算了嗎?
推
轉倉其實就是結算然後建新倉
→
跌停出不掉怎麼轉倉
→
8月結算前的除息計算了沒?
噓
可憐。你去玩幾天就知道了。
83
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?你提到的這些問題很多我都還沒寫成文章 所以不太想回覆 因為講太簡單會被挑毛病,講太細又太費時,不如寫成文章 但不回覆又感覺不舒服,我還是簡短講 : 這篇講的"過去"回測數據都沒錯25
[請益] 操作波段是不是期貨遠好於融資?想請問各位前輩們 如果一檔股票有融資也有期貨 那是不是用期貨一定比融資好呢? 融資槓桿是2.5倍 但交易手續費和融資利息很高14
Re: [問題] 請教一個關於期貨是否零和的問題指數期貨合約,尤其是現金交割的期貨合約 "一定" 是零和(含成本負和) 以台指期貨為例,每個"合約" 開倉 一買必有一賣,否則 該合約不成立也不會出現在 未平倉數量中。 根據標準合約,每月結算,這個回合合約結束,扣除稅金手續費, 方向輸的賠給方向對的。8
Re: [心得] 趨勢確定!這盤 絕對要繼續做多 又不是七 八月 除權息 期貨逆價差 還有兩百點 因為外資手中持有部位 已經高達五萬多口 別跟我說選擇權是空單 期貨價格速度反映絕對大於選擇權 你又知道外資選擇權 是買哪個月哪個價格了 下周周線必收紅K! 上車還來的及 只要逆價差還這麼大9
[請益] 今天3月期指結算為什麼正價差40幾點?理論上來說,期貨結算價和大盤實際價位應該差異極小才對呀, 今天怎麼會有這麼大的正價差? 那在最後幾分鐘放空3月期貨的人不就賺翻了? 空一口賺9千,10口就賺9萬,100口賺90萬耶! 有人知道為什麼價差這麼大嗎?5
Re: [問題] 請教一個關於期貨是否零和的問題單看期貨本身,會誤以為是零和,但我認為從更宏觀的角度來看確實是正和沒有錯 假設有一個放空大師G,編製了台灣最差100公司指數,但因為實際上很多股票不好放空( 因為融券有諸多限制),所以大師G決定買除了這100家公司以外的所有公司股票,然後放 空等比例的台指期k口 這時無腦多A聽說了這個消息,就跟放空大師G對做,買了台指期多單k口9
[請益] 大盤與期貨小弟新手有一個問題完全想不通,想請教各位高手。 個股有期貨,期貨和個股之間有連動關係,這個很好理解,大盤指數也有期貨,但是大盤指 數並不是一個實際的交易標的物,大盤背後是幾百檔股票綜合算出來的一個數字,當大盤期 貨發生正價差或是逆價差的時候,大盤要收斂這個價差,背後的原理是什麼?有高手可以解 釋一下嗎?7
Re: [請益] 空頭但是期貨價格高於現貨其實判斷很簡單 如果在下跌的過程中 期貨與現貨形成正價差 就是代表現貨賣得比期貨還兇 現貨比起期貨更熱 那麼就很容易下跌得更大 如果在下跌的過程中 期貨與現貨形成逆價差3
[請益] 除權影響大盤指數的資訊想請教版上賢達 以現在的(大盤指數及)期貨為例 六月期貨過兩天結算 理應跟大盤收斂 七月期貨還有一個月結算 但是目前六月期貨和七月期貨有約200點的價差- 請教各位前輩 今天看盤注意到 黃豆八月期貨價格明顯高於現貨價格 而九月期貨價格與現貨價差又小於八月 根據我的鍵盤經驗
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