[心得]《隨機騙局》：人們如何被機率陷阱愚弄

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這本《隨機騙局》是塔雷伯「不確定系列」的首部曲。先前介紹過他後來寫的《黑天鵝效應》和《反脆弱》，這次讓我們回頭聊聊這本較早期的經典作品。

塔雷伯在書中大聊人們如何被「隨機性」愚弄。很多概念可說是《黑天鵝效應》和《反脆弱》兩書的基礎，有點前傳的味道。相當推薦沒接觸塔雷伯的朋友從這本書出發。

本文會先聊聊人們是怎麼被隨機愚弄；接著談談該怎麼去應對這樣的隨機世界；最後則會分享我對書中內容的一些應用。

【被隨機愚弄】
塔雷伯在前言就開宗明義地說這是本談「隨機」的書：

本書談的是偽裝成和被視為非運氣的（也就是技能）運氣，以及更為一般性來說，被視為非隨機性（也就是決定論）的隨機。

在他看來，很多事情其實都是隨機下的產物。但人們卻時常過度解釋隨機，或忽略隨機發生的可能。以下探討幾個人們被隨機性擺弄的狀況。

〔偽知識〕
哈佛心理學家史金納作過一個著名的鴿子實驗。他用隨機的方式不定期發送食物給鴿子。一段時間後鴿子們居然發展出各種有如祈舞般的複雜行為。有鴿子對籠子對特定角落規律地搖擺小頭，也有鴿子採取逆時鐘轉頭的方式。幾乎所有鴿子都發展出一套特定的「儀式」來和吃東西產生因果連結。

這是個典型的隨機愚弄案例。鴿子沒有意識牠們的經驗觀察其實是隨機的展物，還發展出一套「偽知識」來錯解因果。

你可能會說祈舞是鴿子又不是人，但人們也常有類似的行為。如書中就提到投資人很喜歡做所謂的「回測」，指的是用歷史價格資料庫，去測試各種操作準則的過去績效，希望藉此找到所謂的「投資聖杯」。

但塔雷伯直言這作法其實只是拿操作去配適資料。你試越多次越有可能找到適用於過去資料的某個準則。這作法同樣會使人產生錯誤的「因果認知」，以為能用測試出來的方法在未來取得一樣好的績效（就像那些祈求食物的鴿子）。書中有句高級酸完全體現這種因果錯置的概念：

我相信西方世界有某種有價證券的價格和蒙古首都烏倫巴托的氣候變化百分之百相關。

很多「新聞」也存在這樣的亂詮釋因果謬況。你可能在各類媒體上看過如下標題：

-道瓊指數因為利率下滑而上漲Ｘ點。
-美元因日本貿易順差增加而下挫。

但市場本來就上上下下，短期漲跌很多時候只是「雜訊」，根本沒太多道理。奇妙的是，許多這些投資人卻被這些「人造因果」搞的心神不寧。

〔存活者偏誤〕
很多時候我們不能單用成果判斷一個人的優劣，因為我們觀察到的樣本，往往只是「活」下來的人。書中用俄羅斯輪盤生動地解釋這概念。想像一個無聊的企業大亨和你對賭。賭法如下：

他準備一把左輪手槍，在可裝六發子彈的彈匣中塞入一顆子彈，然後對你的頭扣下板機。只要你沒被暴頭就可拿走一千萬鎂。

在這條件下，六個歷史中的五個會讓你腰纏萬貫，其中一個歷史則需要寫訃聞……

塔雷伯將這概念稱之為「另類歷史」。也就是說，在論斷任何領域成果優劣時，必須連沒被觀察到的結果也納入考量。比如創業成功的企業家、戲約滿滿演員，在另一個歷史版本中，他們可能會傾家蕩產、睡在公園，或在咖啡廳端拿鐵、等著下次試鏡。

市場尤其是這樣一個被隨機性支配的領域。賺大錢的投資者往往是存活者偏誤下的勝者。如書中說的：

因為他們賺了錢，所以我們才認為他們是好交易人。一個人有可能完全靠隨機性，在金融市場賺到錢。

很多時候，我們以為很有能力、很厲害的人，其實就只是活下來了而已。

〔稀有事件謬論〕
人們常常會低估隨機發生的可能，塔雷伯稱之為稀有事件謬論。糟糕的是，稀有事件總是出乎意料地到來，殺的你措手不及。

書中描述一個典型的狀況：你投資某支「避險基金」，享有穩定的報酬率，不曾激烈波動，直到有一天，接到一封信，劈頭就說：「由於無法預見和出乎意料，被視為罕見的事情發生……」於是市場陷入恐慌，投資人爭相出逃，慌亂出清手上的所有資產。

有沒有覺有些眼熟？對的，這像極了去年曾風行一時的穩定幣UST，把避險基金四個字換成 UST 根本無違和。歷史總會無情地重複。

塔雷伯笑言，人們總是低估稀有事件發生的機率，還誤以為自己將「風險」整掌握地很好。事實上，這世界唯一能衡量風險的地方大概只有賭場。不管是二十一點還是角子老虎，所有賽局規則都清楚明白。但現實生活沒有規則，於是乎，人們在被各種稀有事件重擊後才後悔莫及。

順帶一提，塔雷伯就是以此概念為骨幹衍伸出《黑天鵝效應》一書。

【面對隨機世界】
既然人們這們容易被隨機愚弄，那該怎麼避免呢？塔雷伯提出如下的幾個方法。

〔保持懷疑論〕
如同前面所陳述的，這世界充滿隨機，人們藉由觀察所產生的「知識」並不那麼靠譜。塔雷伯認為，想避免被愚弄就要對任何知識保持「懷疑論」的態度，不要僵固地相信任何方法、定理，並隨時練習「反過來想」。如書中巴柏的這段話很好地說明了懷疑論者的態度：

這些人持有大膽的觀念，卻大力批評自己的觀念；他們試著先發現自己的觀念是否可能不對，以判斷自己的觀念是否正確。他們大膽推測，然後非常努力設法駁斥自己的推測。

這讓我馬上想到《窮查理的普通常識》中說的：

除非我能比我的對手更有力反駁自己的立場。否則我沒資格擁有一種觀點。

當然我們還是需要依賴經驗觀察去理解世界。但要記得保持彈性，接受任何被修正的可能。

此外，在這資訊過剩的時代，每天總有各種偽知識朝你眼球發送。但這些大多是雜訊，不需要付出那麼多心力追蹤關心。塔雷伯建議可以透過「頻率」來篩選資訊，像他就說：

週一看《紐約客》，不要每天早上翻閱《華爾街日報》

少看點發布頻率高的即時短新聞，多讀些需要時間沉澱的深度追蹤報導，你的人生會更充實快樂。

〔關注結果而非機率〕
有鑑於人們時常誤判稀有事件的可能性，塔雷伯建議與其去預測機率，不如更關注「結果」。一件事情會不會發生並不重要（因為你常猜錯），重點是如果它發生了，你是否承受得住。

在這觀念下，你採取任何行動時都要預留犯錯的空間，並確保犯錯時付出的成本有限。如果今天有一個投資策略勝率極高，幾乎每次都能賺到錢，但只要一次滑鐵盧就會讓你負債睡公園，這樣的策略就不值得你冒險。

題外話，《反脆弱》中的槓鈴策略就這觀念的經典應用。

〔來點斯多噶〕
隨機世界難以預測，意外總會無情到來。面對這樣的殘酷，斯多噶主義的理念或可做為你的指南。

斯多噶主義是一個古希臘的哲學流派。他們主張在風雨難料的人生中，你唯一能控制的，就是面對困境時的「態度」。書中引用神〈拋棄安東尼〉這首古詩來說明這概念：

被情緒震撼時，只要傾聽便是，不要像懦夫那樣哀求和怨嘆。

我們無法避免厄運降臨到自己身上，但至少可以優雅、有尊嚴地去接受它。如塔雷伯說的：

命運多舛，不要怪罪任何人，即便真的該怪他們也一樣。

別忘了，你的行為是命運女神唯一不能控制的東西。

【我的應用】
最後這段落想和大家聊聊本書對我的啟發和我的一些應用。

〔面對資訊〕
如塔雷伯說的，許多新聞資訊其實都是雜訊，如他書中大力批評的《華爾街日報》。遺憾的是，身在台灣，我們的許多新聞媒體的水平甚至比《華爾街日報》還差。

有鑒於此，我發展出一些吸收資訊的篩選機制。首先是盡可能只看長文。我有個簡單的判斷法：盡量只讀超過三千字的文章。如此便可篩掉多數短快的雜訊。像我長期閱讀的端傳媒和報導者都是以長文著稱，擅長深入追蹤議題的媒體。

另外就是多讀書。當然，書的知識未必正確，但一本書會有比較完整的脈絡，讓你更有空間去反芻其內容，不像社群圖文多半為了吸睛而將資訊作過多的拋減。同時我對任何知識也都會保持比較退後、保留的態度。如塔雷伯說的：

在掌握遠比現在要多的資訊之前，寧可保留判斷。因為這樣比較安全。

〔經營自媒〕
在經營自媒的過程中，時常會被各種統計數據（如觀看數、開信率）影響心情。看到他人成功的內容，也會不斷反思他們到底做對了什麼，自己又是哪裡沒做好。

但看完本書後，我了解到自媒正是個充滿隨機性的世界，許多的成功都是隨機性的產物。很多時候一篇爆款文的背後，其實充滿許多機緣巧合。很喜歡書中的這句話：

不要把任何事情都當成非贏不可的競賽。

現在的我比較能淡然接受內容反應不理想的狀況。可以試著做調整，但不用過度沮喪。同時隨機性的概念也讓我更勇於嘗試不一樣的內容呈現方法。只要不斷把自己放在機率中，或許哪天真能被正面的黑天鵝打中也不一定。

〔投資理財〕
最後是投資的部分。我是指數化投資者。會採取這樣方式，多少是受「現代投資理論」中效率前緣、資本資產定價模型等概念的影響。

但現在我選擇指數化投資的理由相對簡單。因為這樣的分散投資，能避免我被單一的負面黑天鵝重擊。比起賺大錢，我更在意不要被一擊斃命。同時這做法等於是將投資部位對整個市場曝險。如此就更有機會與正面黑天鵝對接。享受到市場「存活者」們創造的經濟果實。

【總結】
總結一下。這篇文首先分享人們是如何被隨機愚弄，常誤信偽知識、只注意到存活者、錯估稀有事件的機率而遭受重擊；接著探討該如何應對隨機世界，包括保持懷疑心態、重視後果而非機率，並練習用斯多噶來面對艱難人生；最後則從吸收資訊、經營自媒與投資理財等三個面向聊聊我如何應用本書的內容。

【後記】
這本書是我 2022 年重讀計畫的第一本書。2 刷依然讀得過癮。真的很愛塔雷伯的率性隨筆與那些犀利酸話。如他說的：

我不喜歡看目錄就輕易猜到在講什麼的書。

也因此，他的書似乎注定只能跟著他的筆觸，慢慢品讀、沉思。無法摘要式地快速閱讀。當然，我滿享受這樣的過程。

作為不確定系列的首部曲，本書相較於他之後的「巨作」，整體來說還是易讀許多。相當推薦大家從本書出發，一窺塔雷伯的不確定隨機世界。

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