[心得] box spread借貸經驗

Kewseq05/18 02:37看起來有點麻煩

Kewseq05/18 02:37直接做多標普期貨

Kewseq05/18 02:37也是低利借錢

Kewseq05/18 02:37為什麼要這樣搞

Kewseq05/18 02:37不懂

Kewseq05/18 03:28(15.6+329.59)-(9.15+236.64)=99.4

Kewseq05/18 03:28也就是說 利用這筆權利金做投資

Kewseq05/18 03:28然後到期後履約

Kewseq05/18 03:29Box spread看起來是好東西

Kewseq05/18 03:48如果拉大spread、買賣遠月

Kewseq05/18 03:48在每口contract手續費不變下

Kewseq05/18 03:48整個借貸成本會大降

Kewseq05/18 03:58可是這樣有滑價 照理說你該借到100

Kewseq05/18 03:58那個0.6不是一口契約的佣金

Kewseq05/18 04:01我懂了 那個0.6當成無風險利率

Kewseq05/18 04:01那就說得通

Kewseq05/18 04:02就像0息債的概念

Oalnenya05/18 05:57用sell SPX box spread當作主力借貸工具一段時間了，感

Oalnenya05/18 05:57謝daze大某次的分享。我通常都會抓一組合約的spread 至

Oalnenya05/18 05:57少1000點＝至少100K 鎂以及大於半年效期，也是考量每次

Oalnenya05/18 05:57下單的成本，交易手續費 ＆ 我自己的時間成本，一開始

Oalnenya05/18 05:57還會擔心spread太大的流動性不好，後來看過boglehead有

Oalnenya05/18 05:57些網友分享開到7000點spread似乎不太影響成交速度，我

Oalnenya05/18 05:57自己的觀察猜測交易對手不太像是真人，比較像是自動化

Oalnenya05/18 05:57的造市者(本來特定點位bid/ask spread很大，我一下單bi

Oalnenya05/18 05:57d/ask瞬間收窄)

Oalnenya05/18 05:59其他重點如原po所說，boxtrade.com很好用

Oalnenya05/18 06:12補充在掛單方面我的作法和原po也略有不同。如原po的下

Oalnenya05/18 06:12單是算好自己接受的借貸利率下單，再隨著時間緩慢調整

Oalnenya05/18 06:12出價直到成交。我覺得這種出價法很大情況只是在賭市場

Oalnenya05/18 06:12波動會讓造市者的掛單剛好波動到出價，會讓成交時間拉

Oalnenya05/18 06:12長，所以我自己是會在想要的點位試著出一組價格，然後

Oalnenya05/18 06:12觀察到bid/ask spread收窄後，算一下中價背後的借貸利

Oalnenya05/18 06:12率可不可以接受，然後掛在新的bid/ask spread中價，體

Oalnenya05/18 06:12感成交速度通常１－２小時以內。本人選擇權經驗不多，

Oalnenya05/18 06:12爬伯格頭推文串跟自己交易經驗的作法，請高手指正

ravensweep05/18 08:08目前只用來lend過,還沒嘗試borrow, 想請問大大期初借

ravensweep05/18 08:08來時以及之後出金回台灣時, 帳戶剩餘流動性及可用現

ravensweep05/18 08:08金是如何變化？

imgroot05/18 08:41回raven大，我是先提款後才成交的。提款的時候 net liqui

imgroot05/18 08:41dation value 減10k，cash減10k。成交的時候net liquidat

imgroot05/18 08:41ion value不變，cash增加10k。 就只是用box spread 借錢

imgroot05/18 08:41來先還ib

ravensweep05/18 09:09感謝分享!

imgroot05/18 09:13回o大，我也有發現掛單之後 bid/ask spread會縮小，下次

imgroot05/18 09:13也來參考你這個做法看看會不會成交的快一點

Kewseq05/18 10:57縮小才是正常的 借貸利率含在裡面

Kewseq05/18 11:47我有個疑問 這應該有保證金的問題吧

Kewseq05/18 11:47雖然損益已經固定了

Kewseq05/18 11:47但這樣投資起來是否會綁手綁腳？

imgroot05/18 11:53回k大，升級portfolio margin後維持保證金很小，以我的ca

imgroot05/18 11:53se借10000保證金只要約170，不知道更大額是否趴數會更低

imgroot05/18 11:53。若本來槓桿就開很大的人，確實會有margin call的風險，

imgroot05/18 11:53所以才要設定為liquidate last

hensel05/18 12:29對手應該是造市商還是boxx這類的程式單吧，可以用保證金l

hensel05/18 12:29ong box真爽

aria052005/18 12:56推分享

Oalnenya05/18 14:09To 原PO: sell box spread乍看之下可以取得大量現金且

Oalnenya05/18 14:09只有少量保證金，但是這有些誤導，因為ib帳戶的剩餘流

Oalnenya05/18 14:09動性指標不會因為sell box spread而增加，意即錢不是被

Oalnenya05/18 14:09憑空印出來的，sell box spread只是一個refinancing，

Oalnenya05/18 14:09把negative cash balance轉成box spread loan