[請益] 因子投資配置
大家好,小弟原本的資產配置為VTI+VEA+VWO+VGIT
各標的之比重依照市值和8:2股債比進行分配
最近有緣從版上先進們和清流君的影片得知因子投資
本身也是有在從事學術研究的人士
因此也有對因子投資這部分進行文獻回顧
目前的想法還是以VTI+VEA+VWO+VGIT為資產配置的主軸
但想加入一部份資產在因子標的
主要以SCV和Momentum為主
SCV 美國市場 AVUV VBR
SCV 美國外已開發市場 AVDV
SCV 新興市場 AVES
Momentum 美國市場 VFMO
Momentum 美國外已開發市場 IDMO IMTM
Momentum 新興市場 EEMO
有三個問題想請教大家
1.AVUV vs VBR 個人是Vanguard鐵粉XD
但AVUV在SCV曝險以及方法論上有優勢,不知道大家有何建議~
2.IDMO vs IMTM 的抉擇
3.新興市場的選擇標的較少,不知道有無比AVES和EEMO更合適的標的呢?
感謝大家的閱讀,希望大家不吝指教分享~~
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板塊輪動的話 動能ETF 因為調整時間差 這段時間表現就
會不好 拉走勢圖比較的話 又有時點問題 有時out- 有時u
nderperform 其實整體市場反而更單純 內扣成本還更低
我的觀點也不完全對 個人看法而已><
我是買avuv 跟 avdv 因為市值夠小,整體本益比很低,代表他
的方法論選出的標的,價值比較高,缺點就是內扣高,不過我
用其他etf 來組vt的組合,加上用直債來替代bnd,可省下一些
內扣給價值跟動能etf用
請問T大在新興市場動能因子的標的選擇為何~
動能我只有配qmom 跟imom ,我是覺得因子etf不需要像全球et
f一樣,要這麼的完整,或許過幾年有類似更多美國除外的因子e
tf,到時再換也可以,還有因為新興市場內的最大兩個成份 中
國跟台灣我自己是不想配太多
AVES是新興市場價值股 不是SCV吧
回S大,因為新興市場因子標的實在有限,目前沒有看到更
適合的,還是S大有更合乎SCV的標的可以介紹~
如果是先鋒集團的鐵粉,建議用多因子產品VFMF替換VTI+AV
UV
MTUM的波動和報酬不成正比,輸VTI
因子投資是要看方法學理 原則上是不能用短期回測評估
借這邊想問一下為什麼買VBR而不是成分股更多的IWN?
建議多看一些文獻,動能現象並非存在每個市場!
VFMF總管理費0.19%是總費用了嗎?是的話還蠻低的,以主
動型來說的話
今年就動能因子特別強啊,00733台股內扣王還能飆成那樣
AVUV. VBR太大,不是真的SCV
選vbr 原因就是原po做為vanguard 粉絲吧?ok呀,crsp指數編
撰邏輯很清楚,至於第二題,這兩個硬要選,我會選imtm 。但l
atte大說的沒錯,日本市場動能就滿弱的
EM有AVES很好了,我剛出來就狂買。一度我個人佔AUM的1%
emerging markets我也不會配動能,光費用就把溢籌吃掉了,以
上個人意見,僅供參考
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