[問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?
3/12 到 3/19 , 指數由 10800 直下到 8800,
理論上 sell put 10800 , buy put 10600 應該是不會爆的
如果 10800 put 和 10600 put 都暴漲, 但是有時間差
有沒有可能, 10800 put 先漲到爆 (因為期貨商停損單先丟出)
而 10600 put 比較慢一點爆 (因為期貨商停損單慢一點丟出)
造成 put 的多頭價差部位, 瞬間保證金不足, 而全部被清倉的可能呢 ?
謝謝解答.
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只要鎖住都沒事 解開就分開看
主要是看"維持率"
問你的營業員後台是怎麼判斷的來這裡問沒用。
主要看到 2/6 選擇權大屠殺,
https://www.facebook.com/groups/998842910263428不曉得現在還會發生這種事嗎?
※ 編輯: d878303 (203.72.29.211 臺灣), 04/11/2020 14:29:04看你的期貨商,之前聽說有垂直價差被砍,最好還是二十萬
元操作一口賣方
漲停跌停間距 + 權利金 + 保證金也才十萬出頭
有可能，還是不要做比較好
組合單 組起來沒事，拆解（沒組起來）可能會被清倉。
ku大你可能不知道隨著越來越靠近價平和權利金膨脹,保
證金會被加收
合成組合單
組合起來就沒事
以3/11收盤的台指點數10824 以及當時03月選10800的
權利金來看
單賣保證金A值41000+權利金178*50
+漲跌停限制1082*50=104000
放到次一日3/12收盤
單賣保證金A值41000+權利金468*50
+漲跌停限制1036*50=116200
怎麼看都是十萬出頭
而且有誰裸賣會在跳空以外的情境放到變深價內
很奇怪吧
那合成組合單, 一定要下單時就必須"同時" sell put 10800 和 buy put 10600 這樣大幅震盪後, 才有保護力, 還是 可以先"單獨" sell put, 再"單獨" buy put, 但沒有特別組起來 這兩種做法, 除了保證金的差異外, 保護力上有差異嗎?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 07:48:52看一下這篇 #1QWKcZ1m
就我所知 兩隻腳一起建 或是 分開建之後再組合 效
果應該相同
沒看到你是寫不組起來 組合和不組合風險指標計算方
式不同 組起來才有所謂的風險指標另外計算
所以, 有組和沒有組起來, 風險指標到底有啥不同呢?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 23:20:19連結裡面有介紹0206之後風險指標計算方式的變更
有興趣可以算一下組合前和組合後風險指標的差異
組起來最大虧損就是你想的那樣，沒組起來就沒有。
另外也可以算一下舊的風險指標公式 就知道為什麼02
06有純垂直價差部位的人被強平
再來, 若組起來就鎖住風險, 沒有組起來就有不確定風險 那麼, 組起選擇權垂直組合, 若由價外變成深價內, 還會被要求追加保證金嗎?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/13/2020 08:16:46http://0rz.tw/BnXH3 ，自己去看吧，組合單是
組合單的保證金不會變動 當初是多少就是多少
我記得當初死的都是深價外一次賣幾百幾十口那種
價平附近都沒啥事
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