Re: [問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?
組合單已經將風險報酬鎖起,不拆開就沒事,這是做了好幾年經驗
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※ PTT留言評論
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那0206事件就不會這麼多人暴動了。。
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其實可以用推文..
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剛看了0206,死的都是組合單啊
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價差組合怎麼死 跨一檔不是頂多賠五千保證金
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樓上所以券商亂砍價差組合單就有爭議阿
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做好幾年沒經歷過0206?
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0206忘得這麼快?所以是經驗老到但是記性不好嗎
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價差鎖住獲利上限跟損失下限,是指結算的那個時間點而
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已
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盤中你sell的那一檔拉到漲停,券商就直接視為保證金不
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足幫你砍了
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價差單怎麼處理不是樓上或者券商說了算,也不少券商
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是拉開來處理,反正這只是做法的問題,沒有什麼結
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算時間點才有上下限這種話。不然券商怎麼說明價差
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單給使用者聽? 反正券商0206之後應該都沒蠢到還不改
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價差單賠償上限就是固定的,管你任何時間上下幾千點
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還有哪家券商不是這樣做的話,真的是應該結束營業了
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噓的查一下複式單好嗎...
噓
就真的有風控無差別亂砍,最好還是二十萬元賣一口
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不然就不要找2/6刁難人的期貨商
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0206大屠殺之後,垂直價差單風險計算最大損失就是
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履約價差乘以契約乘數計算 ,就是這樣
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有建成組合價差單就安心,有問題都是券商去死就對了
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感謝0206的犧牲者,實在太衰了
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最近這種振福 好像也沒什麼看到OP漲停
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早就改變方式了還在無腦噓,更新一下好嗎
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0206也沒有每一家都砍吧
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要留倉最好還是二十萬元甚至三十、五十萬元賣一口,不要
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認為風控不重要被搞一次你就準備賣房子
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我自己是當沖為主是保證金有多少用多少,爆倉就算了名下
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無動產和不動產爛命一條
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famas大厲害 財產都放在家人名下 XD
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本金80%都放海外平台商下海期,我本來就無車無房跟之前
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權證外勞一樣一身輕
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又再帶風向 ...死的多是勒式雙賣跟裸賣
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價差單不是沒有,但只是少數
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絕大多數跟本是自己同帳戶被斷頭才連帶全砍
爆
[請益] 正價差頻率越來越高還在推正二?正二要逆價差轉倉才不會扣血 最近半年從一月到現在大部分時間都正價差 這時候推正二的484想壞壞 ------------- 看推文可以知道現在連正二的alpha從哪來都不知道還不斷跟風 果然是股版34
[心得] 當因子ETF只能做多對於投資的影響因子投資的目的是通過系統性、基於規則的科學方式來獲得某種特定的風險和報酬。目前 主流的因子大多是用多空的方式建構而成,簡單說就是找極端,買進做多預期報酬最高的 策略,放空預期報酬最差的策略,兩者結合起來即可形成對沖。 實際上許多投資工具,像是因子ETF大多單純只做多,因為放空的風險很大而且成本可能 相當昂貴。13
[問題] 賣權多頭價差 買權空頭價差 賣權空頭價差賣權多頭價差 買權空頭價差 賣權空頭價差 有熟悉這三種"價差"交易模式的專業大大能解惑嗎? 不是很理解價差計算獲利的概念。11
[心得] 選擇權芭樂價現在連日盤價內200價差都6~10點,是不能好好造市膩 都已經做垂直價差單,扣掉手續費沒什麼利潤 獲利的深價外不等結算還要讓利20~30點才可以結算 也不給掛價差單,就都給你賺就好了啊!!雞爸毛 有朋友有不虧或小虧組合單的下單方式嗎??7
[問題] 價差單問題各位先進好 新手如我剛做了一個週選的買權空頭價差 sell 12700,buy 12900 想問的是,風險指標現在卻是浮動的 這是正常現象嗎?8
Re: [標的] SQQQ買SQQQ想發財太難了 買了來對沖TQQQ風險還不錯 每週搭配sell +8%的call, 權利金有2-3%. 若TQQQ大漲可賺一些權利金彌補SQQQ下跌價差。5
[問題] 如何避免正價差下多頭避險後價差收斂損失各位板上的高手大家安安 小弟資質駑鈍 前個月去面試衍生性金融商品相關的職缺時 被面試官問了一題 如何處理or避免在正價差下進行遠月多頭避險下,正價差收斂所造成的損失 小弟當下沒有回答出來5
[問題] ITM 垂直價差到期履約的結果?各位好 我想請問如果我做了一個股票的Bull Put spread 到期時兩個選擇權都在In the money而我選擇履約 只要我的帳戶有足夠最大損失的資金讓券商扣款就可以了嗎? 還是因為要執行兩個選擇權, 一方面我要先買入股票(ITM Sell Put),另一方面要賣出股票(ITM But Put)1
Re: [問題] 賣權多頭價差平倉問題(新增問題)雖然對老手來說,這種問題很基本,但真的有些營業員也搞不清楚 期交所的規則就在裡面了 相同到期日,不同履約價的垂直價差組合單→大的減小的 比如