Re: [請益] [請益] 0050正2績效

midas82539 發表於 2024/12/11 下午5:44:32

看板Stock標題Re: [請益] [請益] 0050正2績效作者

(喵)時間Dec 11 17:44:32 2024推噓15 推:15 噓:0 →:12

軟體：EXCEL
定義：
1. 股票報酬率變動為純隨機，
2. 股價報酬率服從常態分佈。
3. 股價為股價報酬率之對數關係。

參數：
股價單日收益率：0
股價標準差：0.01
槓桿股價報酬率：2 (可自訂你要正幾，你爽就好)
指數基值：1000 (可自訂，你爽就好)
公式：
隨機股價報酬率=NORM.INV(RAND(),0,1)
隨機股價=前一期股價*EXP(股價單日收益率+股價標準差*隨機股價報酬率)
股價報酬率=ROUND((本期隨機股價-上期隨機股價)/上期隨機股價,2)
槓桿股價報酬率=股價報酬率*槓桿股價報酬率
槓桿股價=ROUND(上期股價*(1+槓桿股價報酬率),0)

如果你自己做了，那你可得到一個理論上沒有交易摩擦成本、
沒有追蹤誤差，理想上完美複製N倍報酬率的槓桿ETF在不同情境結果：

上漲
https://imgur.com/a/Rf6JgYl

下跌
https://imgur.com/a/RTpbaLt

先跌後漲
https://imgur.com/a/4rILtDP

盤整
https://imgur.com/a/158C2zG

https://imgur.com/a/RkV43Zk

那你知道哪張圖才是未來嗎？你不會知道。
對策：自己算要投多少錢變成賭場籌碼，所以你最大曝險幾%會套多少。
我講完了，如果你看懂的話你也不用買啥槓桿ETF投資法了，恭喜你省下書錢。

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hsucheng 12/11 17:48持續買進+長期投資