[標的] 00675L富邦台灣加權正二討論
首先感謝正二哥讓小弟賺到一些錢
先上正二哥的圖
https://i.imgur.com/qb8GoVP.jpg
https://i.imgur.com/hQp8rXa.jpg
還是不懂正二是怎麼賺到除息的
我能理解因為大盤會除息
所以期貨會有逆價差
這段我能理解
但我不能理解的是
假設大盤一萬點
期貨也是10000點
這個時候你買入正二
即使後來有逆價差,500點
然後大盤又順利填息500點
從10000點變成9500點又變回10000點
從頭到尾我們交易的不都是台指期嗎?
就單純看加權指數而已不是嗎?
為何這個過程我們會賺到錢
點數不是從頭到尾都沒變化
為何大盤填息就可以吸收除息點數?
為何大盤填息就可以吸收除息點數?
期貨不是就看你買入的點數跟賣出的點數來看
差幾點賺錢的嗎?
已經想了三個月,都沒想懂QQ
影片跟部落格也看了十幾遍了QQ
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正二不錯,但你這種人真恐怖
就空軍輸給你的
+1 看了很多遍還是沒看懂 求解答
我回答一下,有缺失再請正2哥或其他大大補足。首先
逆價差有週期性 https://reurl.cc/MRGpLp
先假設一個簡單狀況,台灣加權指數不變都是1萬點
每年只有在6月除息指數會損失500點,然後填息回到
遠期期貨交易就是從9500開始 市場已經預設除權息了
1萬點;而期貨逆價差只會出現在5月變成9500點,之後
也因為逆價差週期性會慢慢回到1萬點。 今天你4月持
有95口台指期1萬點,轉倉到5月淨值不變下,會是100
口9500點的台指期。然後逆價差收斂到年底你淨值變成
100口1萬點的台指期,比4月淨值95口1萬點的台指期
還多,這就是所謂地吃到逆價差。
把2304跟2305的台指期報價同時打開比較,會更清楚逆
價差的意思
都不懂也能賺,不塊是正2(?
不過你為啥不直接問正2哥? 都知道去看他文了...
就想像期貨是買未來已除完的便宜股價
假設台積電下個月除息大盤會少50點
期貨結算日完,下期首日會先出現逆價差
這個月換倉下個月的價差就是少投入的錢
少投入的錢就當作除息先領起來的
但實際也要有填息才能算有賺到
不然也只是左手換右手
推坑買書啦 現在還有簽名版,有書不買來研究一直問
就是你問題了
論點在台股指數與正二價差的差異,不同時間同指數
值發生的價差,要更深層的計算比0.3%更微妙
但我不會算都是觀察結果T.T
認真問給推 每個人都碼菜雞走過來的 不曉得在秋什麼
看不懂就不要買 正二已經上新聞了 這種文章就大可
不必了
還有台指期有不同月份的合約 你知道嗎
正二哥的文章相關文章都一系列幾十篇 還沒辦法看懂
嗎
買的時候就已經是除息後的點數
有賺的前提是大盤要能填息
新合約會預扣除息 所以轉倉會賣舊合約 買新合約 賣
高買低 不就先賺除息點數嗎
我的理解是台股大盤平均殖利率4%且會填息,所以正
2預計有8%
轉倉價差
因為她的本體就是券商幫你操作期貨..指期有逆價差
簡單講就是賺填息的錢啊
別人都研究完了 跟著買就好
爆
Re: [請益] 幫小孩長期投資要買大盤還是正2?版上正2文 好多,多半就是 問 就是 正2 要不然就2498, 我底下會給個存股的期望報酬公式 問題: 正2 能不能存? 可以,如果扛的起80%以上的MDD的話就可以83
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?你提到的這些問題很多我都還沒寫成文章 所以不太想回覆 因為講太簡單會被挑毛病,講太細又太費時,不如寫成文章 但不回覆又感覺不舒服,我還是簡短講 : 這篇講的"過去"回測數據都沒錯48
Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?因為反1的內容物是放空台指期 台股是一個高殖利率的市場,每年平均殖利率約 4% 長期持有 50反1,每年至少會被扣血 4% 這邊還沒算盤整時的波動耗損25
[心得] 指數型投資,持有期貨比現貨報酬率高拜讀最新文章 0050為什麼會輸0050正2?淺談台灣股市的超額報酬 台股期貨最強大的優勢有兩點: 一、每年台股除息的逆價差點數(約 4%)29
Re: [心得] 反向投資工具 50反的優缺點這邊沒錯,50反1 大部分持倉是台指空單 : 他是追蹤每日的漲跌 : 而不是真正完全定錨指數反饋 : 所謂會扣血22
Re: [新聞] 外資期現貨同步做空 狂掃元大台灣50反1很多人認為 50反1 會扣血的原因都是錯誤的 我節錄三個推文的說法 1. 「頻繁進出台指期,所產生的摩擦成本(期交稅手續費)會侵蝕獲利」 不對,因為這些摩擦成本已經包含在 1.19% 的內扣費用中了 如果你要說 1.19% 的費用很高,那 0050 的費用 0.43%15
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?這篇講的"過去"回測數據都沒錯 但我要講的是 關於 風險面的觀點 正二的報酬主要來自 1.成分股的淨值上漲x2 2.逆價差 x29
[請益] 大盤與期貨小弟新手有一個問題完全想不通,想請教各位高手。 個股有期貨,期貨和個股之間有連動關係,這個很好理解,大盤指數也有期貨,但是大盤指 數並不是一個實際的交易標的物,大盤背後是幾百檔股票綜合算出來的一個數字,當大盤期 貨發生正價差或是逆價差的時候,大盤要收斂這個價差,背後的原理是什麼?有高手可以解 釋一下嗎?7
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?欸,你真的懂逆價差跟股息的關係嗎? 之所以有逆價差, 是因為有預期現金股利導致指數下降, 所以除息季後那幾個月的期貨價格會顯著低於市價。 ※ 引述《icelaw ()》之銘言:
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Re: [標的] DJT.US