Re: [心得] 演算法交易實用與否。

Perverseness 發表於 2023/6/24 下午9:16:21

看板Stock標題Re: [心得] 演算法交易實用與否。作者

(Knjo)時間Jun 24 21:16:21 2023推噓14 推:15 噓:1 →:24

大概自介一下，小弟是個放棄手操又不甘於定期定額拿大盤收益的韭菜，研究所做AI，目前在量化交易公司上班，雖然公司主要是做高
頻套利/造市的，但還是不乏賺delta的策略，應該還有點資格回答這個問題。

基本上大多統計、AI應用於股票投資沒用不外乎就下面兩個問題，

1. 資料量太少：舉例一個商品做日K，你抓個10年也通共就2000多筆資料，你用一堆特徵找出來可以賺的情境大多數就是過擬合的結果，未來難以復現。

2. 資料分佈不同：想說單一商品資料少，那我放一起，舉例把傳產跟科技股放一起，飆股牛皮股都有，做出來的結果就是四不像；同樣，今天即便是一個商品，以最近為例，10年前的漢翔長榮，跟這一年的根本上不是同個狀況，那自然做出來的結果基本上也難以實用。

若上面兩個問題可以解決，就有機會發展出可以獲得超額報酬的交易策略，至於能持續多久就要看市場的變化速度以及自己對策略的掌握度。

這邊附上個自己下班後搞的一個策略近三個月的損益，也是找個統計而言好的進場點，算停損停利自動交易這樣。回測做個一年感覺蠻好的就上了，不過由於不知道什麼時候會失效+新鮮人口袋淺，放的錢沒有太多，對板上大大來說應該就菜錢的獲利，不過以分配資金算月酬化大概也有20-30%附近（槓桿很大就是了）

https://i.imgur.com/eQQSwKU.jpg

https://i.imgur.com/n0ZXn5v.jpg

順帶分享策略上週開始做空，換月完還全力追空讓小弟有點抖，看看分享文章是否可以積陰德讓小弟假後不被嘎飛，也祝各位投資賺錢。

https://i.imgur.com/l615V9B.jpg

以上拙見，希望大大們小力噴。

※ 引述《applebg (Eugenicist)》之銘言：
: 各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究竟
: 電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都會
: 讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會小
: 賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。
: 另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10%，
: 也就是幾乎一個漲跌停了。
: 我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦法
: 取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而AI
: 我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。
: 總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.175.99 (臺灣)

※ PTT 網址

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boombastick 06/24 21:25找到聖杯了！

※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 21:33:59

推

EHacker 06/24 21:35推

推

SRNOB 國外的量化交易公司嗎?

06/24 21:37

推

leochen124 06/24 21:38聖杯

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Altair 06/24 21:40會買的是徒弟會賣的才是師父不過最終都是運氣

以這種偏統計的交易策略來說，失效問題確實是運氣成分偏高。

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addy7533967 06/24 21:43好酷的公司XD

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sky22485816 06/24 21:48我之前看過一篇paper 是用Deeplearning 做K線的

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sky22485816 06/24 21:49pattern recognition 號稱可以transfer learning

推

SRNOB 06/24 21:49前幾年查過還不行不過日新月異說不定聖杯出來了

推

zaqimon 06/24 21:50不懂為什麼要給AI看K線 AI可以直接看tick data吧

資料太多處理noise、萃取特徵是水很深的坑

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sky22485816 06/24 21:51原本以為蠻有戲，看完論文發現轉移學習的績效不如

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sky22485816 06/24 21:51自己的就沒繼續研究下去y

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zaqimon 06/24 21:53K線是濃縮給人眼人腦判斷的工具吧

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zaqimon 06/24 21:54因為人腦無法直接判讀raw data

推

sky22485816 06/24 21:57我的理解K線圖包含了時間內漲跌的速度與強弱關係

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sky22485816 06/24 21:58作者希望是由模型自己學著特徵轉換吧?

推

zaqimon 06/24 21:58逐筆成交的時間價格量不也包含速度跟強弱關係

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sky22485816 06/24 22:00邏輯上你說的也是包含的

推

zaqimon 06/24 22:011秒成交30筆跟30秒成交1筆 AI應該也能感覺出不同吧

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zaqimon 06/24 22:021筆成交1張 1筆成交499張 AI也能感覺到不同吧

發生次數太低的話、沒特別加工的話AI不一定學的起來

※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:09:03

推

Transposon 06/24 22:07感覺這需要大型模型，要結合分析當下新聞,相關資料

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Transposon 06/24 22:07與技術分析，但要設定權重，下去train，只看技術分

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Transposon 06/24 22:07析其實就是線仙，沒法預測未來

這就是策略因應市場變化的失效問題

推

ntuooo 06/24 22:20融券的人還是有的

推

SRmoisTEH 06/24 22:26推

※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:40:26

推

aikotoba 06/24 22:41國內的就那幾家老闆鼓勵你下班搞自己策略嗎

畢竟資料規模完全不同，策略沒有同質性，那下班時間做什麼我想是個人規劃，今天我在 ic廠工作一樣下班可以搞策略吧

※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:52:47

推

sde7w9xzo 06/24 22:51放空是沒把7月除息點差算入?

換月前就已經轉空了

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Nodens 06/24 23:35槓桿大不怕波動大直接大失血嗎？

有抓回測的最大損失*2算投入金額，那目前已經回本抽回部分資金了，後面就算歸零也不傷本，至於其他就運氣問題，如一開始就強調的要了解策略相性與失效問題

推

ProTrader 06/24 23:45專業的量化交易公司 tick資料是最基本的

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ProTrader 06/24 23:46應該也有最佳五檔報價買賣量tick

公司有哪些資料不方便細說，處理分析方式自然也不同。這邊主要面向一般想做程式交易的投資人。那獲取門檻不高，且文書機可處理、分析的資料能做的也就是偏技術面、籌碼面整合的交易策略。

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ProTrader 06/24 23:47金融資料就不是穩態更不用說不同個股不同產業....

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ProTrader 06/24 23:49然後大公司還有資料多樣性金融的非金融的各式各樣

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ProTrader 06/24 23:51不管資料數量還是種類都遠超市場上常用的軟體工具

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ProTrader 06/24 23:53如果原po在台灣應該是絕頂的菁英人才

※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/25/2023 00:10:07

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zeroxod 06/25 02:51換月前轉空，沒當下結算還繼續空？每年除權息不好做

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WenliYang 06/25 06:35不會解決的放心吧

噓

yunf 06/25 08:38光看第一行你個位還看得下去也真是韭菜中的韭菜

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HCYPMGO 06/25 10:48個人覺得用AI做空比做多的勝率高

推

kung2003062506/25 19:58順勢抱單即可https://i.imgur.com/Jrg2eMz.jpeg

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genius72110506/26 00:47不行，今年是順勢盤低波動怎麼處理

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