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[心得] 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

看板Stock標題[心得] 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率作者
birdjack
(啾啾啾)
時間推噓27 推:33 噓:6 →:41

如果有一種策略能讓你勝率高達90%以上,

跟另一種策略會讓你勝率低於10%以下,

你要用哪一種?




簡介一下,

馬丁格爾策略講白話就是逢低加碼的資金投入策略,

原本是用於賭局,

操作方法如下:

在一個壓大壓小勝率二分之一的賭局中,

第一次下注1個籌碼輸了之後,第二次就加倍下注,

第二次再輸的話總共輸了3個籌碼,第三次再加倍下注,

也就俗稱的本多忠勝,只要贏一次就能報酬翻正一個籌碼,

贏了之後又回到1個籌碼開始下注,看似是不會輸的策略,

其實有大前提是你的資金要無限大,

否則將會血本無歸。

實務上如下:

一旦輸了,每一次下注的籌碼都是前一次的2倍,

假如你設定承受連續賭輸的次數為5次,

那就必須將本金切為31份,每次獲勝只能賺約3%本金,

連輸5次的話就是花光本金。




投入股市久的人都知道風險與報酬是息息相關的,

高風險高報酬,低風險低報酬,

但無奈老是看到有人開口閉口就問人勝率如何,

因此試著從馬丁格爾策略切入,

解釋為什麼不該一味的追求勝率。



回到馬丁格爾策略,

在股市就是每當第一筆虧損了我就再投入第二筆資金,

攤平均價好讓自己能盡早翻正報酬,

咦? 這不就常見的散戶操作嗎?

住套房之後再投入資金攤平,解套之後小賺一點就趕快賣掉。

其實這也說明為什麼散戶容易在盤整盤獲利,在趨勢盤中畢業,

因為在股市逢低加碼的操作其本質就是馬丁格爾策略。



馬丁格爾策略在資金可承受範圍內震盪就能賺錢,

常被用於外匯市場,因為外匯時常是在一個固定的區間震盪,

但每次獲勝都只能贏得1個單位的籌碼,

導致報酬率其實無比的低,

正是因為追求近乎百分百的勝率而換來低靡的報酬率,

只要你想提高每次獲勝的報酬,就必須將本金切的更少份,

例如第一筆就投入1/7本金,這樣每次獲勝就能贏約14%本金,

但這又將導致你能承受的加碼次數減少,只要連輸3次就會破功。




承上,馬丁格爾策略常讓人有容易獲勝的錯覺,

在於玩家會覺得連輸5次才破功還好吧~1/32的機率~

其實這個機率只建立在你只玩一輪為前提,

舉個很簡單的例子就能知道機率不是單純的1/2的次方,

來算算假設你決定參與6次,將本金切為31份可以連輸5次,

那麼這6次你會遇到連輸5次的機率會是多少?

答案是3/64>1/32,

但玩家當然不可能只玩幾次就退出,

如果把6次提高到6萬次你就能感受到 1/32 這個機率是錯的了吧~

想像6萬根K棒中遇到至少一次連續5根黑棒的機率不會只有1/32。



當然在股市中的馬丁格爾策略沒有賭局中的那麼極端,

不過如果投資人照做,報酬一樣會呈現勝率很高,某幾筆卻損失慘重。

這也是為什麼股市前輩們常勸人進來要順勢交易,

也就是所謂的「贏要衝!輸要縮!」

其本質與反馬丁格爾策略較接近,

在股市要學會看趨勢,然後搭配反馬丁格爾策略才比較能賺到更大的報酬。


回到開頭,你要用哪一種策略?

應該是最終報酬較高的那一個,對吧...?



礙於篇幅,如果各位有興趣的話,我再來補分享反馬丁格爾策略的部份,

或是等等樓下就有人用chatgpt幫我補完了XD


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.46.211 (臺灣)
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npc776 03/16 14:58忍法賠光光之術

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 14:59:14

chinaeatshit03/16 14:59叫南丁格爾來跟我說

fatb 03/16 14:59結果下了1個籌碼後發現大噴特噴 後悔買太少 加碼追

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:00:03

CCC000 03/16 15:00南丁格爾:健康人生就是遠離市場

wind2k 03/16 15:01賭場不作弊還有一定機率贏; 股市可操弄怎麼玩 :(

shmirmy 03/16 15:03散戶停損個幾次就怕了啦,然就開始凹凹凹

ZunYin 03/16 15:04賭場還能算牌,股市全看主力臉色

devidevi 03/16 15:04我如果知道未來趨勢是漲是跌,我早就成為首富了

pupuliao 03/16 15:05馬丁格爾是誰我不知道 南丁格爾我知道

devidevi 03/16 15:05好比台企銀今天大跌,就要強勢做空,這樣??

vava5566 03/16 15:06最終報酬高,但過程很崎嶇,這也行不通的

devidevi 03/16 15:09反馬丁就是,賺就加碼壓注,虧錢就認賠出場

是的,這就是某一群高手的作法, 第一筆下去是所謂的試單,目的就是試水溫看判斷的趨勢方向對不對, 如果錯了就停損出場,由於是試單,所以虧損很小,雖然總體勝率很難看。 大賺 小賺 小賠 大賠這四個象限, 反馬丁格爾就是用低勝率換取前三個,馬丁格爾則是用高勝率換後三個。

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:15:28

devidevi 03/16 15:11但前提是我怎麼知道是現在是盤整盤還是趨勢盤

devidevi 03/16 15:12馬丁適合盤整盤,反馬丁適合趨勢盤,兩個前提不同

ben192726 03/16 15:12馬丁倍投最後就是跑路或自殺

leptoneta 03/16 15:16結論:本多終勝。

錯了,不考慮交易成本的情況下,只要資金能無限切小份的話, 誰都能本多終勝,問題就是無法, 如果有人說他本多終勝,那就是他不在乎超低報酬率以及參與市場次數低

EvilJustice 03/16 15:18又要推動宗教改革了嗎

那個是馬丁路德XDD

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:21:11

zxcv91039 03/16 15:22我把策略回測的結果告訴我勝率真的沒這麼重要 當然

zxcv91039 03/16 15:22也要有一定值以上

illreal 03/16 15:24順勢交易就是死在盤整不就相反。也通常是死了才發覺

illreal 03/16 15:24原來現在在走盤整

illreal 03/16 15:27逢低買進是逆勢交易價值投資的主場下的是limit單

illreal 03/16 15:28追漲殺跌是趨勢盤主場靠的是投機力量下的是stop單

wei9898 03/16 15:29做短線難有高勝率的策略,因為假訊號太多

deepdish 03/16 15:30賭不要說自己在投資.jpg

deepdish 03/16 15:31https://i.imgur.com/OUd5mdW.jpeg

圖 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

怎麼不是chatgpt

devidevi 03/16 15:31假設長榮現在跌就應該繼續空,是這個意思

wei9898 03/16 15:32一樣的開頭,不一樣的結束

Chilloutt 03/16 15:34反馬偶是用在趨勢交易

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:35:45

Chilloutt 03/16 15:35馬丁用在盤整盤,要自己調整一下

morningsunzz03/16 15:38馬丁格爾告訴我 古天樂是兇手

qwzx28 03/16 15:42整體環境台灣股票受人為干擾的變數太多?

qwzx28 03/16 15:43外匯馬丁格爾策略所需要的EA程式 已經是人人都可寫

qwzx28 03/16 15:45以外匯開槓桿要做的話本金低 如果放股票市場本金?

bill1478963 03/16 15:51我只在自己認為的高勝率下進場 其餘都觀察

bill1478963 03/16 15:51過多的交易長久下來績效並不好

pudge 03/16 16:05勝率高:9次賺1元 ,1次虧10元。這就散戶心態 凹單

pudge 03/16 16:05不停損,解套就賣出

waylank1234 03/16 16:08如果我有辦法用馬丁格爾策略,那我還投資幹嘛…

himhim2257 03/16 16:12我只知道南丁格爾

minazukimaya03/16 16:15我覺得這勝率算法怪怪的 你攤六次只有最後一次贏

minazukimaya03/16 16:15那勝率明明是16.6%吧?? 不是證明了勝率低所以不行嗎

centaurjr 03/16 16:15股票不賣就不算賠阿,所以勝率是100%喔

centaurjr 03/16 16:16哪有甚麼3/64你不要亂算XD

minazukimaya03/16 16:17追求勝率是指追求「每次決策的準確度」...

minazukimaya03/16 16:17也就是你要把「壓大壓小」的50%勝率改善到70%

minazukimaya03/16 16:17馬丁格爾策略是資金管理不是勝率

minazukimaya03/16 16:18你可以拿70%勝率賭對下去跑馬丁格爾策略 就會看到

minazukimaya03/16 16:18投資報酬率明顯改善了

你的質疑是沒問題的,只是忘了一件事 部份投資人對於未實現損益不會列入勝率考量XD Centaurjr大已經回答了

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 16:22:34

minazukimaya03/16 16:26勝率不是指凹單凹到贏就算贏啊 重點是每次決策勝率

minazukimaya03/16 16:26在凹單的情況下 只有那些進場價低於最終出場價的加

minazukimaya03/16 16:26碼次數可以算是贏了

LeFilsDuVent03/16 16:46連續馬丁格爾不需要無窮資本穩贏?

不知道是哪裡造成什麼誤會, 但這取決於你參與次數跟每次投入多少資本比例而定 只參加100次,結果資金切成2的100次方以上就穩贏啊哈哈

tomlo 03/16 16:54請用凱利公式(?)

Groundwork 03/16 17:06回去當你的護士啦

這位仁兄要肉搜也請睜大眼睛看清楚

budaixi 03/16 17:08==

slayptter 03/16 17:28XDDD

slayptter 03/16 17:28http://i.imgur.com/4exm0of.jpg

圖 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

q123jack 03/16 17:32這概念無法用在交易 因為沒考慮報酬呈現隨機分佈

請問那個平均虧損怎麼了?

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 18:05:40

aldrich3721 03/16 18:23南丁格爾是正妹,推一個~

karta018 03/16 19:01之前有人發過研究文,供您參考#1ZVxjPmw

karta018 03/16 19:04然後我也記得這是資金策略,算勝率你應該要加入進出

karta018 03/16 19:04場依據

oneIneed 03/16 19:18失敗的話有可能會去見南丁格爾

twcpu 03/16 20:06薛丁格交易在哪

doranako 03/16 20:21本多終勝,前提是本多

thevirus 03/16 20:21勝率40%的最佳獲利要設為20%虧損設10%,十筆交易後

thevirus 03/16 20:21資產增加10%

thevirus 03/16 20:24https://i.imgur.com/ZS3KFi0.jpg

圖 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

karta018 03/16 21:19請問樓上那本是啥?

Rattlesnake 03/16 21:24你是沒聽過凱利公式 早就把勝率和每次下注百分比和

Rattlesnake 03/16 21:25最大回報率都算出來了 你只要搞出一套策略 回測幾

Rattlesnake 03/16 21:25十年資料得出勝率和報酬 再代入公式就可以得出每次

Rattlesnake 03/16 21:25要下注的百分比 然後依此類推搞個十套策略下去跑

Rattlesnake 03/16 21:26量化交易公司的搞法也就不出這樣

swxxswxx 03/16 22:33觀念正確 先對個暗號

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HeiSiaN 03/17 17:17如果能知道盤整多久 盤整區間 我幹嘛不盤整用馬丁

HeiSiaN 03/17 17:17策略 趨勢用反馬 兩種都賺不是更爽