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Re: [心得] 綠角<股海勝經>

看板Stock標題Re: [心得] 綠角<股海勝經>作者
yahoo168
(努力就會有騷貨)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:9

: 至於到底有沒有辦法穩定打敗大盤 (不是指贏過大盤的報酬 而是超越大盤的Sharpe)
: 這個問題可以分好幾個層面來討論
: 首先 數學意義上不可能 因為大盤有最高的Sharpe是從數學意義上證明出來的

請問什麼樣的數學可以證明這件事啊
標普500的Sharpe長期平均也才1.3左右
隨便做個RiskParity的投組
只比Sharpe的話要超過1.3不難吧
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你願意這輩子都讀我的U文嗎?
______
我願意
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.54.16 (臺灣)
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redsa12 04/27 01:07你有仔細讀我寫的內容嗎 我不就說了ETF不是真的大盤

redsa12 04/27 01:08你自己從效用開始 解一個Lagrange 導出CAPM就知道啦

這樣算出一個根本不現實的東西 有任何意義嗎...

redsa12 04/27 01:08我是知道管院的CAPM都沒好好教啦XD

redsa12 04/27 01:09如果你去經濟系修課 你就會知道 我文中寫的給定報酬

redsa12 04/27 01:09極小化風險就是導CAPM的條件

※ 編輯: yahoo168 (140.112.25.100 臺灣), 04/27/2021 01:10:48

redsa12 04/27 01:09怎麼會沒現實意義 我們看到最好的情況是那樣 所以從

redsa12 04/27 01:10實務上去接近那種狀態 這就是ETF誕生背後的故事啊

redsa12 04/27 01:10有些主動式投資的人想從別的approach去接近那個理想

redsa12 04/27 01:10狀態 當然很棒啊 但ETF就是從理論出發最直觀的方法

kids1243 04/27 01:12ㄜ 你覺得要100%精準才算現實?