Re: [請益] 法人出身，為什麼都在教錯誤觀念？
※ 引述《CrazyKill (crazykill)》之銘言：
: 法人出身，都有實戰經驗，應該比電視上那些老師強，但，為什麼都在教錯誤的觀念？2020年的台指期突然變得很適合做追高殺低的順勢策略，拜行情所賜賺了一些錢。
那時我就想說：「反正賺了比預期還多就乾脆買課看能否學到新東西吧」
我就花了收益的40%去買課，為了公平我就上了很久沒去的臉書。
徹底模擬自己當作新手，把每一廣告講座都報名，來看老師的對帳單是否在豪小。
然後去領錢，現場付費。6個老師大約花了30萬吧。
以下是我的經驗：
A. 課程適合懶人新手，不適合有經驗與交易基礎的老手
如果我們把"老師"定義為「目前在市場上賺錢的人」，那麼其實在主觀交易上，
這幾年並沒有太多的新把戲，無非就：價格行為學派(關鍵價,支撐壓力)、通道突破、
價量關係、均值回歸（N型或回落機會建倉，建倉逆勢，方向順勢）、均線系統。
但是這些策略其實你不一定要花大錢去買課程去學。書籍、網路影片都有更便宜甚至免費的基礎交易方法教學。而你是很懶得去找書想要速成立刻進場，那課程才比較適合你。
坊間的課程比較像是補習班速成的方式，教你一套交易方法讓你去運用而已。
至於已經有一套賺錢方法的人，我認為沒有太大的必要。
因為你有可能是在你學會的東西上又花了幾萬塊，你會覺得划不來。
我印象最深刻的就是一堂快十萬塊，結果策略原型竟然是葛蘭碧八大法則.....
好在有口罩不然我當時表情一定是白眼翻到天邊。
B. 主觀與系統太過複雜
先說明一下，我是做程式交易的。所以我很習慣看到有交易概念時，就想把它簡化
成幾個定義、變數、情境、與衍伸的進出標準。我認為一個策略如果有用，那麼
理論上它應該可以寫入成程式，然後讓我做回測、最佳化，最多做混淆矩陣與
蒙地卡羅演算來驗證這方法在隨機的數據下還是能賺到錢。
也就是說，它應該可以在不同人使用時，都可以有同樣標準的決策，進而才可能把
策略績效複製在他人身上。
然而問題就在於說，有些人是用形態學、趨勢線，以及區間特定價格來判斷。
例如同樣的15min區間，有的人畫支撐壓力線會把假突破的AV轉去掉，有的不會。
多少才算完成一個M頭？
有人會講出量轉折判定：價格跟量是否有連續性。那怎麼樣才叫連續？幾根k棒才算？
你甚至會發現一個現象，只要是越接近圖像與主觀判斷的方法。
理論上同樣的方法都會有不同的解讀。
有些比較糟的還有同樣方法，但會給兩套完全不同邏輯的判斷。
比如說價格在此區間波動：
20-------
15-------
假設你想要做突破單，價格突破20元做多，停損15元。或者跌破15元做空，停損20元。
很不巧地它往下跌破失敗，跌破15元又噴到20，最後收21。
你問老師我賠錢啦這種盤要怎麼做？
老師「啊15元是支撐呀，所以你要在15元低接買啊」
好，問題來了：
a. 那你下一次15元低接，結果跌破怎辦？
b. 逆勢的15元低接與順勢15賣空是要怎麼選？
這是不同互斥邏輯的問題，不要說我聽到就會皺眉認為「靠北這是要怎麼寫成程式」
新手聽到也會無所適從，因為他根本不會知道下次價格踩到線是要做哪邊。
也許不斷交易最後贏錢的人，經驗上會找出妥協的方法。
但是每個人經驗並不會相同，所以以速成班課程來說，也只會變成同樣交易方法
不同人卻會有截然不同的行為。那坦白說這些都不是好的交易方法，
因為這方法不會有一致性，甚至邏輯上還是會打架的。
再來就有人的系統還太複雜，例如為了避免盤整沒方向，用均線交叉很容易被雙巴
又想賺到長週期均線反彈，所以一個簡單的均線交叉又加一條長均線，
還有長均線幾趴內的範圍不要做，用一個包絡線概念當濾網。
還要搭配價量關係來看....這些就真的太複雜了。沒有必要。
事實上我把該策略寫成程式後回測，勝率沒有很好，35%。而且把那些濾網拆掉
變成單純的雙均線系統，勝率反而提高到39.3%，賺的還比較多。
這其實反映一個現實：策略越複雜不見得是好事。
但你單純照這些方法操作，就我做的回測表現：你不是過程會很痛苦，就是努力到最後
發現好像也沒賺到錢。
這是滿諷刺的事情：主觀判斷越多、越複雜的東西，反而績效會更不穩定。
C.對資金管理、部位縮放、績效評價上的忽視
只有極少數的老師會稍微著墨在部位縮放，領域上外匯比較會談這塊。
我想也是啦，畢竟光是在水管上，就有不少槓桿開太大瘋掉的例子了。
外匯資金與部位沒管好真的會死人
(有興趣可參閱：https://youtu.be/EUp_lfxveMA )
但就我自己交易到現在的經驗，其實交易方法只會佔你獲利的30%。
資金與部位管理則是另外重要的60%。然而受制於每個學生本錢就不一樣，
主觀交易者比較難規定說你要用本金多少來做交易。
結果就是你可能交易方法上跟老師教的一樣，但是部位跟資金比例有問題。
或者後來加碼沒弄好，最後出場反而是虧的。而造成預期外的虧損。
贏在方法輸在加碼是很常見的陷阱，特別是如果你敗在加碼，那你虧損的資金要花
更久的時間才能賺回來。
更糟的就是連資金管理觀念上都有問題的老師，你跟他想法做只會死更快而已。
在這方面我只能說：多去讀書，以及一開始盡量不要做槓桿加碼，會對你初期的
交易盈利上有實質上的幫助。等你過了不加碼能獲利的新手村，再討論加碼會比較好。
--
我很好奇你有花錢上過波浪理論嗎? 這個玄學
那個15元問題把停損設在14或是21阿....然後在中心點
我跟你一樣仿間大部份課程都上過除了波浪
波浪是我看google的介紹就認為：我很不喜歡這東西。 雖然這東西理論上可以用zigzag做出類似的基礎模型，但你只要用過就知道： 這是一個事後論的東西。事實上在當下你是無法分辨價格是跑到哪個波， 你只能用主觀判斷猜測未來走向。而我很不喜歡用猜的。所以波浪對我就謝謝，但不用了 個人偏見：沒有必要在波浪上浪費時間。
以下做多以上作空,你覺得這樣寫如何
變成單純的區間逆勢策略我認為沒有問題。我想指出的是，其實在多空都做的順勢突破 又要做逆勢的低接，成效不會太好。還不如多空分拆。
區間波動就逆勢阿...順勢不好玩
我個人是學理工，我很重視邏輯，波浪理論很沒有邏輯
好文
完全100%同意你的看法，但是還是很多老蘇當成圭臬
推
好文 那逆勢15元低階和順勢賣空是觀察市場當下的情
緒嗎？
個人覺得一個策略不能維持一致性(在不同情況有不同
準則)的都是垃圾
市場上還很多人推崇這些做法xd
我不會觀察情緒，就一切按照計畫做就好
優文
一個濾網沒講 就差很多
推，見山是山
推推 米達斯優文
好文！ 推
優文
所以是盤前就規劃這隻 可能一開始就看空、或多，然
然後決定要打順勢單，還是逆勢這樣 照盤前的計畫
嗎 米達斯大
對，最主要的就是你要有一套邏輯，以及相對客觀的標準。 我們隨便舉個例子：假如你認為你想做特定價格區間的摸頭猜底。 那我盤前大概會針對日線抓近五日高低點。然後設定進場與停損部位， 例如五日內最低價+1%掛多單進場的ROD單，最高價-1%掛融券空單進場的ROD單。 你不想整天掛單被人看見可以看券商手機有無觸價智慧單，看你需求。 我個人不喜歡做逆勢單，不過如果是我要做的話，就前一天用app掛日盤的觸價單。 以及以最高價、最低價做停損單，停損跟進入是oco二擇一。設好就不管它了。 這就一個很簡單的系統，價格到了就會進多單，繼續往下掉就停損。往上跑到原本 空單停損就是停利。當然這只是概念，你可能會碰到停損太近被洗掉的問題。 所以你可以再算多少的停損比較合理，例如停損停利比有到1:1.5~1:2的。 我個人的立場是，我會盡量不先入為主的認為會漲還跌，而是由價格自己決定。 這樣你可以避免很多心態上的問題，而且會輕鬆很多。因為你可以不用理它
優質
推
優質
你的想法跟我蠻多相似，可以說是我這兩個禮拜內股版
看過最好的文章，已經加你進追蹤的ID，感謝發文XDD
這篇文讚讚 不愧值30萬
在交易股票上 適合順勢操作應該不只去年到現在吧？
好像從歐尼爾開始就有了
我不用上課就會了
太多沒路用的垃圾 丟進回測就會現形
路過看到充滿邏輯的文章 讚讚
難得的好文分享 推推推
優質推
很用心
推，股版難度的好文，資金控管很重要
收益的40％上課也太盤，不如花小錢買小哥軟體看分點
籌碼
優
推
很猛欸我推
推推，優文阿，資金跟風險控管有些書會稍微提到，
但是能寫得深的書卻不多，最近有讀到有深入寫的才
豁然開朗一點，不然還在迷茫
推，簡單才是力量
仔細看過之後 就只想問一句
你的口罩能遮到眼睛？？
請問樓上t大,寫比較深的請問是哪一本書?
好文推
買小哥軟體感覺還比較實用 找強勢股超容易
好文推
拿30萬給老輸花 不如吃大餐
謝謝講解，受益良多
去看看超級績效吧，會有很多收穫的
其實短線沒一手消息根本就是賭博 沒有任何證據他會
往上還是往下 那些統計都是屁 就很簡單邏輯 大家都
知道策略是什麼 那個策略就會失效 像15低接 20高賣
太多人用那你手動單就會看到15買不到 20賣不到的現
象
問一下那個影片是在玩什麼東西500倍槓桿？
所以無視短線抱長線就沒這問題勝率自然高
影片是外匯吧 FX
上次看了你台股歷史的介紹，知道你是一個對股市熱
衷的人，敘事也有邏輯，很敬佩你！想要跟您請教您
勝率的定義
勝率不到五成，這樣能賺錢嗎
程式勝率
我們把獲利與損失分拆成兩個成分，會有： 獲勝機率 * 價差獲利 失敗機率 * 價差損失 如果你的獲利比損失大很多，例如兩倍。那麼儘管你勝率低，但你從虧損中回復速度 也會快很多。勝率低不見得就代表不賺錢。 相對的，為了增加勝率你把停損拉很遠，而比例變成賺1:賠2，乍看勝率很高。 但真的碰到連續虧損你的餘額也很容易噴血。執著在勝率高低其實並不明智。 而是機率與盈虧比的乘積，也就是統計學上的期望值。 你只有在正期望值上的交易方法長期才能賺到錢，就這麼簡單而已。
這篇不錯，可惜對我沒有新的觀念XD
優文
不是濾網沒用，是根本找錯濾網
勝率不到，還是可以賺錢的
推好文
當上下限不是15-20變成17-18，就要考慮該換股票了，
要做跟自己預測接近的股票
小弟玩了幾年 才領悟出部位管理的真的很重要
機會出來才有錢押 風險來了才有辦法避掉一些
但前提本金要足夠大 不然管理變很沒效率 因為獲利慢
推，獲益良多
推
蠻羨慕程式交易的，真正睏罷勝吉
優質好文，一定要推
什麼是濾網？
我一直就覺得股票就像追不同個性的女孩
如果想要各種追不同個性女孩當然要用不同的方式去追
所以有的作區間 有的追突破 有的逆勢 不衝突的XD
好文
有的可以愛情長跑 有的只能逢場作戲 不合適馬上走
推
我自己也是做程式策略交易的，這幾天到midas82539的
幾篇文章好像是看到我自己的高階版本一樣
優文 感謝分享！！
不管是交易心境、策略邏輯還是程式想法，很多都跟我
很像卻又更通徹的多，還可以這麼有條理的寫出來
最厚說到重點 資金配置最重要
優文～
好文推
推
推
優質文
etoro上勝率高於50 ％的不多，這數據應該很難造假
，可見光要比用猜的強，就很難，更何況還要考慮誤
差值，真的穩定高於誤差的勝率更難得了，加上時間
因素，又更難了
所以一開始，先求超過50％勝率就好
勝率有沒有50%不是那麼重要。m大在推文的回文也說了
重點在於整體的期望值
我自己也是做程式策略交易的，我自己程式勝率大約在
43%~45%附近。我自己操作更低一點大約40%~43%。但是
不管程式回測還是我自己實際操作都是有獲利的
推你，我也是用跟你類似的方法。
推好文
推
推
推
好文幫推
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