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[請益] ib的投資組合保證金買債券

看板Foreign_Inv標題[請益] ib的投資組合保證金買債券作者
piggod
(papa)
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大家好 最近在研究ib投資組合保證金

打算先買美債後讓現金變負數再買日圓

讓利息降低

想請益以下兩個問題

1.請問利息的部份是以負債的形式使維持率降低嗎?

2.我看每個不同的商品所能質押的比例都不同,一般的etf維持率大概是市值的15%

而債券的部分我看網頁上以下的數字

https://ibb.co/c1dnzgR

6個月期政府債券是市值的1%

意思是如果我有20萬美金,我可以買滿到2000萬美金的美債的概念嗎??
如果有理解錯誤的麻煩請指出

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.204.13 (臺灣)
PTT 網址

csjan03/28 10:541.看不懂@@"2.應該沒錯,但借的錢要付利息啊,借錢放定存XD

csjan03/28 10:58usdjpy匯率波動遠大於你想賺的利息,請自行評估風險

daze03/28 11:00是可以買2000萬的T-bills,不過JPY波動1%你的保證金就歸零哦

daze03/28 11:06利息是按日計息按月結算,結算時會扣你的現金量。現金量減少

daze03/28 11:06維持率就會降低。

daze03/28 11:21然後你如果要槓桿賭美日利差,放空日圓期貨會比較划算。

daze03/28 11:23不過日圓期貨的槓桿"只"能開二十幾倍。

謝謝兩位大大,在請問一下IB有對債券的槓桿試算嗎? 我想知道我買6個月內到期的美債開50倍槓桿大概匯損幾%會被強制平倉 不然就像大大說的質押開20倍+放空日圓 謝謝無私地分享

※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 11:48:57

daze03/28 11:53你不妨試試看paper account?

daze03/28 11:58JPY的margin requirement似乎是2%還3%,所以應該不能開100倍

好的 謝謝大大~~

※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 12:13:33

daze03/28 12:40是說你以前有使用過高倍槓桿的經驗嗎?沒有的話,也許可以

daze03/28 12:40先嘗試一下低倍槓桿?也許你會發現光是2倍槓桿你就受不了了

daze03/28 12:40

daze03/28 12:40我自己之前的經驗是股市用到2.5倍就有點影響日常生活了,我

daze03/28 12:40目前只用1.5倍左右而已

謝謝您,放空日圓的確可以吃到利差,比較大的風險就是日幣升值 但我自己覺得日幣貶值的空間不大了,如果到時候升值匯損就會吃掉獲利 假設我有10W美元開4倍槓桿,購買力50W去買T-BILL(負債40萬USD) 此時再把負債40萬USD換成日圓,變成負債6000萬日圓 那請問如果日幣升值到100,我結清負債 請問我會有外匯營利20萬美元(把負6000萬日圓換回60萬美元) 還是我依然有匯損(負2000萬日圓)?? 我突然有點混亂 請麻煩再解惑 謝謝

※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 16:06:00

vincent170003/28 16:51不管您賺或賠,都先替IBKR股東們感謝您

Lightee2603/28 17:32下單就知道了,有問題系統會自動執行很安全

daze03/28 17:41這樣玩,日幣還沒升到125你就會被強迫平倉了,根本看不到10

daze03/28 17:410。

daze03/28 17:45如果強平機制失效,讓你真的在100才被砍倉,你除了十萬美元

daze03/28 17:45歸零,還要欠ib十萬美元。

daze03/28 19:32然後還有一點,10萬美元買50萬T-bills叫做5倍槓桿,不是4倍