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Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎?

看板Stock標題Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎?作者
midas82539
(喵)
時間推噓25 推:25 噓:0 →:28

驗證all in還是分批加碼誰好很簡單,就我用的我只要寫四行就好了。
商品:小台(2001~至今) 5分k
攤平點:未平倉最後一筆成交價- 向下攤平點數,攤平級距200點。
加碼次數:2
起始保證金:依回測起點契約點數*50*3=822000 交易成本與滑價:200元

選手:
all in:結算日下一根市價買進3口,放置到結算。
向下攤平:同上,買進一口,若收盤低於向下攤平點,則次跟市價買入,放到結算。
加碼2次故最大口數三口。
馬丁格爾:同上,差別在攤平1次,下兩口,故總數為3口。
範例:https://imgur.com/a/p8o2zIV
夏普
all in:https://imgur.com/a/9DXltC1 0.12
向下攤平:https://imgur.com/a/TCgrO43 0.09
馬丁格爾:https://imgur.com/a/WnzijLp 0.07



造成差異其實就很簡單的邏輯問題,你想怎麼樣的情境才會觸發攤平。
答案就迎刃而解。

不過我想有的人窮究一輩子都不會懂吧。
也難怪會以"減少虧損波動"為名,但追求夏普值越低的方法。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
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※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/27/2024 14:07:02

Rockman5566 11/27 14:10股版就散戶 不用期待思考層次多高

Rockman5566 11/27 14:10搬一堆數據他們還是會憑感覺回答你

WisestCat 11/27 14:12沒有用啦 就跟各種研究然後也跟他們不屑的人講的一

WisestCat 11/27 14:12樣 反正也只會跟你跳針all in定義或是不符合人性

WisestCat 11/27 14:12或是在那邊抓語病

ntnuljg 11/27 14:12股版願意寫長文都是好人

Altair 11/27 14:14推個

Gipmydanger 11/27 14:16米達斯固定出優文

dnzteeqrq 11/27 14:22推 o.o

ezreal1315 11/27 14:23搬數據沒有 小散戶還是覺得分批買更賺

ezreal1315 11/27 14:23他們永遠以為能買到便宜的

stlinman 11/27 14:28看完腦筋有點打結,細想應該差在"資金效率"!

stlinman 11/27 14:30但是3種的總投入"成本"不同吧? 看投入資金投報率差

stlinman 11/27 14:30異應該沒這麼大?

....你知道為何我要把所有限制在3口而且算出總口數總和都是一倍槓桿嗎 如果你還覺得是"分批加碼部位大小不對",那是你的觀念問題。 就跟1+2+3,不等於1+1+1一樣。我設定的環境就是這三隻猴子錢都一樣 只是下注方法不同而已。

f204137 11/27 14:31紅燈鼓吹歐印... 開心就好~

icedsausage 11/27 14:32持續買進一書有針對標普500指數比較,報酬率是all i

icedsausage 11/27 14:32n>平均投入>每年低點投入,而且低點還是開上帝視角

icedsausage 11/27 14:32的最低點

duriel3313 11/27 14:3219年歐印 21年歐印到現在都是賺 還是有人會講這種鳥

duriel3313 11/27 14:33歐印就對了 不敢歐印就用你能接受的方式盡快丟入

duriel3313 11/27 14:34投資心法就像蛋炒飯 最簡單也最困難

f204137 11/27 14:34https://reurl.cc/d1GWm8 正2哥 了不起的地方在這

jerryjayg 11/27 14:35有閒錢就all in怎麼輸

f204137 11/27 14:35會告訴你 接受虧損 知道拉長會賺 虧損時才是真考驗

Gipmydanger 11/27 14:35這篇文章的重點在於澄清一個誤解,有人以為夏普值

Gipmydanger 11/27 14:35越低代表性價比越高,但其實不是這樣看的。正確的

Gipmydanger 11/27 14:35做法是根據自己能承受的最大波動來選擇投資方式,

Gipmydanger 11/27 14:35而不是單純追求波動(夏普值)越小越好。

Gipmydanger 11/27 14:37至於有人真的認真算過自己的績效嗎?

fuhoho 11/27 14:37優文推

Gipmydanger 11/27 14:37如果要跟大盤歐印比績效,不是在那裡用投入金額比

Gipmydanger 11/27 14:37快樂表耶

夏普=(平均報酬-無風險利率)/標準差 無風險利率你抓個現在活存利率,也就是說跟保證金不動放在銀行和拿出來賭 的差異,除與你的策略損益的波動幅度。那麼為何我會拿夏普值 因為本案例就是一個很明顯地,如果你的方法最後會增大損益波動, 那麼由於標準差變大,你的夏普值就不會高。

duriel3313 11/27 14:39很多人算績效都是投入的時候跟大盤比,買進前和賣出

duriel3313 11/27 14:39後都是時光暫停,然後說自己多強啊XD

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/27/2024 14:49:02

ntnuljg 11/27 14:47樓上有人連夏普值都搞不清楚

Gipmydanger 11/27 14:49我錯了 是相反的 樓上對

fatb 11/27 14:52有程式驗證就給推, 實戰派

lazikat 11/27 14:55只要能扛住帳面損益-50%,紅燈歐印也不會怎麼樣

Gipmydanger 11/27 14:57更正:

Gipmydanger 11/27 14:57有人以為夏普值越*高*代表性價比越高,但其實不是

Gipmydanger 11/27 14:57這樣看的。正確的做法是根據自己能承受的最大波動

Gipmydanger 11/27 14:57來選擇投資方式,而不是單純追求波動越小越好。

Gipmydanger 11/27 14:57然後以上論點跟版主這篇要表達的沒關係。

stlinman 11/27 15:06謝謝midas82539解說,我知道我思考視角不夠全面。

SungLin 11/27 15:14日經1989高點ALLIN的,到死都虧到不行。

toko6290 11/27 15:24我不同意夏普值不重要,如果找到一個高夏普值策略

toko6290 11/27 15:24,但報酬太低,那就能開槓桿啊

prtscscroll 11/27 15:28all in請選美股 即使台積被炸了 十年後美股一樣能創

prtscscroll 11/27 15:28新高 錢全放台股即使戰爭完活下來也是變窮光蛋

prtscscroll 11/27 15:29不過戰爭的話 美股錢能不能回來那就不確定了 但加減

prtscscroll 11/27 15:29有點希望

SungLin 11/27 15:37Allin台股的,快轉美股。美股才是王道

gialon12 11/27 15:3821年紅燈all in還是賺爛 有問題嗎 韭菜真多