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[心得] 演算法交易實用與否。

看板Stock標題[心得] 演算法交易實用與否。作者
applebg
(Eugenicist)
時間推噓36 推:49 噓:13 →:81

各位好,我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究竟電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果,發現演算法交易大部分的時候都會讓我們賠錢,而且交易的頻率越高賠得越多,這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會小賺一點點,但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。

另外我也試過使用AI去幫助我預測股價,結果發現預測價格與實際價格最多會差到10% ,也就是幾乎一個漲跌停了。

我的心得是,演算法交易或是AI預測股價,最多只能輔助你做決策,這些技術完全沒辦法取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出,這是自動化的好處,而AI我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。

總之,人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.5.239 (臺灣)
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dosiris 06/24 06:03你沒餵給它巴菲特的交易資料

BernieWisman06/24 06:06稍微學一點研究所等級的asset pricing 你就會知道

BernieWisman06/24 06:06為什麼技術分析和程式交易不可能達到超額報酬了

BernieWisman06/24 06:06至少不可能長期做得到

springman 06/24 06:07真的嗎?好像太弱了。你們測試的時間有多長呢?感覺

springman 06/24 06:07上這兩年應該低買高賣都會賺錢,連停損都不太需要。

Sugimoto556606/24 06:23加油,等到軟體每次交易每天都賺錢你就是世界首富了

dosiris 06/24 06:35黃世傑跟你一樣那麼早就放棄的話

Tenging 06/24 06:40你喂垃圾當然就產出垃圾

Tenging 06/24 06:41為什麼不乾脆讓ai製造對帳單

sazabijiang 06/24 06:43你要不要列一下 你參考過哪些前人的文獻

tompi 06/24 06:49因為你的目標錯了

Isopod 06/24 06:51你自己人工操作都賠錢的話,憑什麼寫出來的演算法會

Isopod 06/24 06:51賺錢?

tinybunny 06/24 06:55餵它哥布林做指數長趨勢很難賠,不是8掛的哥布林

tinybunny 06/24 06:56先省下手續費和稅金

Tenging 06/24 06:58你的ai

Tenging 06/24 06:58https://imgur.com/3ZiCmoW.jpg

cjormp904 06/24 07:03並沒有,看看多少程式交易的受惠者。

cjormp904 06/24 07:04另外看看有多少人是規律的死去(停損)

adks3489 06/24 07:09這ID又... XD

WilliamWill 06/24 07:10你沒考慮批踢踢法人當然虧錢

另外,你贏錢,券商會贏錢;你輸錢,券商也會贏錢。所以大家可以考慮成立券商,不管 投資人贏錢或輸錢,券商都贏錢!

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:18:22

Tenging 06/24 07:19如果券商會贏錢 作夢

Tenging 06/24 07:20會撈錢的分明是投信

Tenging 06/24 07:21高額的代操手續費跟人頭帳戶

zero7810 06/24 07:33你弄錯了吧..不是這樣用的

zero7810 06/24 07:33你連穩定贏錢都做不到 做出來的AI當然賺不到錢

zero7810 06/24 07:34我知道的都低調賺爛 而且都知道自己在賺什麼錢

zero7810 06/24 07:35不屬於他能賺的範圍不會去碰

會賺得他們也不會講,所以我們無從得知。不過我覺得股市交易跟一般市場的商品交易, 最大的不同點在於股市訊息是很充分的。在一般市場的商品交易,因為資訊不對稱,反而 可以進行些許的套利,比方說我從淘寶羅保羅進貨到台灣,用one boy 的品牌去賣,這樣 就足夠套利了。

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:44:52

xm3u4vmp6 06/24 08:09目前看到穩賺都是用資本攻擊人家

mecca 06/24 08:11可以同條件 把買進時機和賣出時機反向操作

mecca 06/24 08:11賺翻QQ

xm3u4vmp6 06/24 08:14你有先參考過finlab 回測的策略嗎

jinso7410 06/24 08:24長線無腦多指數+債就對了

HCYPMGO 06/24 08:26能預測金管會新聞稿的真實性 8成就好 你就發達了

ntuooo 06/24 08:34

jinso7410 06/24 08:36這種短線交易沒辦法確保長年賺錢

jinso7410 06/24 08:36沒辦法確保長年賺錢 就沒辦法開槓歐印 直接pass

richaad 06/24 08:41廢話,不然資訊系人人都是首富了

kamisanma 06/24 08:55策略終歸還是人寫的。至於頻繁交易賠手續費連「問

kamisanma 06/24 08:55題」都稱不上

yunf 06/24 08:56小朋友曹沖秤象的故事你聽過嗎?象的重量就是你想要

yunf 06/24 08:56的結果而船是你的架構你所謂的演算法只是船上的那些

yunf 06/24 08:56小石頭你看要有多少小石頭才有辦法測出一頭大象的重

yunf 06/24 08:56量不是演算法不行是你寫不寫得出來的問題

我覺得我可能要去研究看看機率論關於隨機過程的研究了。

furnaceh 06/24 09:10演算法碰到NV這種盤後漲25趴 事先看得出來嗎

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:15:53

jinso7410 06/24 09:13想當初花了十年測試各種垃圾數據

jinso7410 06/24 09:14還不如無腦開槓歐印台指+美債 躺著賺

nicejeffery 06/24 09:22主力要拉就拉要殺就殺管你AI

籌碼面的東西AI是沒有辦法預測的。

oldmove 06/24 09:34印象中之前我在交大時,就有學長在搞這一塊

oldmove 06/24 09:34但是航運財富自由後 就沒聽過他在搞

aikotoba 06/24 09:40長期輸在交易或是摩擦成本很正常啊 所以這時候要做

aikotoba 06/24 09:40的是跟交易所或是券商拿到好的手續費率 再評估是否

aikotoba 06/24 09:40可行 當然一般散戶才沒有這種資源

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:45:44

yunf 06/24 09:55你不懂的東西不代表別人不知道你覺得無法預測的東西

yunf 06/24 09:55不代表別人沒有辦法預測只是你還不知道怎麼做而已

我想我永遠都無法知道。真的會賺錢的人他們什麼都不會講。而會講的那些人,會開課賺 錢販賣根本無法驗證的方法。

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:59:20

yunf 06/24 09:57是你覺得無法還是你用了邏輯證明過他無法?如果只是

yunf 06/24 09:57你覺得這種想法是非常危險的

關於『預測未來』這件事,有太多種可能性。 我們在修課的時候喜歡講造物主的觀念。這位造物主在每一秒鐘(或更小的時間單位)都 會給定一個最佳解,然後下一秒又用他神奇的手把這個最佳解打亂,最佳解變成其他的解 ,每一秒都這樣子搞,我們到底要怎麼預測呢?人算不如天算!

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:00:43

FakeBlack 06/24 10:00Renaissance Technologies:蛤?

FakeBlack 06/24 10:01Jump Trading:?

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:08:52

abc7360393 06/24 10:08查一下2 Sigma跟著名的renaissance基金 用計量賺錢

abc7360393 06/24 10:08的公司多到不行 不要跟股板一堆井蛙一樣好嗎

GLaDOS1105 06/24 10:26Jump Trading:

yamakazi 06/24 10:33Citadel, 2 sigma, Worldquant, 一堆量化交易公司啊

yanchi030 06/24 10:34

yamakazi 06/24 10:36還有milennuim,如果是專做加密貨幣的量化交易公司

yamakazi 06/24 10:36更多

yamakazi 06/24 10:37你要找到一個聖杯基本上是不可能的,就連量化交易公

yamakazi 06/24 10:37司也是一直在找新策略。舊策略可能過幾週到幾個月就

yamakazi 06/24 10:37無法獲利了

yamakazi 06/24 10:38簡體中文比較多關於量化的討論,去一畝三分地看看就

yamakazi 06/24 10:38知道

fatguy5566 06/24 10:39會說技術分析跟程式交易沒辦法拿到超額報酬的 只是

fatguy5566 06/24 10:39在秀自己有多無知而已

yamakazi 06/24 10:39https://i.imgur.com/alRtgQ2.jpg

yamakazi 06/24 10:41而且本多忠勝,量化基金錢多,分小組多線進攻,每個

yamakazi 06/24 10:41小組幾個人而已,按獲利比例分潤,沒賺錢的組領底薪

yamakazi 06/24 10:41,有賺錢的組領20趴分紅,對老闆來說蒿兔露絲

SuGK 06/24 10:45真正賺錢的人講很多啊 只是你覺得過時而已

SuGK 06/24 10:46巴菲特會不會賺錢 他有沒有分享 你有沒有聽

巴菲特說的我有做,有穩定的賺。我只是在討論短線進出的演算法交易。

※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:51:07

birdjack 06/24 11:08股板壞人很多不然就是蠢人太多

boykid 06/24 11:09至少你可以把歷來大師名嘴的技術方法套進去,打臉他

boykid 06/24 11:09們方法都不是穩賺

RS221 06/24 11:24別這樣就下結論,你是不是拿一堆落後指標當參數?股

RS221 06/24 11:24票是預測未來趨勢,不是檢驗歷史,看不看得懂就看緣

RS221 06/24 11:25份了

LansingAltec06/24 11:27股版真多不會賠錢的高手

Aether13 06/24 11:27股票大漲跌大多來自內線消息 或是你對該領域有很深

Aether13 06/24 11:27的理解 這又沒辦法量化

popcool 06/24 11:28你把那些用程式做高頻交易的人賺爛的人放哪了

stevenkane 06/24 11:34那裡可以修?

shmirmy 06/24 11:34賺錢看市場,賠錢看自己

gtyyxoxo 06/24 11:45一般只靠公開消息的凡人,買股會賺基本都靠貪婪跟

gtyyxoxo 06/24 11:45運氣,所以你AI當然會賠錢啊,因為他不懂貪婪運氣

gtyyxoxo 06/24 11:45也不好,我建議你先請AI算算股票市場的存活率是多

gtyyxoxo 06/24 11:45少,再設定他的貪婪程度

zaqimon 06/24 11:49理論上AI應該要跟人類一樣自己不斷更新策略

sky22485816 06/24 11:57我能跟你肯定的是,一定有算法策略能靠交易賺錢,

sky22485816 06/24 11:57但不能肯定一個策略可以有效多久。

egg87346 06/24 12:08明明就不是隨機 覺得是隨機就不可能寫出好程式

paulwade 06/24 12:09應該說不是演算法交易不行,是你的演算法不行

egg87346 06/24 12:09最平凡的均線交易法就告訴你絕對不是隨機了

aromaraz 06/24 12:21jane street, citadel, jump trading 是怎麼賺錢的

aromaraz 06/24 12:22

hotbeat 06/24 12:45射飛鏢也許都比較有用

honestonly 06/24 12:58你的AI程式不行應該是繼續優化 不是上來發心得

chanel1259 06/24 13:02https://i.imgur.com/AJ6EVLL.jpeg

chanel1259 06/24 13:03https://i.imgur.com/Ajas6Z3.jpeg

snoopy79042806/24 13:05因為你用的是韭菜演算法

Iamjkc 06/24 13:05因為你用了爛的演算法 先叫你一招定期定額ETF 回

Iamjkc 06/24 13:05測有賠錢的拿出來討論

snoopy79042806/24 13:05就跟韭菜們有固定的模式賠錢一樣

ProTrader 06/24 13:11碩班的話 先弄出一篇新論文等級的演算法再說吧

ProTrader 06/24 13:15最起碼也要先看懂當前演算法在不同市況下的損益

a76126 06/24 13:23今年AI應該隨便預測都賺

huk40199 06/24 13:27單純就是你不會寫而已

bnn 06/24 13:39是你的策略問題 有些回測策略都可以做出一堆獲利

bnn 06/24 13:39真的上線賠一屁股 你連回測策略都還沒賺錢

hunteryoyoyo06/24 14:30爬蟲閒聊多空比例然後對做

RuleAllWorld06/24 15:05人都不會的,叫人工的去做

ninggo 06/24 15:24推文一堆量化專家氣急敗壞

sungtau 06/24 15:35可以啊!新文藝復興的大獎章比老巴報酬高蠻多的

appleball20006/24 15:41看天份跟機運,我長期是打敗大盤的,而且贏不少

appleball20006/24 15:42我只用程式交易,手動我反而賠錢

zxcv91039 06/24 15:51求教盤整時平滑績效的策略

staytuned74 06/24 15:55做量化交易搞懂基本財務sense 再來,不是直接沒財

staytuned74 06/24 15:55務sense 就硬幹,邏輯先想清楚

qwe70302 06/24 15:55大家不用太認真,這ID就是來討噓的

staytuned74 06/24 15:59有些方法不是方法不行,是人不行的問題,就像同as

staytuned74 06/24 15:59set class 還是有贏家跟輸家,另在學校是不會學到

staytuned74 06/24 15:59贏家策略的,學習只是學到基礎,後續alpha還是得靠

staytuned74 06/24 15:59自己

tkc7 06/24 16:46電腦能想到的優點是符合條件該買就買該賣就賣不囉嗦

alvinlin 06/24 17:25如果人做不到的電腦當也就做不到。

DCSHK 06/24 17:34因為AI沒有內褲線阿 看看高端

BC0710 06/24 18:52連論文題目都不是的選課作業就想賺錢

KadourZiani 06/24 19:18主力朋友最喜歡尼們這種想依賴程式的xxdd不能說太多

LabaEllis 06/24 19:34我這邊的演算法比較暴力比較單純 就只是低買高賣而

LabaEllis 06/24 19:34

Tanqueray 06/24 19:54偏有人賺錢的唷 吳偉仁程式交易

s1001527 06/25 01:55這ID先噓,淡江資工念完沒?

ji3g4tj06fu606/25 08:56寫個蒙地卡羅法當對照組,至少能高過再來討論

betkuz 06/26 10:21聽你的口氣比較像文組