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Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多

看板Stock標題Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多作者
onekoni
(一貓人我的超人)
時間推噓 9 推:10 噓:1 →:9

動態槓桿雙買策略探討

https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpeg


七月我將採用動態槓桿策略來因應劇烈波動。

每當大漲,趨勢將會面臨一個高度不確定的狀態,下一週結算不是突破平台而展開連續上漲,要不就是劇烈下跌修正盤整震盪。

因此,如果面對第一個觸及平台上緣的大漲,突破平台前高,當天大盤收盤後,期貨收盤前,可以買進一半口數的點位週結賣權。

由於大漲會讓賣權嚴重折價,會可以用很低的成本買入一個保障。

以06/07為例。
(應該0606更好但我手邊沒數據)

當天大盤收21858,雙買價格。

https://i.imgur.com/ekIscV9.jpeg


假設我有50口21500六月結買權。

買入25口21850六月W2賣權。

下星期週結算:

情境一,突破向上:
損失145000,得到明確漲勢的情報。這等同於支付了保險費。

情境二,向下盤整:
壓低結算到21200,平倉賣權獲利667500。這些錢用來在結算後買入21800買權等反彈。由於接近結算日,買七月讓反彈時間發酵。

https://i.imgur.com/o0nERGn.jpeg


這只有在情勢不確定的大漲新高當天適合,情報確定後就不必特別支付這筆保險費。

我將在七月實驗這樣的策略是否奏效。



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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.95 (臺灣)
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※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:33:58 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:35:24 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 06:11:40

FaqRicky 06/09 06:35再推

billy791122 06/09 07:4325口P是放到結算嗎,明確漲勢的話應該能先平倉

我覺得放到結算前還好,多幾天保護期,至少漲三天再平。 消息比錢更值錢,不計較小額支出,當成必要開銷比較不會出意外。

※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 07:56:43

cheerf 06/09 08:25你正在貪高報酬開始合理化你正在賭

因為我是:

https://i.imgur.com/5wWasiq.jpeg

我還以為股票就是在風險平衡報酬最大化? 覺得怕怕的,你可以:

https://i.imgur.com/VwFuWHF.jpeg

要更穩定的話:

https://i.imgur.com/iQanfG8.jpeg

如果連美債都不能忍受風險推薦定存

https://i.imgur.com/CA2d1nh.jpeg

你覺得選擇權風險很大,但其實不過是100倍槓桿的0050罷了,只是波動大,要想辦法處 理耗損問題。並沒有什麼不一樣的地方。

mizuyoru 06/09 08:27選擇權不太懂,請問期貨也能有相對概念嗎

期貨不熟,要請教別人。

※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:39:56 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:40:11 goodapple807: 請問會有停損點位還是繼續轉倉呢? 06/09 09:11 沒辦法跟你明確說原則,只能臨機應變,像這個月我就在開出怪數據後逃課到七月點位。 不打沒把握的仗,如果沒有十足的信心以及任何情況都能應付的策略,如果大漲要怎樣, 如果大跌要怎樣,擬定好幾套劇本,沒有這個劇本不如撤退到等比例的遠月,靜待時機。

※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:19:46

goodapple80706/09 09:19請問波動很小的月造成時間價值一直流逝,有什麼好

goodapple80706/09 09:19對策嗎

不要在無波時期用選擇權策略。 這個策略適合現在猛爆成長與市場懷疑與貪婪擺盪的主升段。

※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:22:20

rooberte 06/09 09:47看不懂選擇權在做啥==

goodapple80706/09 10:00我最近看教學影片才發現Delta跟Theta值應用,感謝

goodapple80706/09 10:00分享。

goodapple80706/09 10:03目前就看one大的操作跟影片學習

歡迎多交流想法 我也是邊實驗邊整理架構

※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:04:46

billy791122 06/09 10:04波動很小可以改賣P策略

billy791122 06/09 10:05我目前也是參考ONE大點位,用賣方價差單撈一點

賣權太深奧,風險大到不知道怎麼管理。我還參不透。

※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:06:58

billy791122 06/09 10:07不過目前台指波動超大,每日都百點振福

billy791122 06/09 10:07你只要能抓到50點趨勢,買方一口就能賺30點以上

billy791122 06/09 10:14買方看大漲,賣方看不跌,兩者風險應該差不多

買方很賺。 支付一半預期市場報酬的利息,獲得100倍的槓桿。只要精確定價,甚至有時候買到折價 ,風險低報酬高,是最便宜的開槓桿方式。 賣方則是收取微薄的利息,卻承擔100倍槓桿風險,獲利有限的情況下很難把風險對沖完 。

billy791122 06/09 10:35但賣方能先拉價外幾百點緩衝,除非暴跌千點以上

我思考一下

n946 06/09 10:35祝賺錢 爽爽

ghytrfvbnmju06/09 12:44情境二的賣出賣權是指賣掉手上部位的賣權嗎?

ghytrfvbnmju06/09 12:44說的話要不要寫平倉比較不會搞混

嗯好,晚點放新圖

qsc753 06/09 15:28one大回應賭博一論真是直接了當XDDD

我覺得槓桿投資就是賭博的論點有點自相矛盾,如果不想承擔風險,那應該只選擇日結工 資來生活,因為連拿月薪也是老闆在開槓桿投資你。現代經濟八成建立在信用經濟(槓桿 )上面,只有很少一部分的末端仍保持一手交錢一手交貨的現金買賣上。

※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:36:48 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:37:56 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:38:44 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 18:57:08