Re: [心得] 期貨畢業文 （幫朋友代發）

我還是覺得不要亂教比較好啦。而且討論定義必須清楚，比如說：
※ 引述《TCPai (荒野遊俠)》之銘言：
: 對於新手來說，你有20W
: 與其玩三口小台
: 不如從選擇權買方開始玩起
: 你有這個心態去跟他凹單凹到被抬出場
: 不如買遠月的四口Put放著
比如說我們就講次月，3/27日盤開盤價為基準，其價平put為：
收盤價 委買 委賣
05 20200 put 370 257 430

所以如果你要建倉買，你是要跟造市商的委賣對敲，相對你要停損就是跟委買對敲
這個點差就會是你的交易成本，故遠月多半都是做靜態的。
價外點差比較正常的，履約價也多半會是很遠，delta很低，你不論做動態的盤中平倉
或靜態放到結算，勝率上也不會討到好處。

至於：
: 一跳 50*4 ，200元，真的看對了賺更多
: 最大損失就放在那邊
: 選擇權的買方，是期貨新手的好朋友
還是回歸到一個重點，如果你的方法不會賺錢，不管你用什麼商品
怎麼搭配、會不會限制虧損，你最後都不會賺錢。
比如說就隨便弄一個無腦空版本的買方規則：

價平無腦空大法(無腦put)
規則：
1. 以近月結算日收盤時，購買當時次月價平put
2. 放至結算

ex: 2024/2/21 13:30 購買3月價平put，放到2024/3/20

無腦空無限轉倉大法(無腦空)
規則同上，商品為近月期貨

無腦200點價差單
規則同上，商品為價平Sell call+ Buy call，200點價差單

回測權益值定義：

if(上月權益數>0,上月權益數+本月損益,0)
翻譯為中文為，若歸零破產則不繼續計算，以計算策略何時破產死亡。

初始保證金：以2001/12/20收盤價*50，即一倍槓桿為小台保證金，約26萬。

https://i.imgur.com/oKnQrgp.png

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