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[心得] 投機與報酬率

midas82539 發表於 2025/7/2 下午7:11:42
看板Stock標題[心得] 投機與報酬率作者
midas82539
 (喵)時間推噓 6 推:6 噓:0 →:6

應huabandd要求精簡版：無腦多賺市場報酬就好。至於反向風險可由部位大小控制。
你追求超額報酬可能往往是一場空，你可以追求，但你要接受方法可能會失效。
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噓

A816 07/02 19:12好了啦 但都不敢po 在叫什麼

嗯，我沒po對帳單，所以我講的沒有依據，既然沒有依據就會是錯的，各位不要當真。

推

pmes9866 07/02 19:15這裡的人都比巴菲特還厲害

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BHooo 07/02 19:17我感覺你在說輝哥 但我沒有證據

噓

ygi2008 07/02 19:27https://i.imgur.com/1mZWV5E.jpeg
推

wen12305 07/02 19:39你象棋0勝1敗，我不相信你比我厲害

推

huabandd 07/02 19:52給我懶人包

推

Ydarvish 07/02 19:52推個 蠻有趣的想法

推

huabandd 07/02 19:53樓上幫我解釋一下，看無

推

Ydarvish 07/02 19:55我的想法是回測跟真實績效可能永遠對不上 當你回測

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Ydarvish 07/02 19:55發現一個策略可以獲得更好的報酬，那就證明那段時

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Ydarvish 07/02 19:55間你應該沒有參與，

1. 端看你方法原本要賺什麼樣的錢。 2. 跟停損一樣，你的作為與不作為選擇，代價就是機會成本。 而你不想停損，想要用避險對沖，那你的代價就是權利金與獲利固定。 你每一個行為都會有代價，你必須要接受這個代價才行動，才不會後悔。 但同樣的，這個機會成本代價可能是不斷的虧損，所以才會有下架規則。 3. 你不會知道未來，所以你在當下不會知道最好的答案。 不過這還是有改善法。

推

huabandd 07/02 19:57google gemini的懶人包

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huabandd 07/02 19:57結論是：與其追求那些看似高報酬但充滿陷阱的方法

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huabandd 07/02 19:57，不如接受可能的Beta報酬，並將風險控制在自己可

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huabandd 07/02 19:57以接受的範圍內。

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huabandd 07/02 19:5811樓，為何與沒有參與有關？

推

Ydarvish 07/02 19:59這也是為什麼大多數人難以擊敗大盤的原因，即使不

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Ydarvish 07/02 19:59同時期10%的主動策略存在，但當你發現有效時也代表

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Ydarvish 07/02 19:59你錯過了，所以你必須在“沒有驗證、沒有回測績效

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Ydarvish 07/02 19:59沒有人相信你時”就堅持你的策略到底，才能完整享

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Ydarvish 07/02 19:59受那份報酬，而不是事後畫線說「哇 真的有策略能擊

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Ydarvish 07/02 20:00敗大盤！」「可是你現在說會不會太晚了 你又沒參與

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Ydarvish 07/02 20:00XD」

推

huabandd 07/02 20:01喔喔喔，原來如此

推

jdjfghr 07/02 20:02midas先推

※ 編輯: midas82539 (103.125.146.116 日本), 07/02/2025 20:07:22
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huabandd 07/02 20:02除非開多個帳戶，用同樣資金，不同策略，才能夠同

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huabandd 07/02 20:02時驗證又不錯過

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huabandd 07/02 20:03我是要求懶人包不是精簡版XDDD，我就真的看沒有，

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huabandd 07/02 20:03還丟gemini才有結論的

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huabandd 07/02 20:04反向風險是說大盤開始一路下跌，靠減少持倉這樣嗎

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huabandd 07/02 20:04？

https://imgur.com/a/hxg1x6j

比如說最簡單的期貨+反向買方組合。代價是這績效會比沒有買方差，因為你要付保險。 其他就現金再平衡。你有問題就丟gemini。 另外，我沒有義務發文一定要給懶人包結論。

推

JUL 07/02 20:06神仙打架...感恩 嘻嘻

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JUL 07/02 20:07欸 想再看一次卻修文了@@? 請問反向風險一句是指?

推

JUL 07/02 20:10無腦多又為什麼會停損? 文字太少 丟GPT也難 哭哭

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bnn 07/02 20:10還好有看到原文 有點哲學問題了

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bnn 07/02 20:10不可證偽那其實你就是玩另一個你會賺錢遊戲不就好了

不可證偽指的是你很難定義一致規則的方法，比如說波浪、型態、ICT的FVG (Fair Value Gap)失衡區。這些我不認為是可以驗證的。 能驗證的是一種可以歸類的基準，比如說成交量與價格關係，那麼總共會有四種： 1. 價漲量增(+,+) 2. 價漲量縮(+,-) 3. 價跌量增(-,+) 4. 價跌量縮(-,-) 若成交量有效，那麼我可以針對成交量寫一個公式，抓出成交量變化量。 比對同樣時間的價格變化量，那就可以驗證，如果有效，那麼1+2>3+4，故回測賺錢。 如果2+3>1+4，則代表跟擲骰子一樣，這是雜訊。 然而你要怎麼定義FVG那個實體K有多少比例是"失衡"，這只能靠你猜。 每個人猜有其不一致的看法，那就無法驗證。我不會相信無法驗證的東西。

※ 編輯: midas82539 (103.125.146.116 日本), 07/02/2025 20:27:03
推

wen12305 07/02 20:13推精簡版，但大部分的人不願意相信自己是平庸的

推

JUL 07/02 20:15XD 這市場真鬼 我還是賺我平庸的部分就好

推

jdjfghr 07/02 20:15為啥變精簡== 還我長文

推

Gipmydanger 07/02 20:17大道至簡

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Gipmydanger 07/02 20:20midas的文我都不求甚解，但深有同感
推

bbignose 07/02 20:39發明SPY的人是菩薩

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keyofdejavu 07/02 20:44其實我不太懂你在講啥，但韭菜就無腦多然後刪app

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keyofdejavu 07/02 20:44不要看新聞不要看股市，然後幾年後回來看，才不韭

推

huabandd 07/02 21:06確實沒有義務要給懶人包，我也只是要要而已，後來

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huabandd 07/02 21:06我也自己丟gemini得到結論了

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huabandd 07/02 21:07反向買方跟減持部位哪個會比較好？我只是問問，我

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huabandd 07/02 21:07不做波段，你也可以不回答
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