[請益] 美股期權 call put 請益
想問問有玩美股期權的板友,關於買個股期權的問題。
以 FB 為例:
昨日 FB 價格 175 的時候分別買進
Call 200 10張, 每張 3.5, 總成本 3,500
Put 150 10張, 每張 3.5, 總成本 3,500
我的問題是,是否在股價大幅波動的狀況,這樣買 call & put 壓雙邊還是能盈利?
如果今天開盤以現在盤後的 207 來看,
Call 每張應該會變成 10+,當然 Put 殘值就幾乎沒有了。
當然這種買法的風險就是漲幅不大吃掉時間價值造成 Call Put 雙殺,但以 FB 這例
子來看,幾乎多數人都認為肯定會大幅變動,實際上幾支美股指標性的股票,在發財
報時的波動狀況也是如此劇烈。
想問這樣的思維是否有誤或是有甚麼沒注意到的盲點?
先感謝回覆大大的討論 & 分享。
--
沒問題
雙B策略啊 賭大波動 不賭方向
你是賭波動率變大吧 用計算器去算
波動大應該沒有3.5這麼便宜可以買
通常財報完波動性大減 要有夠大的波動才有機會獲利
最大的問題就是如果沒有大波動你承擔了2邊的風險,
像昨天的goog那種3-5%的幅度不但賠了一邊另一邊也沒
賺到
LLim大大那個計算器網址能分享個嗎? 感謝
option butterfly 好幾年沒玩了
而且不是因為時間價值造成雙殺 是隱含波動率造成的
感謝樓上各位大大說明, tk.s
tks
這波動要大才能賺,跟賭博已經沒兩樣了
“只做多單”單壓call就好,put預損的錢留著下次再
壓,反正當前股市上漲天數時間機率8成
樓上, 其實我本來是只單壓call, 是1點多突然有煙霧
彈訊息說財報很爛, 所以才買10張put對沖一下 = =
這就跨/勒式交易啊,賭不是大跌就是大漲
當你覺得大波動要來的時候,難道選擇權賣方不會同
樣覺得嗎?還不趁機薛你一頓,你覺得有賺頭要下單
的時候,殊不知賣方賣給你的價格早就包含了波動率
的溢價
除非你是用很強的程式交易,不然肉體凡身完選擇權
哪算得過電腦
這就butterfly 賭波動 如果之前有買現在應該是有賺
到
這是Straddle不是butterfly
2月跌那一次這樣買就大賺
這是Long Straddle 不是butterfly
美股沒有張
期權是零和game,不適合賺錢,只適合壓低波動
3
首先你沒說到期日, 3.5估計是本周到期的strangle 這幾天的IV都破200,還好你的價位設蠻高的.盤後的波動夠大能讓你還有不錯的收益 算了一下目前應該有150%的收益. 財報不一定會劇烈,有時候會有多空雙殺的局面.如果FB只漲跌5%你的收益就少得可憐.13
對,我用昨天的收盤前狀況算了一下 如果你這樣買,叫做Strangle,中文叫作勒式交易,就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。 Strangle分為買入或是賣出策略,都當買方就是買入策略,判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外,賭股票會大幅波動,不賭方向,不過也可以加入一些方向性,中心點不一定在價平。 如果行權時股價在207元,大約可以賺7400美金,如果預計股票這兩天不會繼續上漲,那提前平倉可以賺9000美金,如果這兩天跌回到200以下,那很不幸就會馬上從獲利變成虧損
爆
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