Re: [閒聊] 機率與統計

XFarter 發表於 2022/8/1 下午5:13:26

看板C_Chat標題Re: [閒聊] 機率與統計作者

XFarter

(我來自施工的大學店裡)時間Aug 1 17:13:26 2022推噓 8 推:8 噓:0 →:19

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※ 引述《Wardyal (夜蘭的狗)》之銘言：
: 我剛剛看到這裡快要笑死
: https://i.imgur.com/Vh44HgF.jpg

圖https://i.imgur.com/Vh44HgF.jpg?e=1666651627&s=P7szvsRADWxQmmvDVNl64A, 機率與統計

: 感覺這幕很適合放在高中數學課本裡面
: 當作反例
: https://i.imgur.com/udaMb2o.jpg

圖https://i.imgur.com/udaMb2o.jpg?e=1666660004&s=aH4FTuyLoDxdvvTz2FS-gw, 機率與統計

: 芽吹這角色怎麼可以這麼好笑啊
: https://i.imgur.com/8lDUYxs.jpg

圖https://i.imgur.com/8lDUYxs.jpg?e=1666648907&s=4VMZZy_6DofzHrWnfRVsRg, 機率與統計

: 外匯玄學大師

其實芽吹的邏輯死了（考慮公正硬幣），
但他得到的結論滿值得討論的。

因為投資市場畢竟不是非正即反的硬幣，
（在不考慮被投資的公司的金融價值下）可以被看[B做是投資者們之間的財富重分配的零和遊戲
（也就是每一個時間點都有相對的輸家和贏家，兩邊賺的錢總和為 0）。
順便為我在討論串中的部分推文在前提的敘述（尤其是跟 pig 有關的部分）不清以及有漏看的地方道歉。
我真的懂機率啦 QQ 只是後來推文的內容我真的不懂那篇文的前提了==
--------

回到我開這篇文的動機，討論一下芽吹的結論：

假使確定每個人類隨著投資的平盤次數越高，在市場被鎖定而賠錢的機率越高，
而你決定第十次收手不玩。
在你每次入金都是固定比例入金的前提下（下一次的入金永遠比前一次多），
你「連贏九次」後，下一次平盤賠錢的機率，以古典機率的定義，是否會比你第一次平盤就賠錢的「期望值」還高？
也就是說，第十次的賠錢機率是: 會賠錢的事件組合數量 / 無論是否賠錢的事件組合數量可能性- 9次沒賠錢的組合數量？
而第十次賠錢的期望值按照古典機率，應該是跟第一次幾乎無異
也就是 E(第十次賠錢|前九次賺錢)= \sum_{x=Xset}^{\infty} x * P(平盤隨機變數=賠錢 intersection 平盤隨機變數=賺錢)/P(平盤隨機變數=賺錢)

附註：我的前提固定比例入金指的是：
假使我第一次投資花了 87 元在某個 9400 元的金融產品，
每次該商品升值 50% 時賣出(9400->14100)，我賺到了 43 元
並且等金融商品降回原本的買入價(14100->9400)後，
第二次投資我仍然使用 87 元買入，並且等待這個金融商品升值 50 % 以後賣出。
以此類推。

同時還有一個連帶的問題：
在已知賠錢的 PDF （機率密度函數）相同的前提下，
測得統計機率上的期望值也會得到同樣的結論嗎？

我自己的答案是前者 True 後者 False 啦
後者在統計層面上根據我對 LLN 的理解，
統計得來的推論期望值上來看，應該可以被判定成「基本不會輸的人」那邊
各位覺得呢？

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.11.198.44 (臺灣)

※ PTT 網址

推

jason40131008/01 17:15股票不是零和

→

XFarter08/01 17:18也許我該把內文改成 "投資市場"? 確實公司的股票

→

XFarter08/01 17:18的價值是來自於公司本身的產品

推

arrenwu08/01 17:19你有辦法把你從黃底開始的敘述寫成數學的形式嗎？

→

arrenwu08/01 17:20因為我從"固定比例入金"這句開始就不是很確定你的命題

推

arrenwu08/01 17:22或者用丟擲硬幣的實驗舉例？

→

kirbycopy08/01 17:22命題感覺是"久留美不收手是不是遲早會輸到下海"?

推

Richun08/01 17:24投資市場因為通膨的關係，應該是正和，你考慮的是零和吧？

推

BrowningZen08/01 17:25用期望值來做事很可怕耶，martingale跟每次下注一樣

→

BrowningZen08/01 17:25的期望值是一樣，前者常常可以回本，只是輸時會讓你

→

BrowningZen08/01 17:25輸到脫褲，芽吹跟久留美就在做這種事

→

kirbycopy08/01 17:25投資也分很多 FX我覺得是負和耶

推

lljjfrdr108/01 17:27股票市場不是零和遊戲，股票市場一樣有合作關係

→

XFarter08/01 17:36@arren 我晚點修內文 @Richun 是健康的股票市場應是正和

→

XFarter08/01 17:36然後我發現我內文確實寫 "投資" 市場，還以為我寫成股票

→

XFarter08/01 17:37總之為了避免中文的誤區(這點我有想到) 我就先假設零和了

→

BrowningZen08/01 17:38投資市場只有很短的區間是零和(因為沒有生產)

→

XFarter08/01 17:38也就是先不考慮公司產能產生的金融價值，只考慮抓波段的

→

XFarter08/01 17:39投資 / 投機客

→

a8521abcd08/01 17:39就算是投資市場也不是零和，那些頂級投行幹的都是風險

→

a8521abcd08/01 17:39對衝後再抽你手續費，穩賺不賠

推

Grothendieck08/01 17:41期貨就零和了啊

→

XFarter08/01 17:43不過零和正和應該都不影響我分隔線以下的討論啦

→

XFarter08/01 17:45如果用@a82模型,期貨(市場)也不是真零和,只是交期被後拉

→

XFarter08/01 17:45@a852

※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 17:47:21 ※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 18:09:57

→

XFarter08/01 18:10我改文章了不知道有沒有洗到其他版友的推文 QQ

推

orze0408/01 18:12這有點類似倍倍下注法“看起來”會是穩賺

※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 18:32:56 ※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 18:33:15 ※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 18:35:39 ※ 編輯: XFarter (140.112.26.153 臺灣), 08/01/2022 18:36:43

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