[其他] BS model模擬小工具
最近用python寫了個小工具
主要是可以看BS model各項變數變化時
選擇權價格和各greeks是如何隨之變化
大概是長這樣：
https://imgur.com/M2e5DeL
我把它放在google colab
（https://reurl.cc/951G4x）
理論上應該是不用再額外安裝什麼東西就能用
使用方法：
0) 先另存整個檔案到自己的drive
（我目前對這個檔案設唯讀，之後你要怎麼對自己的copy魔改都行）
https://imgur.com/AlSu0Xy
1) 點Initialization 下面的play鍵
https://imgur.com/kwoQYNt
2) 點Widget下面的play鍵
https://imgur.com/CAAKBPe
接著應該就會跳出上面截圖的那個小工具
你就可以選擇要call or put
或任意對某個變數調整
下面的圖應該就會隨之改變
備註：
1) 我只是個愛寫程式的業餘菜菜，
如果有高手發現哪裡可以改進或有bug 都歡迎跟我說！
2) 如果你問我這實務上要麼用，
我只能說我也不知道，
我只是覺得裡面的數學很好玩而已才做這個工具XD
參考資料：
Option Volatility and Pricing 2ed, Natenberg
（題外話，這本書真好看）
--
推
那本書我有，不過是中文的......
那本我看一天就懶得看了 實單操作比較有趣
有用的計算工具！推
推 好心
推分享
推
o大其實我也是看中文的啦 《選擇權價格波動率&訂價理論：高級交易策略與技巧》（黃嘉斌 譯） 昨天隨手打英文只是懶得新注音選字...... a大應該是等級太高才會看不下去哈哈 對我這個新手韭菜而言我覺得寫得滿淺顯易懂的 而且圖例很清楚（跟其他本比起來） （最近在翻板友推薦的另一本dynamic hedging by Taleb就覺得...好難吃下去...）
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/03/2021 13:15:28BS的英文縮寫通常是指XXX喇
你可以多一軸畫成3D surface
之後可以做monte carlo simulation 可玩性更高
一個是數學解 一個是程式暴力解 可以感受一下數學
跟程式optimization好玩的地方
謝謝A大的建議！ 3D surface有試過，不過我參數調得沒有很好看起來都醜醜的， 就沒放上來獻醜了哈哈 MC的確可以試試，先放進to-do list，未來若有成果再上來分享！
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/04/2021 10:39:04我習慣用github
Push
推！！太猛啦
52
[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？我沒有操作過選擇權，主要只買賣股票現貨 但是最近對這項工具很有興趣，想當買方，所以試著了解這個商品 有些疑問提出來討論，希望高手不要見怪 舉今天盤中當例子![[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？](https://i.imgur.com/n4NIn3pb.png "[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？")
43
Re: [問題] 想問一下，板上的高手如何學習選擇權如果 選擇權 想要進門內看 其實非常 非常 花時間的 我從研究所時期一直到進業內 就是 訂價模式->寫程式->交易，想策略->寫程式-交易 不過那是很多 很多 年前了，2011年後 就不再碰 選擇權 那是有原因的 以前開單邊交易 在金融海嘯前後 一但做錯方向 會被電得很慘18
[心得] 選擇權BS公式之利率BS公式中，無風險利率r那邊我一直都看不懂 沒關係，只要數字代進去，算得出來就好了 可是計算台指選，我算出來的根本就不對 比如說，300天後到期的op，利率請用10％來計算 會發現，深度價內的put，時間價值居然是負的![[心得] 選擇權BS公式之利率](https://i.imgur.com/r1z9NTob.jpg "[心得] 選擇權BS公式之利率")
19
Re: [請益] 權證也太複雜?看到有人在推文瞎算來回一下。 所謂槓桿就是商品變化量除以標的變化量， 用微積分表示就是d商品/d標的。 權證算是一種選擇權， 所以你如果要認真算的話，15
Re: [心得] 選擇權BS公式之利率現股400，利率12％，請問9個月後到期的期貨，理論價格是多少？還會是400？ F＝400是你自己套的，我可沒說F＝400 真實世界的2330股期，最遠月往往比近月貴0.5～1元 2330遠月成交量應該台股最大的，這個現象我觀察也有一段時間 目前定存利率1％，用2330正價差回推利率約0.25％![Re: [心得] 選擇權BS公式之利率](https://i.imgur.com/pa2uOSbb.jpg "Re: [心得] 選擇權BS公式之利率")
12
[心得] 分享選擇權實際風險係數的概念與應用我們假設 X軸為履約價 Y軸為權利金 各個點為所有履約價的權利金所形成的曲線圖 那麼再劃出各個履約價的實際內涵價值的折線圖 形成下圖來觀察![[心得] 分享選擇權實際風險係數的概念與應用](https://1.bp.blogspot.com/-aUNk3eoGKow/YRLS42Iw1wI/AAAAAAAABeU/RCj3BNgDzQwitG3nzFvEtTsxU2TfrSrMwCLcBGAsYHQ/w1200-h630-p-k-no-nu/1.png "[心得] 分享選擇權實際風險係數的概念與應用")
7
Re: [問題] 隱含波動率隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室 重要關鍵字 BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity5
Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈，我苦思冥想了一天，來分享我思考出來的終極避險策略！ 首先呢，股板很多人根本不了解選擇權，還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單，賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透，它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具！ 接下來我就來分享如何避險吧！2
Re: [心得] 選擇權BS公式之利率tompi大大非常認真的回答j27的問題 然而j27怎麼可以用那種嗆人的語氣回話 所以我認為j27你的態度應該要更謙卑才對 回到你的問題 你觀察到負時間價值近而認為BS公式的r很多餘 目前你的說法看起來是多數人不認同 所以我找到下面這篇交大碩士論文給你參考 建議你用這種方式表達自己的看法![Re: [心得] 選擇權BS公式之利率](https://i.imgur.com/Pbrgincb.jpg "Re: [心得] 選擇權BS公式之利率")