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Re: [請益] 心理情緒問題解惑

看板Stock標題Re: [請益] 心理情緒問題解惑作者
midas82539
(喵)
時間推噓12 推:12 噓:0 →:30

如果你是一個依照規則進出,但又經常被"盤感"而主觀認定應該先手動停損/停利。
那麼會有怎麼樣的結果?

我們就用一個簡易的實證模擬來檢驗。
首先就來個RSI逆勢,低買高賣策略。
商品:近周小台
定義:RSI(C,14),即以近14周收盤價為基準算出的相對強弱指數
RSI>75為超賣、RSI<25為超買。RSI>=25,RSI<=75為區間。

規則:(A)若RSI>75,則開盤價做空,持有至結算
(B)若RSI<25,則開盤價做多,持有至結算
(C)若RSI介於25~75區間,則空手。

好,規則有了之後,我們再用一個"主觀版"的RSI。
而這個主觀呢,就是隨機賭大小來決定,來體現當下你心情、情緒好不好來決定
你要不要進單的行為。我們就用excel的rand()函數來決定:
隨機值為0~1之間的隨機浮點數,故如果隨機值>0.5就做單,值<=0.5就空手。


我們把這個隨機決定要不要做的RSI,稱為"隨便RSI"
照規定做的,叫做"RSI期"
初始資金為2倍槓桿小台,即2013/7/30,08W1的開盤價*50/2,約20萬

https://i.imgur.com/zvEnJjR.png

圖 心理情緒問題解惑

好,你可以發現一件事,這個RSI低買高賣結果是會害你破產的垃圾。
但由於你也看你當時"盤感"心情決定要不要做,所以反而沒跟著做到破產。
結果隨機做抄底成功的次數,幸運地比忽視而失敗成功次數多,故小賺。

那麼這個"隨便RSI"會給你怎麼樣的結論:
1. 我的盤感是對的
2. 隨便RSI策略是獲利的,這方法能賺錢,有用
所以你多半會繼續用下去,即使你沒有發現這套邏輯根本不會賺錢。

另一種情況就是,如果你的方法會賺錢,但你也是隨便做,那會造成啥結果。
這是我目前做的其中一個策略,就姑且叫做「LA」吧。
故隨機決定的策略,就叫做「隨便LA」
https://i.imgur.com/VzEzocM.png

圖 心理情緒問題解惑



我想這種曲線差異,會是不少人會面臨到的問題。
特別是你做了一套方法,但是又看其他跟規則無關的資訊,
而主觀決定不做,甚至先手動停損或平倉,想要靠你的"智慧"來打敗你設計的方法
然而你的作法並不是一致的,故長期下來等同於隨機性的干擾。

那麼這個習慣最後還是會造成你的實際交易曲線,會有極大的誤差。
經歷過的人,應該知道我在說什麼。
至於你還是認為我只是混淆概念,只是拿個隨機函數來噴盤感,
我的盤感才是對的,你才不懂。那我也由衷祝福你賺錢,加油吧。

不過你都碰到這種狀況了:
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言:
: 因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至變
: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...
: 可是過一段時間再去看那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....
而且你自己也對主觀的盤感有疑問了,那麼我認為,還是要回歸到:
A. 你是否有驗證你的方法按照規則,在你選的商品歷史回測是否賺錢
B. 如果會賺錢,那麼為何你還要干擾你的方法?

問題就會迎刃而解了。

: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重,
: 所以才會有以上的行為
你只能接受一件事情,價格波動是隨機的。
但你該關注的是你的方法是否邏輯上會賺錢,比如說:
A.單筆賺的比賠得多
B.雖然賠的會比賺得多,但勝率大於賠率,故期望值為正。
而這個想法是有實際數據驗證。

你會不會碰到掃停損然後價格打到停利的事件,一定會。
但如果你的作法是可驗證獲利的,那麼長期的獲利率,必然會打消這種
隨機讓你賺不到的事件。所以以事後看掃停損,
我個人認為就像看到樂透開獎後,才在懊悔"啊我當初選那個號碼我就中獎了"
然而事實就是,你不會知道到底哪個號碼會開講,這種想法除了愚蠢外
對你的交易績效不會有任何助益。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
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※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:28:22

ddk 03/30 17:31

Ebergies 03/30 17:32盤敢應該被視為一種 AI 所以你應該用

Ebergies 03/30 17:32隨機加上 AI 去做訓練

Ebergies 03/30 17:32來代表盤感這件事情

Ebergies 03/30 17:34純粹的隨機我覺得不能夠代表盤感(反而會有反人類

Ebergies 03/30 17:34的操作

spike1215 03/30 17:43盤感用隨機有點怪XD。應該贏要衝輸要縮,比較符合

spike1215 03/30 17:43原po狀態

https://i.imgur.com/7X1ZuAb.png

圖 心理情緒問題解惑

規則:若上一期損益>0,則口數2倍,上一期損益<0,則空手, 上一期損益=0(即縮了一期),則回歸一倍口數。 這個就是很典型的,由於你是混淆了單筆虧損跟單筆比例的概念, 加上你的歸因(單次交易損益)是隨機的,故你的"贏衝輸縮"也會有隨機性, 由於你並沒有控制每一筆都是再平衡比例,所以你最終曲線波動會變大 運氣不好下一筆本來按照規則會賺錢,但你卻縮而休息,那麼由於你下一筆 還是有機會碰到虧損,故連續虧損還是會拉到,並拉長你的權益恢復時間。 基本上你想過的東西我都經歷過也驗證過了,當然你要用對帳單嘗試反證 我也不反對啦,反正賠的也不是我的錢。

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:59:22

Feting 03/30 17:58有沒有效率短波段模型,買在不敢買,賣在不想賣

spike1215 03/30 18:19太神奇了,原來盤感等於隨機,學了一課

RaiGend0519 03/30 18:22好文推推

YJM1106 03/30 20:10因為我早上去全家的時候 左腳先踏進門 所以我今天

YJM1106 03/30 20:10做股票賺錢了

Altair 03/30 20:58推案例實測

ProTrader 03/30 21:23原po真是佛心 這種回測是學程式交易必經歷程

ProTrader 03/30 21:24菜鳥要先看完最基本的 KD MACD RSI DMI....等指標

ProTrader 03/30 21:26然後對比可以用隨機買賣當成對照組

ProTrader 03/30 21:26接著看 再加上停損停利及原po這篇的盤感結果變化

johnpisces2 03/30 21:27推 科學

ProTrader 03/30 21:27當然 最好能有自己單憑盤感進出的模擬單以當對照

ProTrader 03/30 21:28甚至 可以再去跟那些理財周刊電視老師報的明牌比較

ProTrader 03/30 21:29贏要衝輸要縮是一種加減碼停利的資金管理策略

ProTrader 03/30 21:30有興趣可以想一些複雜的資金管理機制試試

ProTrader 03/30 21:31但我建議前期還是先設法找到原po那種正報酬策略

ProTrader 03/30 21:32資金管理是做為調整該策略損益的輔助方法

ProTrader 03/30 21:33單純用資金策略想贏最簡單就是本多忠勝 但這沒意義

ProTrader 03/30 21:34盤感 最好的例子是教主 本科系在AMD上班看好AMD

ProTrader 03/30 21:35那樣教主對AMD的盤感可信度很高 可用來當進出依據

ProTrader 03/30 21:37但多數人就是靠自己做功課找資料研究個股及台指

ProTrader 03/30 21:37這麼做盤感要達到能做為進出依據 門檻是很高的

ProTrader 03/30 21:38而且還有些人就是看看新聞聽聽朋友消息 就當成依據

ProTrader 03/30 21:39那是完全不可信沒有可靠度的盤感

ProTrader 03/30 21:40最後 我建議要是真的有人去學著回測 看總績效之外

ProTrader 03/30 21:41最好能再加看每筆交易持有過程的損益變動

ProTrader 03/30 21:42該策略持有過程中 多數時間都是賺的最後還能拉高出

ProTrader 03/30 21:43還是說持有過程都是負報酬狀態 最後才上漲出場

ProTrader 03/30 21:44又或持有過程損益在正負之間來回變動運氣好出在正值

ProTrader 03/30 21:44這樣的細心觀察可以讓自己更了解自己策略的特性

william85 03/30 22:56

jagger 03/30 23:51

windyroad 03/31 03:48好文推

OxfordGOD 03/31 09:01推, 感謝