Re: [心得] 美股個股選擇權Put-Call Ratio整理網站
※ 引述《zmcx16 (zmcx16)》之銘言:
: Blog完整文章:
: https://blog.zmcx16.moe/2023/09/put-call-ratio-norn-stockscreener.html
: 最近做了一個整理美股個股Put-Call Ratio (PCR)資料的網站, 來簡易評估市場是偏多還: 是偏空。 分別計算以下兩種PCR:
: 1. Puts Open Interest / Calls Open Interest (未平倉量)
: 2. Puts Volume / Calls Volume (成交量)
: 至於這兩種PCR分別適用在什麼情境, 可以聽聽ChatGPT怎麼說XD
: https://i.imgur.com/WZfTFgE.png
: 之後研究了下怎麼拿到PCR這個數據, 如果是大盤指數的話, 是有不少網站提供, 可是我: 基本上不買大盤只投資股票, 只看大盤指數PCR對我的幫助也不大, 之後想了想沒轍, 還: 是只能靠自己算了, 就決定寫個爬蟲上Yahoo財經抓所有個股的選擇權資料, 在自己計算: PCR, 做好的成果如下:
: 做好的網頁如下:
: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/options-pcr/
: Github:
: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener
: https://i.imgur.com/th0joQf.png
: 資料範圍是抓未來一年的所有合約的選擇權未平倉&成交量, 除了上面提到的PCR (OI) &: PCR (Vol) 以及所有未平倉&成交量以外, 我特別想知道歷史的變化, 可是YAHOO財經能抓: 到的只有當下的資料, 所以我沒辦法去比較今天的PCR跟過去的PCR的變化程度, 為了解決: 這個問題, 就決定開始每天抓新的PCR資料前就把舊的備份下來, 靠著每天的data
: snapshot, 我就有辦法漸漸累積自己的資料庫, 也就能計算過去PCR的變化了。
: 目前表格上的PCR變化有week & month, 不過其實我資料目前只累積了一個多禮拜, 所以: 那個month還是不準的, 要再等三個禮拜才是真的month data XD
: 這個變化主要是 (Latest PCR - N days ago PCR) / (N days ago PCR), 所以數值最高: 可能幾百幾千% (代表PCR爆增, 偏空指數大幅上升), 最低則是-100% (代表最新的PCR =: 0, 與其說偏多指數大幅增加, 不如說根本Put沒量了, 一般應該是成交量低的小型股比較: 有可能)。
: 在來開始找幾檔個股看看資料吧, 首先如果我們想挑成交量大的公司的話, 可以挑Calls: OI排序, 這樣就會依Call未平倉量大小來排序, 可以看到Tslas是第一名(不愧是人氣公司: ), 而我想關注的只有PCR差異過大的個股, 目前網站是設定成小於0.7為綠色, 大於1.0為: 紅色, 0.7 - 1.0則為黑色, 用顏色簡單辨識多空, 因為PCR有OI也有Vol算法, 所以我只: 想看兩個都是小於0.7的個股, 先看前三個有INTC, BABA, PLTR。
: https://i.imgur.com/OTMGDbu.png
: https://i.imgur.com/1W95sFF.png
: https://i.imgur.com/H3sVK3j.png
: 看起來目前INTC & PLTR成多頭走勢, BABA則是看起來像在盤整。
: 再來看看PCR OI & Vol都是大於1.0的, 有NVDA, VALE, PBR:
: https://i.imgur.com/j4l9X19.png
: https://i.imgur.com/oI0pJtu.png
: https://i.imgur.com/VcaN95a.png
: NVDA因為AI題材大漲後現在像盤整階段, VALE則是目前處在相對低檔盤整, PBR則是持續: 上漲中, 看起來押注大漲後回檔 & 持續看空下跌的都有, 可是這三檔PCR OI只介於
: 1.0~1.2不是很顯著, 在看一檔PCR OI極高的AAL (2.7):
: https://i.imgur.com/0xyKsK1.png
: 看起來最近下跌得超厲害, 從PCR OI極高的比率看起來蠻合理的, 而且因為是未平倉量,: 代表即使是目前跌成這樣, 還是有不少人持續看空AAL。
: 最後在分享圖表的功能, 因為我有針對每個交易日做snapshot備份資料, 所以也可以畫歷: 史線圖, 以AAPL為例:
: https://i.imgur.com/sPUJ9Zh.png
: 因為目前資料只有一個多禮拜, 所以參考價值不大, 等未來資料豐富以後應該能作為更進: 一步的投資分析用。
: 這次分享就差不多到這邊, 其實我對PCR這指標還不是很有想法, 還沒有想到一個系統化: 使用這個指標的方式, 這部分就慢慢學習慢慢研究了, 共勉之!
是這樣
做出這個app相當優秀
不少券商也有類似功能
例如富途moomoo就可以根據option到期日和行權價來看put/call 以及交易量
所謂股價反應的過去一段時間市場趨勢以及多空
option 的交易也是反應已知的資訊以及多空
加上孫子兵法云 實則虛之 虛則實之
put的交易量增加可能是做市商抬價跟機構做避險
call的交易量增加可能是現股的獲利賣出call
就算內褲線的期權異動 也可能是故佈疑陣
虛虛實實 實實虛虛
退一步來看大盤的市場情緒指標 VIX
其實VIX也未能實際作為預測市場的一個指標
原PO 可以將VIX公式帶入個股做出每支個股的類VIX指數
https://financestu.com/vix-formula/#1_Options_Used_in_the_Calculation
總而言之
option交易量也是代表已知和過去的市場情緒
例如 5~6月份AI大浪潮來襲時
很多AI概念股的call 交易量和價格都漲翻天
但卻是也是泡沫
例如UPST的call 價格權利金一度飆高到年化 20%
但七月過後市場情緒衰退
也在短時間內暴跌
引用愛因斯坦曾經說過
我從不思考未來 因為它來得夠快
以上非專業投資建議
投資相關請諮詢專業投資老師
--
輪子
選擇權本來就是玩短期的,手腳要快
長期買leaps call很穩啊 前提是正常標的
推一下op代表的是情緒~
PCR的效果一般般 可以看iv 比較有用
買深度價內的Call 其實可以取代正股 但多數人都當賭
博在玩
未來其實來的很慢
33
[標的] 富邦Vix 多1. 標的: 00677U VIX 富邦Vix 2. 分類:多 3. 分析/正文: 富邦VIX已經跌到淨值2塊錢了,現在是最容易也最好下手的時間, 每天都龐大的交易量就可以看出市場的熱絡程度,28
[情報] 散戶跑路了? 美股看漲期權交易量急劇下降1. 標題: 散戶跑路了? 美股看漲期權交易量急劇下降 2. 來源:金十數據 3. 網址: 4. 內文:19
Re: [請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險剛好小弟對ViX也小有心得跟研究 首先VIX就是一種對選擇權(OP)權利金的一種年化報酬率 報酬率又可以解釋為利率的概念 在我研究時VIX是以價平三檔作為平均 而如今是以價外計算 不管如何 都是衍生性金融商品的繁雜計算 無所謂18
[心得] 美股個股空頭歷史資料整理網站blog完整文章: 一般像Yahoo財經, Finviz等投資網站都有個股的空頭資訊(Short Float, Short Ratio), 可是卻沒有提供這些指標的歷史變化, 所以看不出來目前該公司的空頭比例是正 在增加還是減少, 也不知道變化有多劇烈, 就決定寫個網頁來整理這塊資訊。14
Re: [請益] vix問題首先 美國的 SP500 VIX 不是估計大盤波動度算出來的 是利用指數選擇權 計算出來的 可以參照 期交所 文件 "臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究" 連結 市場 大跌 與 同幅度的 大漲 對於 VIX 或是 波動度預測 有否不同?11
[心得] 整理一些昨日美股收盤後的期權倉位針對比較大宗的期權 做觀察 其中以Put/Call的量來視為多空 如圖: 目前看起來Put較大的量都出現在 指數方面 另外公司債的ETF部分也是比較看空 相對起來Call的部分 多數出現在黃金石油原物料這部分2
Re: [新聞] FT:軟銀孫正義猛押美股選擇權 獲利40億美元(港繁分析) 美股科技股瘋漲急跌的鍋,該軟銀背嗎? Investing.com – 周末的兩則報道,令市場將科技股近期的飆升以及上周四、五暴跌的 矛頭指向了軟銀集團 (T:9984) 。
爆
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