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Re: [請益] 布林通道操作

看板Stock標題Re: [請益] 布林通道操作作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓16 推:16 噓:0 →:24

單一技術指標能藉由調參或調整操作手法獲利是很少見的
通常得搭配多樣指標(或是基本面、消息面等)

另外前面幾篇回文的推文中也有提到
這些參數調整其實沒有什麼科學原理可言
調出一個可以獲利的參數,很難解釋為什麼它能獲利
將同樣的參數與策略套用在不同的商品,也不一定有好的結果(尤其是短線)

其實線仙就是利用各種落後指標去擬合過去的數據,找到一個"過去可行"的獲利方法
並且"期待"未來市場會繼續保持這種特性一段時間,僅此而已

除了要找到這些能夠獲利的交易方法以外
還要盡量減少交易方法發生過擬合的可能
整個過程其實沒那麼單純

例如我有一個13項參數的交易策略需要調參
其中有9項參數是連續變數,4項為離散變數

一般人常見是將連續變數離散化分幾份然後暴力調參
如果我們將一個連續變數分為五份
光連續變數的組合就有五的九次方那麼多
我這邊是使用了一些調參的優化算法

優化目標為時間內總獲利、與Carmar Ratio (總獲利/最大權益回撤)
這兩者都是越大越好,測試了1200組參數圖表如下
https://imgur.com/3Zme94V
紅框範圍內是策略輸大盤的範圍,黃框是輸理論上大盤正2的範圍
綠框是贏大盤的範圍
紫-綠區間是考慮承受同樣風險的情況下能跑贏大盤的範圍
如果不開槓桿紫-綠區間總獲利是輸大盤的

你可以發現,跑輸大盤的機率其實不低
跑完以後找到一個最好的參數也不是就結束了
這組參數完全有可能過擬合
所以保險起見還得對最佳參數附近的空間進行分析
看看是不是類似的參數都可以穩穩地跑贏大盤

對這組最佳參數的鄰近空間進行探索
https://imgur.com/pHT13xv
你依然可以發現鄰近的空間依然會有跑輸大盤的參數組合
但總獲利的lower bond提升了,從全域的-3000到拉到0。
在綠框內的比例大概2/3吧

這時候你才需要開始想這參數到底該不該用

看不懂沒關係
記住用一種技術指標或是多種技術指標同時玩轉所有個股很難就行了





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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
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rainingkid 03/01 12:33

ImHoluCan 03/01 12:36牛逼

kairiyu 03/01 12:48先推以免被發現看不懂

poisonB 03/01 13:03看不懂

Gipmydanger 03/01 13:08厲害

Kobe5210 03/01 13:11產業未來成長性

Kobe5210 03/01 13:11基本面回顧檢視

Kobe5210 03/01 13:11籌碼面進出操作

Kobe5210 03/01 13:11希望有志於此的投資人沒有浪費保貴的精華歲月

ProTrader 03/01 13:20樓上 再加1個 技術指標用於盤中實戰交易

ProTrader 03/01 13:21籌碼是交易結束後才公布 在盤中看不到

a125g 03/01 13:22先用基本面產業未來選股

ProTrader 03/01 13:22盤中能看的就技術指標或是某些看多空優勢的指標

a125g 03/01 13:22再在這些股票上用技術分析進出場

ProTrader 03/01 13:23這個時代初期就全部個股都看都追蹤

ProTrader 03/01 13:24真的要投錢進場再開始從產業財報籌碼分析選股

ProTrader 03/01 13:24應該說是給出個股的評價決定進場部位大小

yobdc369258103/01 14:00文組看不懂

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 03/01/2024 14:05:13

jack1218 03/01 14:24推 請問一下 若使用train test split

jack1218 03/01 14:24有必要在test set上進行這種測試嗎

兩者不衝突的 可以並用 看你想不想確認參數的強健性

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 03/01/2024 14:28:10

jack1218 03/01 14:28okok 謝謝你的回答 若有機會再和您交流

jack1218 03/01 14:45不過Carmar Ratio應該是年化除以最大回撤 而不是總

jack1218 03/01 14:45獲利

windblood 03/01 14:54先說我看不懂 XD

piece1 03/01 15:04給我釣竿不如給我魚!(咦)

sky22485816 03/01 15:08回測區間與商品都相同用年化或是總獲利不太影響

jack1218 03/01 15:29https://i.imgur.com/IzFqNmG.png

jack1218 03/01 15:29用了您的概念跑了類似的模擬

jack1218 03/01 15:29藍線是原始策略

jack1218 03/01 15:29紅線是擾亂後的策略

jack1218 03/01 15:29黑線是0050

jack1218 03/01 15:29將參數進行一定程度的擾亂

jack1218 03/01 15:29只對float類別的條件擾亂

jack1218 03/01 15:29沒有對bool類別進行翻轉操作

jack1218 03/01 15:29蠻有意思的 謝謝您的指教

jack1218 03/01 15:29實務上您會使用upper bound作為實際策略嗎

jack1218 03/01 15:30*紅線進行了1萬次的模擬

sky22485816 03/01 15:48還是會使用upper bond ,並期待實盤時不要差異太大

jack1218 03/01 15:49謝謝指教

sky22485816 03/01 16:29客氣了