[問題] 已到期的OTM為什麼依然有價值

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權證 1. 權證不是選擇權 要玩需要簽署風險說明書 2. 權證價值 = 時間價值 + 內含價值 內含價值 = (現股市價-履約價)x行使比例 權證每日的時間價值會持續遞減 但遞減不是固定的

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問題： 我買進了一檔權證 價外10%多的時候 買進至少花了1-2塊的時間價值 可是當股價跑到深價內 用 (股價-履約價)x行使比率

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持有一張下週五到期的看跌選擇權，目前股價己經低於行權價 但我認為可能下週還會再下跌個3-4塊吧 想問的是，in the money的選擇權還需要考慮時間價值嗎？ 還是只需要完全計算股價即可？ 第—次買選擇權，請多指教，謝謝

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股版晚安 先祝各位新年快樂 小弟在WSB看到一個策略 這個美國鄉民使用此策略在2021年的報酬高達164% 拿來跟大家 討論看看優缺點。 他的策略是買SPY的option，以下是他兩個方向的做法。

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又來請教大家TD選擇權問題 TD買入Put或是Call後，手中沒有現股，如果到了價內要平倉，APP的選項是close positi on，再Sell to close部位，但這是不是僅代表轉賣了這張合約，並沒有價差的獲利？ 如果要有價差的獲利，是不是必須要買入現股再執行合約，買Put獲利情況可以買便宜股 票，賣行權價，但買Call獲利情況，現股價格會比行權價高，這時候系統會讓你用便宜的

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我想到一個方法，不知道可不可行，提出來討論看看， 我想到的是賣出深度價內的遠期Put， 比如說現在SPY大概406塊，帳戶淨值也是40600 USD， 賣出一口2024/12/20到期，履約價700 Put，成交價大概抓在294， 這口Put在700元以下很大區間內，損益幾乎就等同持有100股SPY，

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小弟選擇權新手，第一次遇到這樣的問題，想請教一下，使用的券商是TD，做SPY跟NVDA價內cover call ，這個月到期後被行權，02/21股票被call走，最近幾天看了庫存碎股也消失了，看了一下明細02/22碎股賣出了，賣出是還好，影響不大，就是想不起來我有做賣出的操作，還是不小心誤按呢，有沒有有經驗的大大可以分享一下？ 從前年10月開始做選擇權第一次遇到這樣的問題，不過我傾向是可能誤按到吧XD ----- Sent from JPTT on my iPhone

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假設看漲一檔個股或是ETF 以當前QQQ 還有NVDA為討論標的 下列三種策略 大家會以哪些面向去考慮 長線應該用哪一個策略？

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推 ezfree: daze大，所以如果做賣方OTM option，要賺較多的Theta dec 11/16 08:55 → ezfree: ay，反而應該持有0.25~0.125年的DTE，是這樣嗎？ 11/16 08:55 Not really. 如果你想設定一個不管新的市場資訊 固定時間賣出與買回的策略

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假設看漲一檔個股或是ETF 以當前QQQ 還有NVDA為討論標的 下列三種策略 大家會以哪些面向去考慮 長線應該用哪一個策略？