Re: [心得] 股市小萌新的心得

Gipmydanger 04/02 14:05賭徒輸光定理

kyukyu 04/02 14:05push

jheli 04/02 14:08良心勸世文！

BHooo 04/02 14:08假設性的問題 每個時期不一樣 沒有嚴謹的規範不太

BHooo 04/02 14:08有參考意義

mike0608 04/02 14:10感覺當沖就只能做短期 那種方向很明確的

ss910126 04/02 14:11廢文還認真回，推個

mike0608 04/02 14:11長期來看根本占不到便宜

GX90160SS 04/02 14:14其實那篇就反串而已

windblood 04/02 14:20推個~

richer23 04/02 14:22就慾望而已 本金10萬賺5000嫌少 本金十億賺500萬少

ProTrader 04/02 14:23本篇的重點在停損 有做回測的人還可以探討停利

ProTrader 04/02 14:24還有停損停利一起使用 以及更進階的加減碼

stlinman 04/02 14:25你這個回測太有幫助了! 控制賠>盈虧比>勝率，純"交

ProTrader 04/02 14:25初學者要特別注意停損時固定金額與固定比例的差異

stlinman 04/02 14:27易"還是要有系統的方式才可能長期獲利>回撤。

ProTrader 04/02 14:28至於回測驗證結果的有效性確實是很重要的大議題

ProTrader 04/02 14:29簡單的做法是 嫌棄原po只用單一標的的某段時間

stlinman 04/02 14:29交易系統不穩定抗風險能力不足，提高資金周轉率或是

stlinman 04/02 14:29放大資金部位遲早還是要還回去!

ProTrader 04/02 14:30那可以多試幾個標的 多測試不同時間段

ProTrader 04/02 14:30甚至可以直接用多頭 空頭 盤整 分類好的時間段

ProTrader 04/02 14:32然而 這一切的前提還是在於要有穩定正報酬策略

ProTrader 04/02 14:33有正報酬的策略為前提 去談交易系統資金管理才有用

Gipmydanger 04/02 14:36https://is.gd/HR4jst

youga 04/02 14:38勸世文

for767 04/02 14:44認真文，好人一生平安

tonsofdamage04/02 14:49好人一生平安

evil006 04/02 14:52好人一生平安

jyunwei 04/02 14:58你是好人

tomroy 04/02 15:12好人給推

menti 04/02 15:15好人一生平安

Dirgo 04/02 15:17波動太大的時候,即使報酬期望值為正,投資變歸零膏的

Dirgo 04/02 15:18機率無限趨近於100%,只要時間夠久的話QQ

winfisa 04/02 15:19推好人~~勸世文

sandra80032 04/02 15:22佛心勸世文

dynamo 04/02 15:45這哪個軟體做的回測？

islandant 04/02 15:49真的 當沖來得快去得也快

nisi0773 04/02 15:56米達斯大大每次都挑廢文回 然後回的很有意義 股版清

nisi0773 04/02 15:56流

windble 04/02 16:08勸世好人推

woodchildfly04/02 16:09House always wins

bonniekiss2 04/02 16:20控制賠絕對投機的王道，比勝率重要太多

Lowpapa 04/02 16:21聰明文

windyroad 04/02 16:37好文推

gkkcast 04/02 16:42股版的流言終結者

dongdong040504/02 16:45好人一生平安 這篇應該要精華

ProTrader 04/02 16:48原po這是用Excel自己寫的回測吧 完全DIY

ProTrader 04/02 16:52上面Dirgo提到波動太大正期望報酬策略還是歸0

xxdddddd123404/02 16:53你人真好 祝福你賺大錢

ProTrader 04/02 16:53以及原po說的賺賠比與勝率的破產表 已經超越進階了

ProTrader 04/02 16:54那已經是邁向專業高手的門檻 最佳下注比例問題

ProTrader 04/02 16:56最好的範例是凱利比例 可用在21點牌局賭博

ProTrader 04/02 16:57有正報酬為前提 在不同勝率與賠率條件的下注比例

ProTrader 04/02 16:58凱利比例是長期有最大報酬最低風險的下注比例

ProTrader 04/02 16:59在股票與期貨因為不是穩定賽局所以不能直接使用公式

ProTrader 04/02 17:00我個人也沒有數學上正確的答案 只有回測結果的心得

ProTrader 04/02 17:01先用自己回測的勝率與賺賠比可計算出凱利比例

midas82539 04/02 17:02基本上你的交易賺賠比不固定下，就不會有最佳部位率

ProTrader 04/02 17:03然後用實際交易一定不能大於該比例的0.5倍 要更小

midas82539 04/02 17:04原因就我講的，計畫與實際平倉損益點數的差距

ProTrader 04/02 17:04再用多種條件模擬出可能的最佳比例範圍

ProTrader 04/02 17:04然後選區間中間值或下限值當基準 再來微調

ProTrader 04/02 17:06可確認的是下注比例越小 長期破產機率越低

ProTrader 04/02 17:07回測狀態跟實戰狀態應該是不同的 所以不會有封閉解

ProTrader 04/02 17:07不過回測狀態的答案還是有參考價值

ProTrader 04/02 17:08而實戰中的重點就是要自己評估多空強度調整比例

ProTrader 04/02 17:09以我來說 看到的盤面是可能有小中大回檔 疑似低點

ProTrader 04/02 17:10那我就會評估中期長期盤勢 平盤 小多 中多 大多...

ProTrader 04/02 17:11用來決定實戰中進場的下單部位大小(已決定做多)

ProTrader 04/02 17:13以目前台積電來說 我無論看到跌多深 都是想哪裡接

ProTrader 04/02 17:14差別在於每次要買多少 這個每次都會有不同判斷

ProTrader 04/02 17:150050 台指期 也以此類推

ProTrader 04/02 17:16進場後 也要持續追蹤歷史資料進場時的判斷對不對

ProTrader 04/02 17:18用來調整加減碼調整與出場決策

ProTrader 04/02 17:18出場後 也要回顧交易過程 有沒有要改進的地方

sky22485816 04/02 17:18我自己是以回撤幅度定義失效的閥值，願意虧多少錢就

sky22485816 04/02 17:19投入多少比例的資金

ProTrader 04/02 17:19實戰中 不能完全相信回測的結果因為市場條件會變

ProTrader 04/02 17:20樓上說法搭配用選擇權買方可以完全控制進場資金

ProTrader 04/02 17:22當然還是要強調 首先要有個正報酬策略那些才有用

ProTrader 04/02 17:23回到有正報酬策略面對市場大波動投注比例問題

ProTrader 04/02 17:24這是實戰中必然要面對的問題 應該沒有穩定封閉解

ProTrader 04/02 17:25所以每個交易者都只能用自己的方法在實戰中調整

ProTrader 04/02 17:26我要強調 回測中勝率賠率算出的結果還是有參考價值

ProTrader 04/02 17:27可以用來當成實戰中的參考基準點

lion80801 04/02 17:34感謝分享推推

tonsofdamage04/02 18:29凱莉公式某個程度的時候單筆下注會太大，倉位控制

tonsofdamage04/02 18:29還是要根據自己的交易系統在市場環境的態勢感知來

tonsofdamage04/02 18:29決定，每個人的系統都不太一樣，對於倉位掌控還是

tonsofdamage04/02 18:29有差，目前覺得環境的態勢感知跟倉位管理還是最難

tonsofdamage04/02 18:29的，這部份屬於交易中藝術的一環。

qr1348 04/02 18:59策略都要配合型態了 單純看賺賠比已經不準了

b7278622 04/02 19:19凱利可以推廣到常態分佈 股票期貨就能用了

b7278622 04/02 19:21如過你把22倍槓桿換成3倍 應該就不會輸光了 做多的

b7278622 04/02 19:21話

eeaa151 04/02 23:00推

eeeee118 04/03 05:44好文推 以我跑回測經驗 固定停損停利 反而好抓比例

eeeee118 04/03 05:45停利如何拿捏 有時反而會是整體策略PF值的關鍵

nickcool020304/04 09:23賭徒聽得懂這些嗎