[請益] 請教歷史資料回測問題
各位大大 安安
小弟我最近迷上歷史資料回測,都自己研究策略怎麼寫
剛剛寫出一個策略,可是我想知道怎麼解讀回測報告
希望有研究過量化交易的大大,可以指點一下小弟
感激不盡
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.185.23 (臺灣)
※ PTT 網址
推
啥意思??
推
這邊是閒聊板, 走錯囉
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假如我真的拿這個策略實際上線去跑,會差很大嗎?
推
跟盤看看就好了寫個模擬
推
除了MDD30%稍微大一點之外,獲利因子是還不錯,但
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你還要去注意平均盈利與平均虧損的值,接下來你要
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做的是讓他去跑模擬倉半年~一年看數據是否與回測結
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果類似
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類似你就上真倉,完全不像那這個就是垃圾
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不過我想稱讚願意用年分開看,很多跑量化不願意這
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麼做,因為神話會破滅那策略說實話就只是over fitt
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ing產物下的垃圾而已
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謝謝 veter大大
推
看圖說故事
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