[心得] 8月台期指程式交易復盤

liton 發表於 2024/8/31 上午10:21:39

看板Stock標題[心得] 8月台期指程式交易復盤作者

(歐吉桑留學生)時間Aug 31 10:21:39 2024推噓42 推:42 噓:0 →:84

月底了，稍微總結一下這個月的台期指程式交易。
這個程式交易是全自動交易
平常只有起床後和下午2點用手機看看今天機器人買了啥賣了啥
對一下賬，一天1~2分鐘就看完了
如果交易盈虧沒異常(例如連虧兩天，或單日賠超過1萬)，程式還在跑
平常該吃該吃該睡覺該工作，完全沒在看盤
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-19-1024x456.png

========= 交易總結 =========

先看一下對賬單，202408交易匯總如下：
https://reurl.cc/Yq0KL0

7/31 權益數 104,223
8/30權益數 216,227
盈虧 112,004 ( +107.47%)
交易口數 204口

========= 本月策略分析 =========

本月是地獄開局，由於7月底忽然連續兩天的颱風假，一開盤立刻賠了800點。
原本是準備了兩口的小台資金13萬，8月開局的資金是從104,223開始。

《1. 滿血復活》
很幸運的是8月初大跌那幾天交易機器人就做對方向
8月5日期貨指數跌停那天先收下2262點的獲利滿血復活

https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-16.png

《程式交易委託單號（左）、期貨商委託單號（右）》

《2.爆量大跌賺縮量震蕩》
在反彈不到一周之後，市場開始縮量。策略收益也減少了一半。
經過挖掘分析，發現是量縮造成大盤從趨勢進入盤整
8/12是縮量的開始，是我本月虧損最大的一天，也是連虧損5日的開始
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-20.png

分析一下原因，原本的程式是趨勢策略，遇到縮量震蕩反倒容易做錯方向
例如在趨勢行情下，帶量下殺應該是一開始放量就跟著做空
但是在縮量震蕩行情下，卻應該等放量下殺結束時反向做多
經過這一個調整，八月下旬的獲利又救回來了

只是震蕩盤下的進出都很短，204口交易（單邊102筆）中有一半是在8/20之後的

《2.1 累計成交量%》
一般的交易軟體只在盤中提供（本日）預估成交量，定義被人掌握又無法直接應用
因此另外寫了段計算每分鐘月均累計成交量的程式
日盤有300分鐘、夜盤有840分鐘。因此我就有1140根月均每分鐘累計成交量
當日最新累計成交量一比就有個百分比，知道現在是縮量還是放量，盤中該切換什麼策略

《2.2 自動切換策略》
自己用python 寫程式交易策略的最主要原因
除了指標設計高度自由外，另外就是策略的彈性
盤中除了根據累計成交量%自動切換趨勢策略和震蕩策略之外，另外也掛了套利策略
由於期貨交易是20倍左右的槓桿，因此通常會用2倍或是3倍資金做一口期貨
平常這些冗餘資金會放在另一個期貨賬戶裡面，等著機會做大台、小台、微台的套利
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/%E7%AD%96%E7%95%A5.png

========= 9月工作計劃 =========

但由於我的進場策略有5個、出場策略超過10個，相乘就有超過50種
雖然手機有每次交易的記錄、單號，但還是得用交易單號跟對賬單核對上

========= 心得 =========

原本機器人用K線做為重要因子，搞得兩三天就要停機下線
這次版本的機器人完全不看K線（恐龍扛狼策略？我沒K~~）
目前活了一個多月，復盤找原因的時候也比較容易發現問題並調整

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補充一下我自己的 YT
https://www.youtube.com/watch?v=B0u4MXXY6do

程式交易沒那麼神秘，
為什麼要自己從0開始寫程式交易而非用先有的程式交易平台？總結是我有選擇的權利
1. 有原始數據，指標想怎麼寫就怎麼寫
2. 決策流程彈性，決策流程想怎麼組就怎麼組
3. 高頻交易

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.20.144 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 10:25:50

推

intointo 08/31 10:27我沒K~

推

luciffar 08/31 10:29機器人推個

推

watashino 08/31 10:32哥你不搞回測真的能搞成這樣喔？

我也想回測啊，但叔叔我做不到啊 1. 回測是基於K線架構一般的回測是事件回測（每分鐘跑一次），另外還有向量回測我是跑tick數據，小台平均一天10萬口，tick數據低估點5萬筆跑日K算一次就行，tick回測一天得跑5萬次 2.數據拉不齊分鐘K數據是 2024-08-30 09:34:00 tick 數據是 2024-08-30 09:34:12.243 我還有用到及時的期現價差如果是 2024-08-30 09:34:12.112 這數據拉不齊的

推

intointo 08/31 10:34完全不看K線不是用價？

→

liton 08/31 10:41K線是從tick數據來的，抽了開、高、低、收、量

→

liton 08/31 10:42五個統計值，我有tick數據自己寫統計值不用K二手貨

推

hjtiun852 08/31 10:45謝謝分享

推

max0526 08/31 10:49好強可以分享進出場策略嗎

推

YLTYY 08/31 10:51羨慕財富自由

推

hjtiun852 08/31 10:57請問 Bot 那張像是聊天視窗的圖是什麼程式

→

hjtiun852 08/31 10:57https://i.imgur.com/Ia4xOEj.png

企業微信 line/telegram 有api的都行，只是這些不支持 markdown語法有粗體、有顏色、有文字塊，閱讀信息的效率會比較好

推

y2kidd 08/31 11:19不看K, 有用到machine learning嗎？

沒用ML 解釋不了的因子或是太複雜的規則，要回查問題都不知道怎麼查月初趨勢，月中縮量震蕩。ML只會幫你調參數，不會幫你重新建構決策流程況且ML是回測的一種有解釋我為什麼沒法回測

推

wewe750422 08/31 11:34滿有趣，希望以後也能試試看

推

kei1823 08/31 11:37有趣，出場策略多算是越保守嗎

8月上旬一天震個300-500點很正常 8月中旬之後一天300點算多了沒那個大波段沒放量，打的就短。規則都寫好了，機器人自己判斷

※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 12:08:49

推

ProTrader 08/31 11:38這就是DIY程式交易的優勢任何合理想法都能實作

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ProTrader 08/31 11:39不過多數人還是從XQ開始程式交易比較容易入門

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ProTrader 08/31 11:40如原po說所謂K線指的是特定時間內的tick開高低收量

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ProTrader 08/31 11:41然而有完整tick可以取得的各種運算值還有很多

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ProTrader 08/31 11:43這些運算值在機器學習中教作萃取特徵值或屬性值

→

ProTrader 08/31 11:43之後可再用各種運算模型對特徵值進行運算得出判斷

推

KIDbitch 08/31 11:44收到了，下個月開始開始出現機器人投資詐騙

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ProTrader 08/31 11:45所以原po的做法當然能說是用到機器學習

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ProTrader 08/31 11:46再補充說明股市的技術指標都是機器學習中的特徵值

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ProTrader 08/31 11:47均線常見的黃死交叉多空判斷就是判斷模型

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ProTrader 08/31 11:48現在火熱的AI模型通常把兩者混在一起說

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fakelie 08/31 11:50ai操盤手

這位大哥，沒那麼複雜啊

https://reurl.cc/bYlppl

重點是特徵工程不是算法特徵必須簡單易懂符合邏輯，對未來預測有驅動力為啥不用K線？我沒那能力畫K線呀但肯定有能畫的好呀我事後劃線猛如虎，事前預測二百五

https://reurl.cc/VM4V9A

K線的108種形態學我沒那天分學透

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ProTrader 08/31 11:50所以要看自己細節通常判斷模型都是類神經網路

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ProTrader 08/31 11:51而類神經網路也導致需要龐大的運算能力與記憶體

→

ProTrader 08/31 11:52相比之下原po的做法簡單很多換到超低的進入門檻

推

ProTrader 08/31 11:56進場策略少出場策略多通常是因為進場門檻較嚴格求穩

→

ProTrader 08/31 11:58出場至少有停利與停損兩大狀況再各自分支各

推

ProTrader 08/31 12:01用多種條件判斷多空很常見導致出場狀況五花八門

→

ProTrader 08/31 12:04另外一種做法是用進場多的反向條件發生平倉多反手空

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ProTrader 08/31 12:05通常不會用這種方法出場原因就留給新手當功課

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ProTrader 08/31 12:06直白的說請解釋黃金交叉多死亡交叉空為何不行

推

Jimmy030489 08/31 12:07推啊

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ProTrader 08/31 12:08程式交易獲利的關鍵就是多空趨勢與中性盤整的判斷

推

xm3u4vmp6 08/31 12:09想知道回測到底有沒有用你是不是搞套利直接不用

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xm3u4vmp6 08/31 12:09回測

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ProTrader 08/31 12:09分別對應多空觀望 3種操作判斷正確一定好賺

推

r0se 08/31 12:11感謝分享！

推

ProTrader 08/31 12:13回測的是重播市場發生的流程所以關鍵是完整tick

※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 12:22:14

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ProTrader 08/31 12:14每天日夜盤都會有tick上面會附成交時間讀取每筆

推

bxc 08/31 12:15說真的不能回測... GG是遲早的事

推

CrazyKill 08/31 12:161~7月呢

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ProTrader 08/31 12:16然後用自己的運算方法套入每筆tick發生時的值

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ProTrader 08/31 12:17就可以看到隨著市場交易進行自己的交易損益狀況

→

ProTrader 08/31 12:19原po說的調參數是為了測試哪種參數跑出來的損益最好

推

ProTrader 08/31 12:25取特徵值的原意是為了能配合後面的判斷模型使用

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ProTrader 08/31 12:26以程式交易來說通常tick轉成特定時間內K線

→

ProTrader 08/31 12:28再去對K線值作多空判斷

推

ProTrader 08/31 12:33YT上的那3個指標在我來看是K線的量再計算出的指標

→

ProTrader 08/31 12:35只是K線要再新增內盤量外盤量內+外=原本的K線量

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ProTrader 08/31 12:35再嚴格一點可以再區分無法判斷內外的平盤量

→

ProTrader 08/31 12:38所以想回測只要能拿到完整tick 絕對可以

推

slip666slip 08/31 12:39這個還是要多跑幾個月，因為像8月初那樣讓你滿血復

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slip666slip 08/31 12:39活的盤不多

推

lung666 08/31 13:03強者推

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j0588 08/31 13:25這個有效性需要時間驗證啦，很多玩大小台的都是程式

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j0588 08/31 13:25交易單，賺錢賠錢的都有，只看一個月績效未必準

推

poorpenguin 08/31 13:33感謝分享，看完2.1我也馬上去寫了一支

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paimin 08/31 13:48沒數據回測就自己收只是交易時間維度切到ms 沒接

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paimin 08/31 13:48在交易所的話意義不大

推

SourireMask 08/31 13:55太依賴回測會死，但沒回測要怎麼對自己系統有信心?

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SourireMask 08/31 13:55 在遇到破MDD或連虧時繼續改系統嗎?

推

venroxas 08/31 14:00可以請教趨勢的判斷的想法是？我自己是想避開盤整

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venroxas 08/31 14:00時的交易但一直沒想法怎麼去判斷此刻是在盤整中

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esheep 08/31 14:32一般類神經用法是離線訓練出模型，直接套用後再加一

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esheep 08/31 14:32層自適性調整。所以算力要求在“應用階段”不高。純

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esheep 08/31 14:32粹類神經用在股市預測已經數十年了，效果有限。普通

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esheep 08/31 14:32狀況：長趨向上/向下/持平都需要做短時間間隔的權

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esheep 08/31 14:32重修正（普通自適層）。然後，基本類神經架構很難處

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esheep 08/31 14:32理特例狀況。所以自適層需加入例外處理，這個是獨立

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esheep 08/31 14:32命題。簡單來說：類神經基礎的系統不跑“有意義”的

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esheep 08/31 14:32數據回歸，實戰時失敗率很高...

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aresa 08/31 14:51我花了兩年用ML做預測，做了不下十個模型，結論是根

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aresa 08/31 14:51本沒法測，股市這東西根本毫無規律，尤其是短期方向

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aresa 08/31 14:51。股市長期向上你訓練的資料越多他就越歐印超北七，

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aresa 08/31 14:51後面我發現直接6208放著就是黃金律，供參考

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elfish123 08/31 15:49我有追蹤你臉書，蠻厲害的

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watashino 08/31 15:58其實是有辦法tick維度做回測的

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watashino 08/31 15:58完全不回測有點太不穩感覺要先有一套穩賺邏輯

謝謝各位留言，一起答復：你有你的方法，我有我的經驗，彼此交流一下而已你覺得我的方法不合理那就別用，你能賺錢比較重要 1. tick回測? 回測是要拉齊所有的數據的，我用的不是只有tick，例如我還用上了BidAsk 例如我就算 Bid-Ask 最差異最大的時候，我大概算了一下，小台一天的tick是100 MB,BidAsk大概700MB 這些是沒有歷史數據的，得盤中存（小弟我見識少，沒看到哪個平台有）。這些數據因為速度太快，得存在RAM裡面，例如redis 一個期貨合約一天佔800MB,還有大台、小台、微台，還有近一、近二 RAM有1T都不夠用，加掛SSD也不夠這還沒考慮到跨月，還沒考慮的tick跟BidAsk如何合併？另外，這還只是五檔行情，加密貨幣是千檔BidAsk 2. 沒回測敢上線？給些慘痛經歷，一個程式交易策略不行，不用一禮拜就知道了，主觀交易賠個幾十上百萬花了好幾年才發現不行，一個程式交易幾天賠個幾萬塊兩三天就知道不行現在還有微台、加密貨幣讓你用更低的成本測 "每個人的時間成本都是很貴的" 如果你是在法人機構裡，那麼回測很重要，因為是老闆客戶的錢，但有些策略就沒法做用BidAsk回測，公司的數據部會先掐死你如果你是自己的錢，那就自己決定 3.ML 我一直在強調特徵工程背後的邏輯性，並不是把一大堆變量丟到模型擬合交易市場背後是人性，但ML模型卻擬合歷史各種特徵、模型方法可以有成千上萬種，如果不從邏輯去篩選，那一輩子都測不完的 "每個人的時間成本都是很貴的" -- 最後，套句無間道裡的台詞 "以前我沒得選" 以前沒這些數據、沒這麼便宜的硬體軟體、沒這麼容易學習程式的環境現在這些都不是問題了

※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 16:33:29

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CCH2022 08/31 16:25程式也有它的好處。

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CCH2022 08/31 16:25漲跌在不規則中仍有脈絡可循

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CCH2022 08/31 16:25我用肉眼看部位承受下跌盤整上漲

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CCH2022 08/31 16:25觀察自己的同時也訓練心理面。

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CCH2022 08/31 16:25沒有最完美的模型只有勤奮的交易者。

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