Re: [轉錄] 陳沂：科大沒畢業的跟你談總體經濟

※ 引述《ke0119 ()》之銘言：
: 這個傻孩子
: 沒聽過雷曼危機嗎？
: 一般房貸對銀行最主要的擔保品
: 就是那棟房子。
: 房價慘跌=>
: 投資客房子套牢或還不出貸款=>
: 銀行的不良債權增加
: 能收回的擔保品價值也下降
: 銀行貸出的房貸如果有一千億，
: 但如果因為房市泡沫化，
: 只能收回市價六百億的房產，
: 你覺得對銀行有沒有影響？
: 銀行是重視現金流的地方，
: 那些房產不能馬上轉變成現金，
: 對銀行有沒有影響？影響爆錶好唄~

金管會每二年會對國內銀行(38家銀行金控)做壓力測試，最近一次是在去年。(今年發佈)去年設定二個情境：(情境參數皆同時發生)
1.輕微情境
經濟成長率-1.1%、失業率5.2%、利率下降15BP、房價下跌11%、台股下跌15%。
2.嚴重情境
-2.5%、6.4%、30BP、16%、30%

測試結果：
普通股權益率、第一類資本比率、資本適足率、槓桿比率
1.10.51%、11.84%、13.82%及6.03%
2.9.33%、10.65%、12.56%及5.44%

38家全部高於法定標準。

另外，在銀行不動產鑑價方面，通常會出現鑑價低於市價很多，主要是因為在銀行內規裡有所謂的風險減價規定，徵信人員會以保守原則來鑑價不動產。有些銀行甚至連陽台太大公設比太高為由來降低估值。
另外還有不動產擔保有成數限制，所以低鑑價加上成數，銀行受不動產價格風險相較下降很多。

最後，銀行在正常營運下，不能因為房價下跌就隨便抽企業銀根，先前金管會也對各大行庫公告企業延貸銀行亦不得拒絕。

由於台灣金管會對台灣金融管制相較其他國家非常保守，說白一點就是管的很多，然後
對行庫又罰的很重，所以壓力測試可以過關也在意料之中。

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