[心得] 2023使用機器學習選股的年報

seemoon2000 01/01 22:44線型選股策略在完全的多頭年 小輸正二還好吧...

waitrop 01/01 22:47模型在大多頭跟大空頭年都會失真,因為這是特殊事件

waitrop 01/01 22:48模型一般在普通年份會表現比較好也比較準,我認為

ctttttt 01/01 22:51不熟模型 但這樣應該也是在trade策略嗎，那應該會

ctttttt 01/01 22:51有吞吐量的問題，輸正二也還好 你等於拿去跟槓桿比

ctttttt 01/01 22:51，那你也可以拿你的策略去開槓。

topfree 01/01 22:53大多頭年輸正二就算了啦..盤整跟空頭年贏回來就好了

cpz 01/01 22:55有沒有一種可能面對有趨勢的需要另一種指標？

cpz 01/01 22:56大多頭跟大空頭才是魚身

SRNOB 01/01 23:17有沒有入門推薦?

a76126 01/01 23:18我漏掉最重要的心得，就是今年是多頭年...

a76126 01/01 23:19模型沒經過空頭洗禮過...還需要更多時間驗證

techo 01/01 23:58結論買正二就好? 困罷數錢 XD

midas82539 01/02 00:15他是前測2005~2015然後後測2016~2022驗證是否有效

midas82539 01/02 00:17機器學習我不懂就從略，不過還是講一下

midas82539 01/02 00:17理論模型本來就不可能達到100%效率，你回頭看只是

midas82539 01/02 00:19因為你看到"未來"走勢才能評斷的，模型當下不會知道

shmim 01/02 00:41只有我覺得成本141萬股息18萬很詭異嗎 台股有那麼

shmim 01/02 00:41多殖利率超過10%還填息的股票？

wang111283 01/02 00:41績效輸+2不是問題 如果DD也比+2損更多才是沒用

ivan1116 01/02 00:45推 希望可以看到長期分享 很有趣

cwts 01/02 01:13推

linfuon 01/02 01:54股息18萬是用了榨汁的玩法吧 領息一檔後去領下一檔

linfuon 01/02 01:55大多頭年用這招很爽 填息率愈高週轉率也可愈高

csluling 01/02 04:12我看盤整盤Ai要怎麼玩

psgbpsgb 01/02 04:38如果永遠都漲確實會贏呀 畢竟回調後 下次往回漲一定

psgbpsgb 01/02 04:38比前一次高

GoGoD 01/02 05:06你試試[KD鈍化]買入條件，會不會績效大爆發？

zero7810 01/02 05:15回測就知道答案了

y800122155 01/02 05:22你有做cross validation嗎? 還有你怎麼判斷模型處於

y800122155 01/02 05:22overfitting還是underfitting? 你data選的時間區間

y800122155 01/02 05:22的邏輯是?

phoenixtwo 01/02 06:44因為他週期是月 所以股息才這麼少

phoenixtwo 01/02 06:45可以考慮部分用年做交易週期

pacino 01/02 06:50模型不準，不就是data set有問題? 簡單來說, 你的

pacino 01/02 06:50資料不就只是籌碼面？

pacino 01/02 06:52例如，你的模型怎麼判斷AMD的AI晶片能不能追上NVDA

pacino 01/02 06:52?第幾季開始影響？

liton 01/02 07:14你賺的是beta

x221x221 01/02 07:22真麻煩 全丟00929就好

tompi 01/02 07:57推一個

PitzMan 01/02 08:20推AI機器人模型操股LoL

Wishmaster 01/02 08:49我覺得你的模型如果2022,2023都是賺那值得參考

tsuneo 01/02 09:01多頭年就看敢不敢壓而已

GiPaPa 01/02 09:17雖然你有賺 不過train/validation最好別這樣切

sky22485816 01/02 09:47你模型是做分類任務 然後把output Ranking?

sky22485816 01/02 09:49四十幾個特徵都是價格衍生技術指標?

sky22485816 01/02 09:49不考慮將股票池做類股分群嗎?

patricktu 01/02 09:51dd多少

sky22485816 01/02 09:51資料 也可以考慮用TimeSeries CV來切

sky22485816 01/02 09:59噢 沒看清 你是做Regression

ninet 01/02 10:21股市走多頭，怎麼買都會贏，走空頭，怎麼買都會輸，

ninet 01/02 10:21說到底還是本多終勝

libramog 01/02 10:33輸入只有kd資料做學習嗎？

su27 01/02 10:34我去年十月買股 至今沒一檔不賺的，你先等你模型能

su27 01/02 10:34躲過開頭再說

abc5555990 01/02 10:40 未來會不會有AI巴菲特

moboo 01/02 10:47其實這績效只證明你是白忙一場，根本選不贏人類啊

moboo 01/02 10:47選半天跟大盤差不多，風險高很多

BernieWisman01/02 11:35別看淨報酬 要看Sharpe

IN 01/02 11:43有書單可以推薦嗎？

sky22485816 01/02 12:02個人比較喜歡看Calmar Ratio，比較在意風險。

SentLiTryPay01/02 12:31推

ader888 01/02 13:17請問下單是人工下還是程式下的

a76126 01/02 13:54人工下單 dd約10%左右

a76126 01/02 13:54我沒看書 我直接買線上課程 拿程式回來改

a76126 01/02 13:58如何知道有沒有overfitting，我只會看traing和vali

a76126 01/02 13:59dation兩者的趨勢

a76126 01/02 14:01好奇G大不建議這樣分割資料是為何呢? 沒測到08年嗎

bearching 01/02 14:43印象中cross-validation應該是全部資料去切？

bearching 01/02 14:45切k段然後拿k-1段train，第k段拿來驗證，這樣資料

bearching 01/02 14:46比較不浪費 個人觀點是把時間拉長，把每個短期shock

bearching 01/02 14:46都變成循環的一部分，這樣模型應該表現會越來越好

staytuned74 01/02 14:48參考一下這篇量化報導，https://reurl.cc/rr1OAZ

staytuned74 01/02 14:50另外你的模型可能有潛在問題 1.生存者偏差

staytuned74 01/02 14:522除權息調整 3太過集中持股，建議放寬持股看敏感性