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Re: [請益] 富邦VIX 00677U 後續操作

wayward 發表於 2020/3/8 下午9:25:23
看板Stock標題Re: [請益] 富邦VIX 00677U 後續操作作者
wayward
 ()時間推噓21 推:21 噓:0 →:21

這個我有類似經驗。

N年前我誤交損友，他在做選擇權賣方，

跟我說做賣方有多好賺多好賺。

其實我頭腦不好，原本一直搞不懂選擇權是什麼東西，

那個損友就一直拼命在教我，我聽不懂，也不想學，只覺得他很煩。

後來真的是命中註定我該倒大楣，

某天不知道怎麼回事，我窮極無聊，竟然自己把選擇權給搞懂了，

然後想起了損友的話：

「啊台股從來沒有過那種一個月跌超過千點的啦，你賣價外千點的call和put穩賺的啦.」「啊一定要call和put一起賣，這樣才能資金效益極大化。」

我手癢第一次下手，賣價外千點的call和put，果然就賺了一兩萬權利金。

那時心想怎麼有那麼多潘那送錢來給林北花？價外千點的選擇權你也敢買？

於是第二次加碼全梭，當選擇權賣方當得很爽，

然後……就被斷頭了。

從此我學到的教訓就是：「這輩子打死再也不做選擇權賣方。」

ps.當選擇權價外千點的賣家，真的幾乎穩賺不賠，爽爽收個幾年的權利金都沒事。
但只要遇到一次市場在短期內劇烈波動，就可以讓你傾家蕩產。
而現在就很有可能是那個百年難得一見的、「短期內劇烈波動」的時機。

ps2.有人料事如神，知道我「畢業」了，好吧，我承認，順便把「畢業證書」
波上來給高手們過目一下：

https://i.imgur.com/3GMccpz.png

ps3.有人問當初賠多少喔？啊就收到的權利金一百倍而已啦

※ 引述《aaaazzzz (找英文家教)》之銘言：

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.69.64.8 (臺灣)

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推

weapon0427 03/08 21:27所以賠了多少？

推

watertip 03/08 21:32不要問 很可怕

推

PorscheAG 03/08 21:32=.=

推

photonic 03/08 21:37我也做賣方賠過 現在會避險了 一定要避險

我大概知道你說的「避險」是怎麼回事。我只能說：「越避越險」。 後來我對期貨選擇權有下了一番功夫研究，結論就是： 「只有資金控管的問題（例如一百萬本金只下一口大台），沒有『避險』這回事。」

※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/08/2020 21:43:05

推

PitzMan 03/08 21:41賠多少？0.0

→

PitzMan 03/08 21:42不能裸賣，要鎖。

我說清楚點好了，你鎖了更死。你放空期貨同時賣出價外300點選擇權， 假如指數崩點一千點，你只能賺到期貨300點和權利金（假設100點）總共400點。 而假如指數是飆漲一千點，你的期貨就賠一千點， 賺到的權利金算你一百點好了，你還是賠九百點。

※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/08/2020 21:47:07

推

lin7345 03/08 21:46所以賠了多少

※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/08/2020 21:51:06

推

summerleaves03/08 21:51賣方沒做好 真的會傾家蕩產 母湯啊

推

dalyadam 03/08 21:51是2月6日的受害者之一嗎

還好我做選擇權賣方那年是雷曼兄弟破產那年，中鏢一次終身免疫。 如果是2月6日大屠殺的受害者，那真的是連傾家蕩產都還不夠賠

→

kyova 03/08 21:52越避越險沒錯啊... 莊家和其他高級玩家都算好好的

推

seeback 03/08 21:52當買方不當賣方
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kyova 03/08 21:52絕對不可能有超額利潤給你賺阿...

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kyova 03/08 21:53那些自以為懂選擇權各種操作的，根本沒真正搞懂

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kyova 03/08 21:53其中的機率、期望值是怎樣...券商、內線賺爽爽

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kyova 03/08 21:54其他韭菜就只是誤入詐賭賭場的小肥羊...

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heyjude1118 03/08 21:55他的意思應該是賣出價外1000的put，買進價1200的put

※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/08/2020 21:57:11

→

heyjude1118 03/08 21:56(舉例)，輸的時候最多輸200，而且因為次數很少，長

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heyjude1118 03/08 21:56期作還是會贏

這一樣是「越避越險」吧？沒事的時候你只能收兩、三點的價差，還要扣交易稅手續費 一出事你賠的就是200點，百倍的差距耶！

推

poisonB 03/08 21:57同樓上理解的鎖損失

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bighorse0 03/08 21:57你帶衰你朋友 賣兩次就中千點

推

heyjude1118 03/08 21:57前提是每次作的資金要一樣

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heyjude1118 03/08 21:58不能賺十年後期又把賺的又投進去，那可能還是輸

※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/08/2020 22:02:27

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doritos100 03/08 22:08怕，不要談選擇權，現在跌個兩三千點就一堆畢業文。

推

polaroidd 03/08 22:28自己不會判斷還要怪誤交朋友 輸贏本來就自己負責 連

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polaroidd 03/08 22:28這都不懂 畢業只是早晚而已

歹勢喔，從頭到尾我都沒有怪他，我很清楚是自己的問題，但那人確實是個損友。 畢業？嘿嘿……閣下果然是高手，料事如神，知道我早已畢業。既然已被您猜中， 我若再不吐實，那就沒意思了。波上敝人的畢業證書給您過目吧

https://i.imgur.com/3GMccpz.png

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tsitned 03/08 22:58年輕還有機會能賺回來

推

touchbird 03/08 23:07名下不要有財產不就好了

推

ZMittermeyer03/08 23:14選擇權的賣方就是開保險公司啊

→

ZMittermeyer03/08 23:14別人傻傻送錢給你是在買保險 真的出事你就要賠囉

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ZMittermeyer03/08 23:15選擇權要當買方比較好玩吧 當樂透買

推

j855102 03/08 23:27筆數也太多= =

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doliny 03/08 23:31沒看到拉

推

klion2468 03/09 00:52當賣方有點動向或超過避險的規劃就要砍倉了

※ 編輯: wayward (220.138.117.231 臺灣), 03/09/2020 00:52:22

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klion2468 03/09 00:520206也不是一天跌爆你1000點啊

※ 編輯: wayward (220.138.117.231 臺灣), 03/09/2020 00:53:53

→

klion2468 03/09 00:53你上面的假設與結果，都是建倉後想放著的概念巴

→

klion2468 03/09 00:54有所謂動態避險，隨時調整你的delta

※ 編輯: wayward (220.138.117.231 臺灣), 03/09/2020 01:06:51

推

lxy8651 03/09 01:18這損益不是正的嗎

推

efreetia 03/09 06:32講反話吧？實際賺翻了

推

zetatmrptt 03/09 07:29報酬14%，本多終勝型

※ 編輯: wayward (220.138.117.7 臺灣), 03/09/2020 07:43:56
推

flies0809 03/09 07:53應該是當初賠的錢現在已經賺回來的意思

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aaaazzzz 03/10 19:21謝謝分享，因沒在碰選擇權，有聽但不是很清楚，
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aaaazzzz 03/10 19:21還是謝謝您的分享
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Re: [請益] 富邦VIX 00677U 後續操作
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