Re: [請益] 美股二倍做多原油(UCO)
※ 引述《jllli (yuan)》之銘言:
: 感謝各位股市先進前輩大大的協助,
: 小弟上週開了FirstTrade,也存了一些錢, USO和UCO都買了一些,
: 想再問股版的前輩一個問題,
: 從股版爬文得知,
: 短期持有選擇:UCO
: 長期持有選擇:USO
: 查了版上, UCO自帶扣血功能
這兩個目前都帶扣血
差別只是一個是兩倍漲跌幅, 一個是一倍漲跌幅
不過要說明的是, 自帶扣血是因為目前期貨呈正價差
而之所以呈正價差
一部分是反映倉儲成本
但最重要的是因為現在原油價格太低, 大家預期未來會漲
所以遠月期貨比近月期貨貴很多
如果現在原油價格在80以上, 大家認為快跌了, 就可能會呈逆價差
這個時候正向ETF就會自帶補血
所以扣血補血是看市場怎麼期待未來價格, 沒有一定
: 長期持有可能被每個月的轉倉費用產生損耗
: 請問我該如何查詢每個月的轉倉成本是多少
這兩個ETF都是持有芝加哥交易所的紐約輕原油期貨近月合約
所以你要查轉倉成本, 就要找轉倉當天的紐約輕原油近月跟次月合約
不過現在已經不知道轉倉當天是多少, 所以就以目前的合約價來看
2005 27.24
2006 30.46
手續費不考慮的話, 兩個月分的差價是3.18
如果原油卡在現在這個價格不漲不跌, 預期下個月2006合約也會從30.46->27
所以你持有一個月的轉倉成本就是大約3美元, 大約是10%, UCO就是扣兩倍
如果再下個月還是維持這樣, 那就再扣10%
如果你要持有久一點, 可以買USL
這個ETF持有的是12個月以內的合約
以目前來講, 近月合約扣血快, 遠月合約扣血慢
如果以六個月後的2011合約為例
2011 32.24
和近月合約的差價是5美元, 也就是半年15.5%, 尤其前幾個月大概只有扣1~2%
不過由於他買的是比較遠期的, 如果短期內漲他的反應也會比較少一點
甚麼時候會漲, 該買進期還是遠期, 該買幾倍, 就看你的判斷
[補充說明]
不好意思剛剛漏了一點, 淨值還足夠的ETF, 不需要滿倉就能滿足足夠的追蹤能力
所以會有一定比例的現金或債券等穩定收益的資產
ETF持有的期貨雖然一個月扣10%, 但整個ETF的損血還要看期貨部位的比例而定
以USO來講, 我去查最後一次公告的2/28當時的期貨部位是30438口
以紐約輕原油合約一點1000美元, 30438一個月各3點計算, 大概是損失9000萬美元
USO 3/31的規模是23.48億美元, 損失大概是3.8%
所以如果以2/28持有部位比例為準的話, 實際上一個月扣血只有3.8%左右
不過三月USO淨值損失不少, 所以他要維持原本的追蹤能力
現在的期貨部位應該會比2/28高很多, 至於是多少要等公告才知道
: 或者有前輩知道大約每年或每月是多少嗎?
: 街口布蘭特原油正2, 我有打電話去街口投信去問
: 當我問他們轉倉成本時, 窗口很明確回覆我她問了經理人兩三次,
: 他們也不知道每個月的轉倉成本是多少,
: 他只確定每年不只5-6%, 電話中的交談我估計大約在10%-12%/年左右
: 請問版上的大大, UCO有大約是多少嗎?
: 謝謝
--
一諾千金喬守信 赤膽忠心霍忠誠
單槍匹馬詹組團 我為其難杜舒適
--
那我歐印uso是不是賺了就要快跑?
感謝﴿BIZA大
上面手機挑字,感謝IBIZA大大
推
這個ID有料
推
好人 推
推推
推
太複雜
這個大大很強 有考慮ETORO讓跟單仔複製跟單嗎
eToro只能賭博 沒有投資
那你多分享一些文 小的無知只能看你的學
那ETORO上的OIL如何,成本好像和期貨不會差太多?
那個是差價合約 eToro的原油差價合約收點差跟隔夜費 點差跟隔夜費都是eToro視自己的風險決定, 每天都在變, 不長期追蹤不知道差多少 萬一風險太大, 他把點差拉到1美元你也沒辦法 eToro當賭博玩玩就好, 不要真的當成投資管道啊...
請問IB大,有追蹤過USO會靠近結算日才轉倉嗎?假設5
問IB大,有追蹤過USO會靠近結算日才轉倉嗎?假設5
是4/20結算,USO是何時轉倉。如果他靠近結算日轉,
應該不會扣到10%.
當然, 上面只是用現在的價格舉例 期貨價差每天都在改變, 甚至同一天轉倉都還會有高低價差 實際還是要以轉倉時成交價差為準
※ 編輯: IBIZA (110.26.62.100 臺灣), 04/06/2020 14:17:04我剛剛漏查了持有期貨部位比例, 所以實際上USO一個月損血沒有10%這麼多
推18124
USO正常會提早2週轉倉,也就是今天囉
它是約50%持有近月期貨,其實不會差多少耶,會真實
反應期貨漲跌
以最近一次個公告資料計算 大概是3.8%
不過三月變動很大, 實際現在一個月損多少很難說
應該會比3.8%多不少吧
因爲uso也怕人家吃豆腐 其實也都會慢慢轉 不會一次
轉
轉倉日去USCF網站查就有,4月7日開始到4月13號結束
看起來正價差大時會分比較多天轉
嗯,再查一下應該是碰到復活節跟週末,正常4天轉完
讚
感謝說明
推
轉倉成本不是數量及價格變化淨值不變?不懂期貨!
成本是次月價格下跌嗎
朝聖這篇,反覆看了多遍似乎稍微懂一些,感謝I神
6
感謝各位股市先進前輩大大的協助, 小弟上週開了FirstTrade,也存了一些錢, USO和UCO都買了一些, 想再問股版的前輩一個問題, 從股版爬文得知, 短期持有選擇:UCO9
弱弱的問一下各位股版的各位前輩和大大 我想買原油的EFT, UCO, 但是我下載了ETORO, 儲了2000美金 卻一直找不到UCO這支,38
只有一個問題:為何要買這種議價多到不可思議的ETF? 要做多原油,台灣不是有布蘭特原油期貨嗎? 一口4萬多NT可以做兩百桶原油的契約, 看到一堆新聞說:有些租油輪存原油?騙我沒讀書喔? 買個幾口原油期貨就好VS每日花幾十萬美元租金租油輪?10
首PoETF標的: ProShares二倍做多彭博原油ETF(UCO) 請教有在做美股高手2個問題 1:為何跌幅這麼大 明明是2倍槓桿,3
很簡單阿,他追蹤的是2倍的"每日"波動 舉個簡單的例子,假設USO UCO初始同樣都100塊,現在油價Day1 -40%,Day2 +20% 經過這兩天USO會變成72塊(-28%),UCO會變成28塊(-72%),這樣懂了吧? 最近都是大跌小彈,多來回幾次就可以越差越遠了。還要考慮到槓桿型每日要調整 倉位的耗損1
我們來看一下近一年數據(來源yahoo finance) 2019/3/25 2020/3/27 WTI 58.82 21.51 -63.43% USO 12.5 4.47 -64.24% UCO 21.53 1.8 -91.64%
97
[標的] 看看原油ETF如何賣了你-Part 11. 標的:00672L 元大S&P原油正2 完整名稱是元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2. 分類:心得 3. 分析/正文: 看看原油ETF如何賣了你 撰文者:股海筋肉人42
Re: [請益] 原油etf: : 為何今天原油在跌 : 正1在跌正2卻在漲 : : 搞不懂ETF的操作模式了37
[其他] 還在長抱原油ETF?「轉倉成本」要注意!Yahoo奇摩股市2020年4月20日 16:12 作者:葉芷娟 近期金融市場原油話題實在火熱,連親戚長輩都跑來找我討論,想買原油相關ETF。 長輩:「最壞的狀況就這樣了吧?我現在買放到年底,不相信賺不到!」 這樣的想法似乎非常符合投資金律:「低買、高賣」。姑且先不論石油ETF如今折溢價的37
Re: [心得] 給長期看多油價的小散一點小提醒: : 先來看看油期貨的月份價差情況(4/18截圖) : : : 大家都知道最近油價低迷一段時間,心想油價不可能長期都處這個價位。19
Re: [心得]論Etoro是否為金融詐騙平台的可能性我覺得eToro或其他CFD平台完全沒有問題 主要是大部分玩家根本不知道自己在買什麼 CFD差價合約沒槓桿時,追蹤的是真的股票,會付你股息 有槓桿時,追蹤的東西是期權 西班牙和法國不能做空,是因為當地政府就下了禁止放空,他根本接不上最終標的11
[其他] ETF追蹤誤差+126%原油反1昨天的公告 節錄: 舉例來說,當原油價格為10美元時,所持有之期貨口數會是原油價格20美元時的2倍;而 當原油價格為5美元時,所需持有之期貨口數會是原油價格20美元時的4倍。
爆
[請益] 是不是我不太適合投資?53
[請益] 該買房還是套著配?29
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Re: [情報] 113年09月27日 三大法人買賣金額統計表16
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[標的] 萬海 罷工嘎空多9
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[請益] 投資的其中一部分觀念請教7
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