Re: [問題] 隱含波動率

週選到期不到48小時

壽命我用3天來算（時間再短就沒什麼用）

期貨價就用11400代（大約）

11400put 價格80 隱波大約 20％

11200put 價格30 隱波已達 25％

11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30％

這是什麼概念呢？如果 11200 和 11000 的隱波下降至 20％

價格會是 18 和 1.9

也就是說膨風了 1.6倍 和 7.8倍

雖然錢看起來很小，但我還是放空這些膨風選擇權

只要稍微反彈，消風速度會很快

萬一不幸開出樂透，我也有擬定好的計畫

最後附上今日台幣黃金選擇權

https://imgur.com/j0LeuVu

20倍！還不買好買滿買到爆！

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真的要出的話，這邊可以放空期貨來對鎖

跟造市無關，這些價格都是真實成交的，而且市況也在秩序之內

未平倉不到50的，我也留倉，只是要放到到期

以膨風選擇權來說，賣方縮手不太想賣，買方卻一直狂買，而因為價錢很小，所以漲幅倍 數很高，可是買方如果沒有出掉，那麼他的錢也將會快速蒸發，當然最多只有100％。 用K線圖來看，這就像炒作的垃圾股一樣，突然漲了好幾倍，但一跌就跌到下市。放空這 種的報酬*勝率還是很划算的。 我放空的膨風put，雖然在半夜又漲了快一倍，但現在已經很接近0了，剛剛回補了。至於 風險，用相同做法，比放空價平put低，萬一看錯也是比較好救的。

什麼原因？差兩三個tick，算出來真的有差很多嗎？那個差異有顯著影響嗎？ 當然，交易不熱絡，壽命太短，價內外太深，誤差是越大。

建議你再想想損益變化。 後來這20倍的call，99點隔天變成7點，put倒是從8.5漲到60，結算時兩邊則幾乎歸零了