Re: [心得] 長天期債券利率真的會被降息帶下去嗎？

solomonABC 07/11 23:46請問負值的比較基準是什麼

ntnusleep 07/11 23:49簡單講既然期限溢價長期為負值

ntnusleep 07/11 23:50長短債倒掛其實可能沒那麼奇怪

ntnusleep 07/11 23:53基本本文數據，降息時，在某範圍內長短債的殖利率

ntnusleep 07/11 23:54會一起下去。 留待日後驗證，因為市場才是對的

jyan97 07/12 00:052016那時日本qqe加負利率，歐洲一樣負利率加擴表，

jyan97 07/12 00:052019 20美國又開始擴表，期限溢價才會低成那樣吧，

jyan97 07/12 00:05得看接下來幾年需不需要大規模擴表

CaLawrence 07/12 00:19期限溢價的定義聯準會有 就是持有具備利率風險的債

CaLawrence 07/12 00:19券 扣除浮動利率 這個溢價是給予利率風險的風險貼

CaLawrence 07/12 00:19水 所以並不是你所謂的利差

CaLawrence 07/12 00:19期間溢價小於零隱含很多降息預期 所以我在計算的時

CaLawrence 07/12 00:19候 只取降息週期的谷底 你在隱含降息預期的時候計

CaLawrence 07/12 00:19算期間溢價並沒有什麼意義

solomonABC 07/12 11:34感謝樓上 漲姿勢了