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Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無

H2 發表於 2023/8/18 上午7:22:50
看板Stock標題Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無作者
H2
 (超級噴火龍X)時間推噓 5 推:5 噓:0 →:13

因為你只抓過去20年的資料

下面是過去100年的美債利率走勢
過去30～40年就是在一個大多頭趨勢上
直到近年開始反轉

這個事情，古早時也發生過

https://i.imgur.com/R4S722Y.jpeg
圖 債券ETF跌到信心全無

債券對於股票的避險關係不是恆定的，
也是剛好過去20多年有負相關，
但是一樣這兩年開始反轉

https://i.imgur.com/6uS2jhc.jpeg

圖 債券ETF跌到信心全無


※ 引述《jinso7410 (Aso)》之銘言：
: 後照鏡回測(搜尋stock portfolio)
: 從2003到至今，單純TLT ,EWT(iShares MSCI Taiwan ETF),和股債配60/40，利息再投入: 和債平衡，績效，風險和夏普比例為何
: 單純TLT
: 年化報酬 3.95%
: 最大損失 -41.64%
: 夏普比率 0.26
: 單純EWT
: 年化報酬 8.67%
: 最大損失 -58.22%
: 夏普比率 0.43
: 6成EWT/4成TLT
: 年化報酬 8.11%
: 最大損失 -36.11%
: 夏普比率 0.53
: 過去回測很明顯，股債配只會犧牲一點年化報酬，但是大大降低最大虧損和提高夏普比率: (比率越高開槓越安全)
: 這是過去百年股債配績效回測，平均年化10%
: https://i.imgur.com/meN2Xz4.jpg

: 一定有人有疑問:
: 過去績效不代表未來，但是過去美國百年股債配績效和這20年台股配TLT績效就擺在眼前: ，我是賭未來和過去百年走勢一樣啦

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.89.59 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: H2 (36.225.89.59 臺灣), 08/18/2023 07:23:33
→

Dreamlgw 08/18 07:30這一兩年大跌的時候都美元漲

→

H2 08/18 07:35美元跟美債不一樣的東西

→

inzeghi 08/18 07:481973 前後是不一樣的世界吧。

→

hectorbibby 08/18 08:11Dead Money 的一種？

推

jheli 08/18 08:22美債如果崩的話，股票肯定會崩更慘….

推

fbiciamib12308/18 08:25https://i.imgur.com/YvWhzdw.jpg
→

fbiciamib12308/18 08:25https://i.imgur.com/11M8QCi.jpg

→

H2 08/18 08:32是的。真正穿越週期的，其實就是原型市值加權指數

→

H2 08/18 08:32。巴菲特說的沒錯，指數型ETF大概是現代金融市場對

→

H2 08/18 08:32於投資人最好的發明了

→

H2 08/18 08:32https://i.imgur.com/aBkmUZ6.jpg
→

H2 08/18 08:33注意右軸是對數處理

推

cheninher 08/18 08:34但買的點位不好。買大盤也是會經歷失落10～15年。

→

cheninher 08/18 08:34都看估值。

→

cheninher 08/18 08:351970年代美股本益比淨值比可是超低

→

H2 08/18 08:41可以把標普500跟美債利率100年的走勢疊在一起看

推

FireStarman 08/18 10:16如果是定期投入大盤，很難有失落十幾年的事情

推

RS44 08/18 10:53怕股市有失落十年 你可以做多元資產配置
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